10 puntos 3.mq4 - página 283

 
Kamick:
Perdonad que no sepa programar, ¿es posible insertar en la variable externa del Ladderv0.01JRSX el S.L.? He intentado hacerlo pero no hay éxito.

Diseñé esto para usar un indicador para cerrar. Si usamos un stop se arruinará el pipstep. Una orden puede ser detenida y la progresión continuará porque

los indicadores todavía dicen ir.

Puedo trabajar en la cosa de la parada un poco más para averiguar una manera de hacer eso, pero en este momento el mercado crea la parada. Creo que este es un mejor enfoque en lugar de un número genérico que adivinamos y ajustamos durante dos meses (inútil).

Disfrute de

Más en breve

 

Resultados hasta hoy,eur/usd 4 hr& usd/chf 4 hr

No parece gustar demasiado el usd/chf.

Archivos adjuntos:
7-20.htm  39 kb
 
rcthkd:
Resultados hasta hoy,eur/usd 4 hr& usd/chf 4 hr No parece gustarle demasiado el usd/chf.

Hola, ¿utiliza la versión con el RSI o la de JRSX?

 

Este utiliza RSI

 
master001:
Hola

Te propongo que pruebes mi versión en turbo-jrsx 30 en 4h timeframe.

master001

Maestro, me error o no es ninguna diferencia en la EA que ha escrito en el puesto número 2792?

 

sí el mismo EA como antes, pero he publicado una vez más, porque a menudo buscando es enoying

 

Hola

Te propongo que pruebes mi versión en turbo-jrsx 30 en el marco de tiempo de 4h (USDCHF se ve mucho mejor en el marco de tiempo de 4h, en el marco de tiempo de 1h no), pero algunos cruces se ve mejor en t-jrsx 14 marco de tiempo de 4H y otros jrsx-30 en el marco de tiempo de 1h por ejemplo GBPUSD. Así que debe probar esta configuración para diferentes cruces. Establecer t-jrsx mucho más alto que 30, no da mejores resultados en el marco de tiempo de 1h y 4h. Usted puede experimentar, por ejemplo, en 30m timeframe con doble t-jrsx a 60, pero no mejores resultados, incluso si usted piensa que la mayor precisión en los plazos más bajos será más rentable.

master001

Archivos adjuntos:
 
master001:
Hola neta1o

Me he dado cuenta de que la forma más eficaz de filtrado sin desfase es tratar de encontrar la configuración adecuada en un marco de tiempo más pequeño que el marco de tiempo de la captura de la tendencia.

Ninguno de los indicadores de seguimiento de tendencia es lo suficientemente rápido para el filtrado no retrasado.

Por ejemplo, OSMA es un indicador muy rápido, pero es muy difícil atrapar los topes y los fondos de ese indicador. Tratando de "ver" las tendencias largas en el mercado da más espacio para luchar entonces las inversiones de tendencia.

Mis experimentos con otros indicadores en diferentes marcos de tiempo con el indicador de marco de tiempo general mucho más bajos beneficios.

master001

Timeframes es realmente una gran sugerencia. Acabo de empezar a buscar en los marcos de tiempo más pequeños para obtener señales de entrada y salida anteriores. El desarrollo y la experimentación continúa. Siga publicando los resultados, los aprecio, gracias

 

¿Hay alguien que tenga los datos en tiempo real de los últimos días para confrontarlos con el backtest?

 

¿Yo, los explicados?

Archivos adjuntos: