Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 37
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Antes de vociferar sobre la falta de cointegración los "experimentadores de mamá" deberían volcar aquí los resultados de las pruebas de cointegración
resultados de las pruebas son como los resultados de backtest, hermosa sólo en la historia.....
aquí está mi viejo algoritmo para encontrar combinaciones de pares...
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dos patas de un arbitraje TS es un par o una combinación de varios pares.
antes de la línea vertical azul es la realidad en la que ahora estamos buscando parámetros en ella, y después de lalínea vertical azules el futuro desconocido para nosotros.
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
y así sucesivamente
Naturalmente, no hay "peces" en tal conjunto de activos. Es una búsqueda tonta de activos sin relación funcional.
Naturalmente, no hay "peces" en tal conjunto de activos. Estúpido rebasamiento sin un vínculo funcional.
en la parte izquierda hay una relación funcional 100 veces más que en tu ridículo ejemplo con el AUDUSD-NZDUSD.
en la parte izquierda hay una relación funcional 100 veces mayor que en tu ridículo ejemplo AUDUSD-NZDUSD.
Arbitraje de índices, no una búsqueda infantil de pares de divisas.
Tú, experimentador de mamá....
Arbitraje de índices, no una extralimitación infantil de los pares de divisas.
Tú, experimentador de mamá...
¿AUDUSD-NZDUSD es arbitraje de índices? ))))))
Este ejemplo se dio como ejemplo de convergencia de pares con falta real de cointegración.
Este ejemplo se dio como ejemplo de convergencia de pares en ausencia real de cointegración.
Y yo, a mi vez, mostré que desde el punto de vista de la estadística lo más probable es que sea una ilusión, y mostré un contraejemplo.
Es como evaluar un TS por 5 operaciones en lugar de 5000.
El problema es que no tiene en cuenta la cointegración a trozos que puede darse en distintos símbolos, con mayor o menor acierto. Por ejemplo, con una vinculación a acontecimientos macroeconómicos o a fases lunares. A algo común a 2 o más símbolos.
De lo contrario, resulta que todos los días deberían ser soleados, y si no lo son, es el fin del mundo.
Los índices son un ejemplo de cointegración a trozos casi inexistente, así que son los más fáciles para empezar.Y yo, a mi vez, demostré que desde el punto de vista de la estadística lo más probable es que sea una ilusión, y mostré un contraejemplo.
Es como evaluar un TS por 5 oficios en lugar de 5000.
Hombre, claro que es una ilusión - ¡NO hay cointegración entre estos dos pares!
Te han enseñado donde buscarla - donde hay una dependencia funcional. Por ejemplo, en los índices.
Caminamos, caminamos, volvimos al principio....
Caray, claro que es una ilusión: ¡NO hay cointegración entre estos dos pares!
Se le ha mostrado dónde buscarla - donde hay dependencia funcional. Por ejemplo, en los índices.
Caminó, caminó, caminó, volvió al principio....
Ahh.
No sabía que habías reenviado esa imagen, parecía que estabas siendo estúpido en ese post, y no decía nada sobre índices en ese post....