El sistema de comercio de Murrey Math - página 35
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Ahora tengo el libro de 82,50 dólares. Viene en un cuaderno con espiral en dos partes. Hay 263 páginas en el libro en sí, la fuente normal, un montón de palabras en cada página de 8,5 x 11. Casi no hay gráficos. Por separado, hay 326 gráficos de media página con notas, MML, MMI, ejemplos, etc. Los libros son casi puros Commodities y Stocks.
El material va desde largas explicaciones que involucran al golf, hasta explicaciones matemáticas muy detalladas y marcos de tiempo sobre los ciclos concurrentes y las motivaciones en el trading. Sólo he leído 100 páginas hasta ahora y mi cabeza está nadando. Esto viene de alguien que leyó un libro de informática por semana durante 4 meses seguidos.
No he visto el sistema de Murrey Math descrito con precisión en ningún otro lugar que no sea este. Hay tantos datos, tantas referencias aquí. Empecé a leer el material siguiendo los gráficos, pero me llevó unos 5 minutos por página. Voy a leer el libro (¿manual?) de principio a fin y luego volver a sentarse con gráficos en partes específicas.
Estoy firmemente comprometido a utilizar marcos de tiempo de 64 días como método de adopción inicial. El primer día de cada año Murrey comienza en la primera helada, y el día de apertura del mercado de bonos. Esto vincula firmemente las materias primas, las acciones (a través de los tipos de interés), el forex (a través de los tipos de interés) y otras cosas... como el golf. Los gráficos de 64 días también proporcionan un gran filtrado de señal y ruido.
He ojeado el libro en busca de más datos sobre los hacks de los marcos temporales, pero para las acciones y las materias primas no se necesita ninguno, así que no se ha revelado ninguno. (Excluyendo el mercado de divisas.) El ciclo de 64 días tiene sentido común para las divisas.
Si otras personas pudieran investigar, estoy interesado por curiosidad en saber cuándo comienza el mercado de bonos para Londres, Suiza y Australia. Si se puede recopilar algún dato significativo sobre los mercados del euro, eso ayudaría. Creo que Japón no tiene un mercado de bonos del gobierno significativo, por lo que puede ser un callejón sin salida, pero potencialmente útil si la acción de negociación es alta en los anuncios que confirman sus políticas miopes (el resumen de noticias de forexfactory en comparación con los datos de volumen de los corredores debería ser suficiente).
En una nota bastante desconcertante, parece que casi toda la información de otras fuentes se confirma como inexacta, a menudo por el autor original. TKNotes es defectuoso, y nunca fue pensado para ser liberado. Kurzel lanzó un plugin de Metastock, también confirmado como defectuoso. El archivo AMM.exe DOS es la versión más madura del trabajo de Kurzel, con menos defectos. Adjunto aquí para su referencia, es originalmente de http://finance.groups.yahoo.com/group/mmxapp/
No sé si AMM refleja con exactitud los más de 300 gráficos que proporcionó Murrey. Parece que tendré que cargar los datos de las acciones del día desde un sitio web y confirmar los números a mano. Sigo sin saber después de un breve vistazo si AMM calcula los marcos de tiempo porque la terminología es diferente, pero creo que es inexacto si se calcula (ya que no se pide ninguna fecha).
Si alguien es un estudiante de Gann, recomiendo encarecidamente el "Murrey Math Trading System For All Markets" porque disecciona profundamente las reglas de trading de Gann y señala dónde hay información incompleta sobre su aplicación.
Creo que me doy cuenta de por qué Murrey está vendiendo MM ahora. Quiere el crédito, no el dinero. Nadie lo ha reconocido bien, pero realmente tiene algo aquí. He sido muy atrevido a la hora de denunciar los sistemas de trading en privado y a veces en los foros... pero este me tiene enganchado. Murrey dice tener el Santo Grial de los sistemas de trading. No puedo confirmarlo, pero desde luego no voy a negarlo a estas alturas. Además, parece completo: tipos de interés, predicción de la tendencia, predicción de los retrocesos hasta el número, 4 formas diferentes de predecir los retrocesos (todas ellas parecen acertadas a primera vista, y ninguna forma podría predecirlos todos), movimiento de los precios dentro, entrada y salida de los marcos temporales... No puedo pensar en nada que falte, aparte de predecir en qué dirección irán las noticias. Podría haber demostrado que la mayoría de las noticias son simplemente irrelevantes, el ejemplo que proporciona necesita un examen muy crítico. Nuestra respuesta (inicial) de unas páginas atrás fue que, aunque Murrey no prediga las noticias, el sistema sigue pareciendo preciso durante los picos de noticias - no es una predicción del 100%, pero tampoco rompe las reglas observadas.
Murrey afirma tener una precisión del 93%, y es muy posible que la tenga.
Creo que voy a escribir un EA con algunas funciones de indicador incorporadas para el procesamiento de la máquina. Hacer un indicador de marco de tiempo con la información en la que confío ahora mismo es sencillo: dibujar 4 líneas por año en el gráfico, contando 64 días desde la apertura del mercado de bonos. Más allá de eso, todavía no puedo convertir conceptos difusos en código real.
Dado que los MML son precisos intradía en el mercado de divisas (mayor liquidez, etc.), el marco temporal apropiado debería serlo también.
Una implementación completa del "arte en el gráfico" sería una serie de líneas en ángulo desde las esquinas superior izquierda e inferior izquierda, una serie de líneas paralelas (posiblemente 3 si quieres las líneas raras también), 5 círculos concéntricos, un marco de tiempo que está codificado en tiempos específicos (sin cambiar a medida que el gráfico se rellena), y escalando fractalmente todos estos dibujos. Saber interpretar estos datos requeriría... una buena cantidad de estudio que un "niño de 8º grado puede hacer".
Ahora mismo mi motivación es hacer un EA que pruebe una regla de trading, y ver su rendimiento. He encontrado algunas aclaraciones para la regla de comercio, y voy a tratar de ingeniería inversa verificar algunos de mis supuestos marco de tiempo utilizando el optimizador en MT4.
Después de hacer un EA que opere MM de manera rentable, es probable que me ponga en contacto con Murrey para resolver los problemas de marco de tiempo intradía de Forex. Siento que tengo que hacer un montón de tarea primero.
El indicador hasta el final
Bueno, si alguien busca la información de las fechas en los diferentes mercados de bonos eso ayudaría. Tal vez podamos escribirlo entre todos también, porque una vez dibujado el cuadrado es sólo cuestión de jugar a unir los puntos con las líneas, y luego añadir círculos donde se cruzan algunas líneas.
Una cosa más que se me olvidó mencionar antes, Murrey Math nos dice qué pendiente tiene que tener una tendencia para que sea una pendiente a largo plazo. Es una pendiente diferente para los índices y las acciones. No se mencionaron las divisas, pero creo que operan de forma similar a los índices. (¿índices? *empieza a cantar "Singular y Plural "*)
Como descargo de responsabilidad, debo señalar que el manual de matemáticas de Murrey podría necesitar una seria corrección de pruebas, por lo que el ( tiene una coincidencia ) y así sucesivamente. A veces un " nunca termina, y no sé si está citando a alguien o no todavía, esp con respecto a Gann. Cuestión menor, pero alta calidad > baja calidad. Esta es una impresión de la segunda edición de 2005.
Las fechas en octubre están por todo el mes para las diferentes publicaciones de tipos de interés.
La Fed maneja cada trimestre que termina en el último día, por lo que el 1 de octubre fue el primer día del nuevo "trimestre de la Fed", pero todavía no he confirmado la fecha del mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. (la sección está en negrita en el libro de MM)
https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2006/fx061116.html
Esto contrasta bastante con la publicación de los tipos de interés reales, 3 semanas después.
Si nos equivocamos con esta fecha, ninguna de las líneas diagonales coincidirá correctamente, los días de cambio de tendencia estarán desactivados, etc. Supongo que la evidencia empírica sería la mejor confirmación tanto de MM como de la fecha real.
Acabo de ir en largo con el CHF a 1,2146 según MM -1/8
CMC
Creo que me doy cuenta de por qué Murrey está vendiendo MM ahora. Quiere el crédito, no el dinero. Nadie lo ha reconocido bien, pero realmente tiene algo aquí. He sido muy atrevido a la hora de denunciar los sistemas de trading en privado y a veces en los foros... pero este me tiene enganchado. Murrey dice tener el Santo Grial de los sistemas de trading. No puedo confirmarlo, pero desde luego no voy a negarlo a estas alturas. Además, parece completo: tipos de interés, predicción de la tendencia, predicción de los retrocesos hasta el número, 4 formas diferentes de predecir los retrocesos (todas ellas parecen acertadas a primera vista, y ninguna forma podría predecirlos todos), movimiento de los precios dentro, entrada y salida de los marcos temporales... No puedo pensar en nada que falte, aparte de predecir en qué dirección irán las noticias. Podría haber demostrado que la mayoría de las noticias son simplemente irrelevantes, el ejemplo que proporciona necesita un examen muy crítico. Nuestra respuesta (inicial) unas páginas atrás fue que mientras Murrey puede no predecir las noticias, el sistema todavía parece preciso durante los picos de noticias - no es 100% de predicción, pero tampoco rompe las reglas observadas.
Bien escrito
CMC
intentos inútiles y frustrantes de dibujar cosas en el gráfico manualmente. Una de las complicaciones de hacer esto es que el rectángulo necesita ser tratado como un cuadrado, y entonces, en relación con el rectángulo-como-cuadrado, los ángulos necesitan ser dibujados a 11,25, 22,5, 33,75, 45, 56,25, 67,5 y 78,75 grados.
Lo ideal es que se puedan ocultar y mostrar con una pulsación de tecla, procedente de la esquina 0/8MML, 0/8 MMI, y de nuevo de la esquina 8/8MML, 0/8 MMI. Los lugares de conexión serían a lo largo de la MML y la MMI, en los puntos 2/8 4/8 6/8 8/8 6/8 4/8 2/8.
Esto sería más fácil si pudiera forzar un año de datos en el mismo ancho (en píxeles) que la altura de mi MML. El ángulo de 45 grados debería ir de la parte superior izquierda a la inferior derecha, y de nuevo de la parte inferior izquierda a la superior derecha.
Empecé haciendo un marco temporal de 1 año, porque debería representar 4 ciclos completos (sean los que sean). Estaría bien poder mover la fecha de inicio a cualquier momento de octubre, ver cómo quedan las líneas y partir de ahí. No sé si ampliar el marco temporal significa ampliar también el MML.
Agradecería ver cualquier archivo .tpl que alguien consiga crear como trabajo previo al indicador. Creo que hay que dibujarlo antes de escribir código para dibujarlo. Sinceramente se podría hacer un gran indicador donde los MMI no se precalculen, sino que se introduzcan los DateTime a mano. De esa manera podemos cambiar fácilmente los tiempos de inicio/parada hora por hora o por día.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/dx3mmar2490dy.jpg Esto utiliza líneas paralelas al ángulo de 45 grados.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/ecm3apr03.jpg
¡Compara el MML que hace MMOctave v5! ¡El MML de 1.050 a 1.099 es dibujado por v5! Si alguien trabaja en esto, por favor use MMOctave v5 para las líneas ya que tenemos "de la boca de los caballos" la confirmación de que los cambios que hice fueron correctos.
En la parte superior de ambas imágenes hay 5 iconos, etiquetados como "triángulo arriba-abajo-arriba-abajo" Las líneas en los ángulos utilizan los ángulos que proporcioné aquí. Las líneas paralelas en ángulo de 45 grados básicamente conectan cada MML con su correspondiente MMI.
Los círculos se dibujan donde las líneas paralelas de 45 grados "arriba" se cruzan con las líneas paralelas de 45 grados "abajo".
Las líneas del triángulo 4:
0/8 MML, 0/8 MMI a 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 8/8 MMI a 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 0/8 MMI a 6/8MML, 8/8 MMI luego 4/8MML, 8/8 MMI en el siguiente marco temporal
0/8 MML, 8/8 MMI a 6/8MML, 8/8 MMI luego 4/8MML, 8/8 MMI en el siguiente plazo.
Ahí, a partir de esas imágenes tienes toda la información para hacer un indicador. La forma más fácil de programarlo podría ser tomando 2 tiempos como entrada. Tiempo2-Tiempo1 = MMI completo. Dividir por 2 para obtener el punto 4/8, por 2 otra vez para obtener 2/8 y 6/8, por 2 otra vez para obtener los números impares del intervalo. Los números impares deben tener puntos o no aparecer, los números pares del MMI tienen líneas sólidas. (Si compras el libro, verás definitivamente la lógica de hacer esto. http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/sfm3mar2490dy.jpg tiene una pista - pasó 3 veces).
La matemática es muy simple, creo que el mayor desafío es mostrar las líneas en MetaTrader.
daraknor
tus observaciones son tan intensas, ¿realmente estás ganando dinero?
Actualmente estoy bajando 60 pips en mi posición larga en el CHF, sin un stop
CMC
Se dará la vuelta (según MM y me embolsaré otros 100 pips)
¡¡¡¡promesa!!!!
Cmc: Soy programador desde hace una década y me acaban de joder miles de dólares de trabajo de 3 clientes. En realidad no me han pagado durante 3 meses, así que el dinero que tenía destinado a forex no ha llegado. He operado en papel con ganancias usando diferentes estrategias durante meses, sólo esperando a que me paguen para poder meter la mano también. Ahora mismo estoy haciendo un EA a comisión así que puede que entre pronto. Ya he incursionado en forex varias veces, pero mi dinero siempre ha sido inversamente proporcional a mi tiempo, así que si tenía dinero para jugar no tenía tiempo, si tenía tiempo para jugar no tenía dinero.
No sé si estás usando MMOctave v5 o no, pero actualmente veo al USDCHF en una línea 6/8 menor, sentado bajo una línea 1/8 menor. Ya que no tuvimos un rebote agudo desde la línea menor 1/8, probablemente llegará a la línea menor 4/8 o a la menor 0/8 antes de rebotar hacia arriba. Me parece extraño que siempre opere por 100 pips, ¿es eso puramente psicológico o utilizó Murrey Math para alcanzar ese objetivo? Si estuviera operando en movimientos de 3 octavas, operaría por 47 pips - spread en USDCHF. La regla de +/- 1/2 sería de 1,2000 a 1,2047 para la mitad de la apuesta, y 1,2062 o un trailing stop para la otra mitad. (Entre en el 0/8 después de dirigirse por debajo del 0/8 pero permaneciendo allí menos de 4 días).
Esto es lo que dice Murrey en la página 57:"Nunca permanezca en su posición, si su acción cae 50 centavos por debajo de su stop. Es imposible obtener siempre muchos beneficios, pero es muy sencillo colocar un stop , tan pronto como compre su acción y protegerse contra grandes pérdidas. El stop es tan importante como el punto de entrada". Para calcular la escala, fueron 50 centavos en una acción de 85 dólares. Un menor 1/8 es 1,56 dólares
Si yo fuera usted, y quisiera evitar perderlo todo, pondría un stop en 1,1800 porque eso es -2/8 en la MML menor. ¿Por qué sentarse en un gran perdedor cuando se puede operar con ganadores? Dicho esto, sospecho que la moneda volverá después de que el mercado se sacuda el evento de las noticias, pero parece feliz en el rango normal de negociación de 4/8 a 8/8 de la MML del bebé. Es probable que se requiera un rebote desde el 4/8 del bebé o el 0/8 menor para que rebote hacia arriba. Otra posibilidad es que toque un centro de conflicto y rebote o se dispare hacia arriba, pero se necesitarían varias horas para calcularlo. Al menos está ganando canje mientras tanto, ¿no?