¡Gran EA en backtest! - página 96
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yo, david y aragorn (1.85) pero todavía buscando la configuración. brazilianTrader (1.88).
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mis resultados
eurusd
Número total de operaciones 46
Porcentaje de rentabilidad 69,6%.
Número total de pips -10
usdjpy
Número total de operaciones 30
Porcentaje de rentabilidad 46,7%.
Número total de pips -159
Tengo una idea. Voy a preparar CT para colocar operaciones inversas en usdjpy. 160 pips son míos la próxima semana! el próximo mes... bueno...Apreciaría si usted hace la decisión de código inverso si usted por favor publicar.
Aquí hay una captura de pantalla para aquellos que no entienden el proceso de este EA.
Habrá semanas buenas, semanas malas, meses buenos, meses malos.
He marcado con un círculo las zonas planas o de drawdowns.
todas las semanas no serán rentables.
el ajuste de riesgo a 0,1 que hizo mimimize dibujar hacia abajo al 8%, pero los rendimientos en el año no era rico, pero era de hecho unos pocos miles %....500 en 9000
La captura de pantalla es sólo del primer par de meses de la prueba de espalda antes de que llegara a sus lotes máximos y mientras que todavía se podía distinguir el peroid de inicio.
He publicado mi configuración y mi versión utilizada en todo el lugar y sugestions basado en lo que estoy haciendo. Realmente no hay nada más que pueda aportar, acceptto enphasize cada uno debe encontrar lo que funciona para ellos en allí propio. El mío no funcionará para usted. por lo que la razón, corredor, filtros de precios, PC, servidor, la conexión, no sé.
Debo dejar que esto funcione durante meses. Y debo volver a mis enseñanzas en mi propio hilo en FFJ.
buena suerte a todos
Dave
David,
Es obvio que el EA no va a operar bien cada semana o incluso mes. Lo sé. No estaré satisfecho hasta que se logre una ganancia media de 50-75 pips a la semana y no en backtests. en real. no confío en los backtests. he hecho un pequeño backtest para la semana pasada y adivina qué. usdjpy -40 pips sólo. no como en real -169. es por eso que voy a tratar de invertir la lógica de comercio y hacer algunos otros experimentos
Estoy muy contento de que usted contribuyó a este hilo. apreciar sus ideas y su trabajo. buena suerte David.
Acabo de probar las últimas 2 semanas y tengo 20 operaciones.
Lo mismo que el número real de operaciones. Pero sólo 4 pérdidas
Ya sabemos que las pruebas retrospectivas no son 100% precisas.
Todavía estoy bien con él
Resultados de la negociación
Hola a todos,
He adjuntado mis estados de operaciones de la semana pasada para mis tres cuentas de demostración.
Las tres cuentas comenzaron el 16 de octubre. Esta fue la primera semana de negociación.
Cada uno de los extractos incluye las configuraciones modificadas para todos, o para un par individual.
Sin embargo, ¡he cometido un gran error! No obedecí la regla número 1 en el comercio de divisas:
¡APÉGATE A TUS REGLAS DE TRADING!
He cambiado las horas de negociación bloqueadas a veces alrededor del miércoles porque pensé
que los ajustes publicados en el sitio web de CT eran mejores que los bloques de horas fijos.
En primer lugar, esas horas no son exactas y a veces son incompletas, algunas operaciones negativas son
resultado de esto. Por ejemplo, el 18/10 tuve un gran drawdown en $CHF (Demo1). La hora fue
bloqueada pero la noticia ocurrió la hora siguiente. En Demo3 tengo las horas para los pares JPY
completamente mal - que pena.
Tengo que repensar mi estrategia para bloquear las horas en general. Tal vez cambiar el código para
incluir bloques de media hora podría ser beneficioso para el sistema. No lo sé.
FXDD Demo1:
8 Pares, 1H Timeframe:
GBPUSD: +025 pips (03 ganancias, 01 pérdidas)
EURUSD: -026 pips (01 ganancia, 02 pérdida)
USDCHF: +017 pips (05 ganancia, 01 pérdida)
USDJPY: -008 pips (04 ganancias, 02 pérdidas)
AUDUSD: sin operaciones
USDCAD: +009 pips (01 ganancia, 00 pérdida)
EURJPY: +029 pips (03 ganancias, 00 pérdidas)
GBPJPY: sin operaciones
Total: +46 pips (17 ganados, 6 perdidos) 74% ratio de ganancia
FXDD Demo2:
6 Pares, 30M Timeframe:
USDCHF: -041 pips (04 ganancias, 04 pérdidas)
USDJPY: -150 pips (11 ganados, 13 perdidos)
EURUSD: -004 pips (05 ganancia, 02 pérdida)
USDCAD: +007 pips (06 ganados, 02 perdidos)
EURJPY: -070 pips (07 ganados, 07 perdidos)
AUdUSD: +006 pips (04 ganados, 01 perdidos)
Total: -252 pips (37 ganados, 29 perdidos) 56% de ratio de ganancia
FXDD Demo3:
6 Pares, 1H Timeframe:
USDCHF: -001 pips (02 ganados, 01 perdidos)
USDJPY: -011 pips (05 ganancias, 03 pérdidas)
EURUSD: -013 pips (00 ganancia, 01 pérdida)
USDCAD: +009 pips (01 ganancia, 00 pérdida)
EURJPY: -084 pips (04 ganancias, 06 pérdidas)
AUdUSD: sin operaciones
Total: -100 pips (12 ganados, 11 perdidos) 52% de ratio de ganancia
La cuenta #1 parece ser la ganadora en general. La cuenta #2 va a ser 86ed. Un 30M no me sirve.
Mayores ganancias:
EURJPY 1H +29 en la cuenta #1
GBPUSD 1H +25 en Demo #1
USDCHF 1H +17 en Demo #1
Mayores pérdidas:
EURUSD 1H -26 en el Demo #1
EURJPY 1H -84 en la Demo #3
Si pudiera deshacerme de esos perdedores bloqueando las horas de negociación de un par en particular, debería ser capaz de
de llevar los resultados generales a un mejor nivel.
Además tengo que decir que esta es la primera semana de trading, y no significa nada.
AZBOfin
Dave me disculpo por no haber respondido antes, me tomé un descanso necesario de golpearme la cabeza contra la pared...
Permítanme decir que voy a echar de menos su entrada aquí, espero que poner los enlaces a los otros foros que va a ser activo en lo que puedo rastrear cuando sea necesario.
Sobre mi objetivo comercial con esto...
Busco más quizás de lo que esto ofrece. He estado luchando con él para tratar de exprimir todo lo que pueda dar. Eso requiere empujar el sobre y eso es lo que he hecho con él. Aumenté el riesgo, aumenté el índice inverso, hice todo lo que pensé que podía hacer para que tomara más operaciones o ganara más o perdiera menos. No estaba satisfecho con sólo un par de operaciones al día y a veces incluso menos. No estaba satisfecho con el 30% de detracciones que son impredecibles. Quiero más control que eso. Lo que me frustra es lo bien que funciona en el backtest. Lo que me frustra es que usted dice que está obteniendo un rendimiento similar en sus pruebas de avance en vivo. No parece que obtenga un rendimiento tan bueno de mis forwards en vivo.
Hice un poco de programación en esto en el último par de días. Hice dos filtros que quizás sean mejoras. Son si nada más dos interruptores más para jugar. Añadí un filtro ADX en la parte superior de la que ya existe. Y añadí un DecisionValueFilter que se conecta a la lógica de la EA y establece un límite en el DecisionValue mínimo que permitirá abrir. La idea es que una señal de mejor calidad resulta en una mayor probabilidad de ganar. Voy a publicar mi versión actualizada y todos ustedes pueden decirme lo que hace para usted y lo que usted piensa.
Puede que no haya alcanzado todo el potencial de lo que podría hacer con los ajustes que ya tiene el EA. Sólo estoy empezando a entenderlos de todos modos...
Creo que toleraría 15% drawdowns si pudiera conseguir que en una cuenta de depósito inicial de $ 350. He visto hacer tan bajo como 3% con depósitos iniciales más grandes pero no estoy trabajando con una cuenta grande. Tengo que encontrar una manera de hacer que esta construcción de la pequeña cuenta que tengo sin perderlo.
Los ajustes que estoy utilizando están preestablecidos en esta actualización. Aprecio cualquier sugerencia que usted u otros tengan para ayudarme a lograr mis objetivos. Si supiera que puedo obtener el rendimiento en vivo que obtengo del backtester mis ansiedades terminarían.
Un par de cosas más que he decidido sobre esto...
1- de las tres lógicas de cierre actuales el pipsator es una mierda. He desactivado totalmente esa, he probado las tres de forma independiente y siempre perdía así que la he desactivado. Encontré que dejar las otras dos juntas es lo que hace mejor y eso es lo que es este informe .htm de las dos estrategias de cierre restantes.
2- Añadí otra estrategia de cierre que no funciona exactamente bien. Mi objetivo con ella era mantener en las operaciones que están con las tendencias. Cuando vi que funcionaba en una prueba, hizo ganancias masivas en operaciones individuales que se mantuvieron por más tiempo de lo que la lógica de cyberia hubiera permitido. Moví algo en el código y dejó de ser tan eficaz y no he rastreado cómo conseguir que funcione de nuevo todavía. Soy un desarrollador novato. Pero lo he dejado ahí porque no hace daño a nada y puede que yo o alguien más consiga que vuelva a funcionar.
Mi filtro de valor de decisión tampoco está funcionando al 100%, no estoy seguro de por qué parece permitir operaciones que se le dice que bloquee a veces pero lo hace.
El filtro ADX parece funcionar perfectamente pero no tiene un gran impacto. Sólo bloquea unas 30 operaciones de 400. Aún así puedo asumir que esas son o serían operaciones de baja probabilidad así que es bueno tenerlas eliminadas. También dejé un trozo de código en la parte inferior que se supone que imprime en el diario el tiempo y el Valor de Decisión de las órdenes válidas para fines de seguimiento. Estaba tratando de ver lo que los DV eran de ganadores y perdedores para encontrar lo que podría ser un buen ajuste para el DVfilter.
He visto que si subo el filtro DV y uso el filtro ADX que ya estaba en él...puede realmente reducir el número de operaciones en general y limitar el número de operaciones perdedoras o ruidosas...
es sólo un par de botones más para trabajar. Una última cosa que le di a esta versión su propio número mágico.
oops...una última cosa más...
hay un código desactivado en el filtro DV que bloquea los valores por debajo de cero. Si está activado el otro código que busca un nivel mínimo definido por el usuario no parece funcionar, ni idea de por qué los dos entran en conflicto. así que probé ambos independientemente para ver cuál daba el mayor rendimiento y lo dejé activado y desactivé el otro. El que se apagó fue el de menos de cero. Sin embargo, esto podría ser una forma más segura de volar. Si lo activas todo puedes conseguir que los drawdowns bajen a alrededor del 25 o 26%
Seguiré mirando para ver cómo va y hacer sugerencias. Sólo me frustra que todos me pidan mis ajustes y se quejen cuando no funcionan.
He publicado varias veces, al igual que usted, que cada uno tiene que venir con su propia.
Mientras juegas con la lógica y el código puedes intentar que use los fractales de otra manera.
Cuando un fractal de 4 horas aparece en el gráfico de colocar un comercio. en lugar de utilizar sólo los fractales para bloquear un comercio que debe ayudar a iniciar uno. Una vez que un fractal de 4 horas aparece indicando un tope de corto plazo, entonces debería vender en la parte superior de la barra que desencadenó el fractal, o en la parte superior de la siguiente barra, utilizando su propia lógica.
Los fractales se retrasan, pero un fractal de 4 horas en un gráfico de 1 hora debería ser capaz de obtener una operación de 10 pips.
¿tiene sentido?
Todavía no sé nada de fractales. Todavía tengo mucho que aprender.
Todavía no sé nada de fractales. Todavía tengo mucho que aprender.
aquí tienes....
http://www.investopedia.com/articles/trading/06/Fractals.asp
http://www.metaquotes.net/techanalysis/indicators/fractal
resultados de la negociación
Hola a todos,
Estos son los resultados de mi cuenta real, primera semana de trading:
(Lo siento, no tengo conexión a mi cuenta en este momento, voy a publicar un estado de cuenta en un momento posterior)
Configuración similar a mi cuenta demo FXDD1 con la diferencia de los filtros CCI y Pivot.
Al desactivar los filtros, el EA operó 13 veces en la cuenta real en comparación con sólo 6 veces en la cuenta demo.
De nuevo, mis mayores pérdidas se produjeron durante las horas no bloqueadas, que deberían estar bloqueadas para empezar.
Para la próxima semana seguiré con la configuración de Dave y veré qué pasa (gracias Dave).
Cyberia EA 1.85g en la cuenta real de IBFX
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Cuenta iniciada el 16 de octubre de 2006
Pares de negociación: USDJPY
EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82
ValuesPeriodCount=7, ValuesPeriodCountMax=7
StopLossIndex=2,5, AutoStopLossIndex=true
StaticStopLoss=15, EnableTrailingStop=false
16/10/06 a 20/10/06: USDJPY: 0 pips (10 victorias, 5 pérdidas)
Total: 0 pips (10 victorias, 5 pérdidas) 67% de ganancias
AZBOfin