Mejores bandas de Bollinger...
forextrader
Probablemente ya lo tengas, pero por si acaso, aquí está el indicador
Pips4Profit
lo pruebo para el comercio hoy .
gracias
¿Mejores bandas de Bollinger?
Sé que a muchos traders les gustan las BB's pero ¿has probado alguna vez los niveles? La paltform de metdatrader tiene niveles y ponerlos en ma's tiene mucho que ofrecer. ¡¡¡Se trabaja con pips no con %...solo una idea!!!
4D 
btw descripción (sólo texto)de bbb de
Futuros: Oct 1998 | Buscar artículos en BNET
Mejores bandas de Bollinger
Futuros, octubre de 1998 por McNicholl, Dennis
Buenas noticias para los operadores a corto plazo: Alterando las ecuaciones de las bandas de trading, sus bandas de Bollinger ya no le abandonarán cuando se esté gestando una tendencia.
El propósito original de las bandas de trading de John Bollinger era formar una envoltura alrededor de una serie temporal de precios de acciones o futuros para actuar como un indicador de volatilidad en las excursiones de precios del mercado subyacente. Sin embargo, durante una tendencia, las bandas de Bollinger originales a menudo no siguen el precio lo suficientemente cerca como para utilizarlas para cualquier análisis significativo.
Dos razones para el problema de seguimiento son que la banda central de Bollinger se aleja del centro de la serie de precios, y las dos bandas exteriores de Bollinger, que forman la envolvente, se desplazan hacia fuera hasta tal punto que la envolvente pierde su utilidad como indicador de volatilidad. Esto también ocurre cuando el mercado realiza un movimiento explosivo en cualquier dirección.
"Para empezar" (abajo) muestra una muestra de una serie temporal simulada que es estacionaria en la media, pero tiene una varianza que aumenta lentamente. El comportamiento de las bandas de Bollinger originales puede describirse así:
La banda central (línea verde) permanece correctamente posicionada prácticamente sobre la media de la serie temporal o valor esperado (línea negra). Por lo tanto, con un movimiento de precios estacionario, la banda central original es un estimador eficaz e insesgado de la media de la serie de precios.
Las bandas exteriores forman una envoltura efectiva alrededor de la serie de precios. Cada banda exterior se mantiene a una distancia de dos desviaciones estándar muestrales de la banda central. Como en este ejemplo no hay grandes valores atípicos, las bandas originales se ajustan bien a una desviación estándar que cambia lentamente.
Pero como la desviación estándar de la población de la serie de precios (línea azul) alrededor de la media (línea negra) en este caso es realmente de 3 dólares, menos que nuestros 8,28 dólares, las bandas exteriores originales de Bollinger son inútiles como envolvente de la volatilidad en este caso.
Donde (alfa) = la constante de suavización, 0
En "Un mejor ajuste" (página 39), se corrige el desplazamiento de la banda central (AB); el estimador de la banda central sigue más de cerca la media de la serie de precios, y las bandas exteriores funcionan ahora correctamente durante toda la tendencia alcista.
Sin embargo, la corrección del desplazamiento de la banda central no soluciona todos los defectos inherentes a la metodología original de las bandas de Bollinger. "Todavía suelto" (página 39) muestra que un gran movimiento o tendencia del precio puede hacer que las bandas exteriores originales de Bollinger se abulten durante todo el ancho de la ventana de muestra móvil. Esto también hará que las bandas sean inútiles durante un tiempo considerable.
"Tighten it up" (arriba) muestra este cambio bastante dramático, que es similar al cambio de "When trending" a "A better fit" para la banda central. El indicador de volatilidad de la banda de Bollinger alrededor de la serie de precios ahora sigue funcionando correctamente tanto durante los períodos de fuertes tendencias como durante los períodos de grandes movimientos de precios. FM
Dennis McNicholl es trader y analista técnico. Se puede contactar con él a través de mcnicholl@mindspring.com.
Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998
Proporcionado por ProQuest Information and Learning Company. Todos los derechos reservados
Bibliografía para "Mejores bandas de Bollinger"
Ver más números: Ago 1998, Sep 1998, Nov 1998
McNicholl, Dennis "Mejores bandas de Bollinger". Futures. Oct 1998. FindArticles.com. 17 Jul. 2008. Mejores bandas de Bollinger | Futuros | Buscar artículos en BNET
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Artículos en el número de octubre de 1998 de Futures
diferencia entre bbands y price channel_stops
¿Cuál es la diferencia entre bbands y pricechannel_stops?
¿Estoy en lo cierto, que uno de estos tiene que ser capaz de hacer BBB (Mejores bandas de bollinger)?
Creo que se debe hacer.
¿Cuál es la diferencia entre bbands y pricechannel_stops?
¿Estoy en lo cierto, que uno de estos tiene que ser capaz de hacer BBB (Mejores bandas de bollinger)?
Creo que se debe hacer.pricechannel_stops se basa en el canal de precios.
en un mundo perfecto
Oh, no me di cuenta de eso, ya que se trazó lo mismo cuando lo miré.
Tendré que revisarlo.
Pero ambos necesitan ser mejorados para que se crucen en
a) cómo lo hacen, utilizando el cierre
b) en el toque
como un ajuste opcional.
(Y como dije antes, usar BBB también sería genial. )
( todavía quiero comparar a keltner ATR bandas STARC etc, pero BBB se ve muy bien pensé)
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Este es el código de Metastock para un indicador llamado Better Bollinger Bands. ¿Puede alguien codificarlo en MT4? Cualquier ayuda se agradece.
Mejores Bandas de Bollinger I
pds:=Input("Periods",2,200,20);
sd:=Input("Desviaciones estándar",.01,10,2);
alfa:=2/(pds+1);
mt:=alpha*C+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));
ut:=alpha*mt+(1-alpha)*(Si(Cum(1)<pds,C,PREV));
dt:=((2-alfa)*mt-ut)/(1-alfa);
mt2:=alpha*Abs(C-dt)+(1-alpha)*PREV;
ut2:=alpha*mt2+(1-alpha)*PREV;
dt2:=((2-alfa)*mt2-ut2)/(1-alfa);
pero:=dt+sd*dt2;
blt:=dt-sd*dt2;
dt;
pero
blt