10 puntos 3.mq4 - página 274

[Adam Richter]

Saintmo, esa es una de las primeras cosas en mi lista para arreglar. Ahora mismo eso ocurre porque sólo decide qué dirección tomar en la primera entrada. Después de eso sigue yendo en la misma dirección y esperando lo mejor.

Pronto volveré a publicar...

[Bob Davids]

neta1o:
Saintmo, esa es una de las primeras cosas en mi lista para arreglar. Ahora mismo eso ocurre porque sólo decide qué dirección tomar en la primera entrada. Después de eso sigue yendo en la misma dirección y esperando lo mejor. Volveré a publicar pronto...

Ok. Si ese es el caso, eleminamos el PipStep, y abrimos la operación de acuerdo a la siguiente señal que aparezca. ¿Quieres eso? Ej.

Comprar 119.00 - 0.10 lote Señal de compra (señal falsa)

Vender 118.40 - 0.20 lote Señal de venta (señal falsa)

Comprar 118.50 - 0.40 lote Señal de compra (esta vez correcta)

El precio subió otros 20pips, cerramos todas las posiciones

¿Es este el criterio? Si es así, hágamelo saber, así que empezamos a trabajar en este 1.

Saludos

David

[Adam Richter]

davidke20,

Hola David, gracias por investigar esto.

Aquí están mis pensamientos hasta ahora... Creo que si eliminamos el pipstep vamos a perder parte de la fuerza de 10points3 y martingala en su forma cruda. En su lugar me gustaría utilizar un indicador (o dos/tres) como señal progresiva para auditar nuestra posición.

*Nota - Creo que el pipstep debe ser variable dependiendo de la volatilidad del mercado ATR etc...

Ejemplo si recibimos una señal para empezar a ir en largo para nuestra primera entrada porque el RSI era > 50 y el RSI anterior era < 50, entramos a 0,1 lotes. Dependiendo de la volatilidad del mercado nuestro siguiente paso de pips puede ser 7, una vez que se alcanza comprobamos nuestro RSI para ver si está subiendo. Si lo está, entramos en nuestra siguiente compra a 0,2 lotes.

Si por alguna razón nuestro RSI cae por debajo de 45 o algún otro valor (todavía estoy pensando en esto) entonces cerramos todas las posiciones largas y comenzamos nuestra progresión en la dirección corta .1 lotes.

¿Qué opinas?

EDIT: Cuanto más lo pienso, dejando caer el pipstep puede ser una buena idea. Me preocupa que si nos encerramos en un pipstep forzado podamos quedar atrapados comprando en exceso en posiciones malas (incluso con la auditoría usando el indicador anterior) ya que el pipstep es una estructura de compra tan genérica. Esos mercados laterales nos matarían si usamos el pipstep.

[Bob Davids]

neta1o:
davidke20

Hola David, gracias por investigar esto.

Aquí están mis pensamientos hasta ahora... Creo que si eliminamos el pipstep vamos a perder algo de la fuerza de 10points3 y martingala en su forma cruda. En su lugar me gustaría utilizar un indicador (o dos/tres) como señal progresiva para auditar nuestra posición.

*Nota - Creo que el pipstep debe ser variable dependiendo de la volatilidad del mercado ATR etc...

Ejemplo si recibimos una señal para empezar a ir en largo para nuestra primera entrada porque el RSI era > 50 y el RSI anterior era < 50, entramos a 0,1 lotes. Dependiendo de la volatilidad del mercado nuestro siguiente paso de pips puede ser 7, una vez que se alcanza comprobamos nuestro RSI para ver si está subiendo. Si lo está, entramos en nuestra siguiente compra a 0,2 lotes.

Si por alguna razón nuestro RSI cae por debajo de 45 o algún otro valor (todavía estoy pensando en esto) entonces cerramos todas las posiciones largas y comenzamos nuestra progresión en la dirección corta .1 lotes.

¿Qué opinas?

EDIT: Cuanto más lo pienso, dejar de lado el pipstep puede ser una buena idea. Me preocupa que si nos encerramos en un pipstep forzado podemos quedar atrapados sobre la compra en malas posiciones (incluso con la auditoría utilizando el indicador anterior) ya que el pipstep es una estructura de compra tan genérica. Esos mercados laterales nos matarían si usamos el pipstep.

Si usas la señal del indicador, no puedes usar el pipstep(no importa que quieras hacerlo dinámico o qué). Y viceversa si usas el PipStep, ¿cuándo es la siguiente progresión entonces? ¿La señal o el pipstep? Estoy teniendo un tiempo difícil para hacer esta parte también, si quería ambos, voy a tener problemas ahora porque no sé cómo hacer que funcione, puede ser algún otro puede ayudar.

Saludos

David

[Adam Richter]

davidke20:
Si usas la señal del indicador, no puedes usar el pipstep(no importa que quieras hacerlo dinámico o qué). Viceversa si usas el PipStep, ¿cuál es la siguiente progresión entonces? ¿La señal o el pipstep? Yo también estoy teniendo problemas para hacer esta parte, si quisieras ambas cosas, estaría teniendo problemas ahora porque no sé cómo hacerlo funcionar, puede ser que algún otro pueda ayudar.

Saludos

David

Mi idea es utilizar la señal del indicador para la entrada y hacer referencia continuamente a esa señal del indicador mientras estamos en la posición para asegurarnos de que no somos víctimas de una carrera dura en la dirección opuesta. Si ese indicador alcanza un cierto valor en la dirección opuesta a nuestra posición, lo utilizamos para cerrar y cortar las pérdidas (este es nuestro seguro para evitar esos grandes asesinatos de 10 puntos3). Tenemos que darle algo de espacio para trabajar, así que no puede ser un simple "Si el indicador es alcista, seguimos añadiendo, si es bajista, cerramos y cambiamos... tiene que haber algo de relleno para darle espacio para trabajar"

Haciendo esto podemos seguir utilizando el pipstep porque si entramos en un largo según nuestro indicador y se pone corto durante un rato, añadiremos a nuestra posición larga según el pipstep, no querríamos cerrar y ponernos cortos inmediatamente. Tenemos que establecer un valor en la dirección corta lo suficientemente lejos para dar a nuestro EA espacio para trabajar, pero lo suficientemente cerca para evitar las grandes caídas.

Estoy trabajando en el código ahora mismo y lo publicaré para que le eches un vistazo pronto. Creo que tu aportación y la de cualquiera que quiera contribuir será muy valiosa.

Lo publicaré de nuevo pronto.

Edit: Aquí hay una pequeña actualización del código para crear una entrada de mejor calidad (ver adjunto), aunque todavía no hay protección en este código. Se escoge la dirección al principio.

[Adam Richter]

Muy bien, ya tengo una copia básica del código que funciona y lo publicaré pronto.

Pero necesito su (cualquiera) ayuda.

Los mercados de movimiento rápido extra volátil están matando a este indicador debido a la pipstep. Si tienes una barra de 40+pip con un pipstep de 10, podrías tener 4 posiciones en esa barra. Esto es bueno, pero la mayoría de los indicadores se retrasan un poco y este movimiento sucederá mucho antes de que los indicadores tengan la oportunidad de protegerlo.

Ahora podría aumentar el pipstep pero eso me haría perder muchos de los pequeños beneficios que he ganado, y en esos mercados extra volátiles no es raro que haya movimientos de 40-50pip en una barra.

¿Cuál sería la mejor lógica a utilizar para asegurarse de que no compra o vende más de dos veces por barra? ¿Necesitaré usar el tiempo para esto?

[Bob Davids]

Se han añadido algunas cosas:

Gestión de dinero totalmente funcional: Normas, Minies, NANO

Función StopNReverse : Espero que funcione

Limpiar los códigos en PipValue : Así que no es necesario definir el valor del pip a ti mismo

Revisado OrderstoProtect : ¡Más eficiente!

Espero que esto ayude. No tengo datos para hacer un backtest, si los tiene, por favor hágalo y coméntelo. Saludos

Saludos

David

[Michel]

neta1o:
Los mercados extra volátiles de movimiento rápido están matando a este indicador debido al pipstep. Si tienes una barra de más de 40 pips con un pipstep de 10, podrías tener 4 posiciones en esa barra. Esto es bueno, pero la mayoría de los indicadores se retrasan un poco y este movimiento ocurrirá mucho antes de que los indicadores tengan la oportunidad de protegerlo.

Contra los mercados que se mueven rápidamente como el tiempo de las noticias, una idea que he probado con éxito es simplemente tener un tiempo mínimo fijo entre dos entradas. El valor de la siguiente entrada no está dado por el pipstep relativo a la entrada anterior, sino bien por el pipstep relativo a la tasa X minutos después de la entrada anterior. De esta manera, el pipstep se vuelve dinámico siguiendo la volatilidad instantánea.

[Bob Davids]

Michel:
Contra los mercados de movimiento rápido como el tiempo de noticias, una idea que había probado con éxito es sólo para tener un tiempo mínimo fijo entre dos entradas. El valor de la siguiente entrada no está dado por el pipstep relativo a la entrada anterior, sino bien por el pipstep relativo a la tasa X minutos después de la entrada anterior. De esta manera, el pipstep se vuelve dinámico siguiendo la volatilidad instantánea.

Añadido el filtro de tiempo como intervalo además de pipstep. La configuración es en milisegundos.

Saludos

David

[Michel]

davidke20:
Añadido el filtro de tiempo como intervalo además de pipstep. La configuración es en milisegundos.

Saludos

David

David,

Creo que debería ser mejor usar algo como esto:

if (myOrderType==1 && ContinueOpening && TimeCurrent() > LastOpenTime + SleepTime)[/PHP]

with SleepTime in seconds.

The reasons to not use the Sleep() function are two: first, Sleep() does not work in backtester; and second, it's not a good idea to stop during this time the running of other parts of the EA like stops trailing.

Anyway, the instruction [PHP]if(Use_time_interval){Sleep(SleepTime);}

no está en el lugar correcto ahora, debería estar en el bloque OrderSend().