De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 104
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Recuerdo haber cazado tarántulas cuando era niño. Una bola de plastilina en una cuerda en una madriguera y la sacas. Grande, negro, peludo y muy venenoso. La amplitud de nuestro Voronezh.
Personalmente para mí el uso de SB es interesante sólo como criterio para comprobar los resultados de una predicción. Por ejemplo, intento predecir la dirección del cierre de la barra del día con la ayuda de algún indicador Shamnsko-Koldun. Si el resultado es más o menos 50/50, entonces no uso estas herramientas mágicas. Y si el resultado es 60/40, o 65/35, además en las grandes estadísticas, y de manera uniforme a lo largo de los años - hay que mirarlas con atención.
Esto puede formalizarse como una prueba de la hipótesis nula de que el parámetro de la distribución binomial es igual a un valor determinado en relación con la hipótesis alternativa de que el parámetro supera este valor. La distribución hipergeométrica, por su parte, puede utilizarse para comprobar la hipótesis de uniformidad en los años. Este enfoque es simplemente más conveniente para mí (cuando todo se considera más o menos estrictamente), aunque soy muy consciente de sus limitaciones. Matstat es sólo una herramienta, no una forma de describir la esencia de las regularidades.
La imposibilidad de ganar dinero con SB es un hecho evidente. Había una pregunta aquí en el hilo - ¿cuál es el punto para los comerciantes en este hecho? Para mí (y para muchos otros) hay un punto y es muy sencillo: hay que buscar las diferencias de precio de SB. Este enfoque se formaliza mediante métodos de teoría de pruebas de hipótesis de matstat. Lo que escribí antes sobre el zigzag es un posible ejemplo de este enfoque tan estándar. Tengo otro ejemplo en mi artículo sobre las lagunas.
Sí, es un clásico, en los círculos profesionales. Pero a los estafadores y a los comerciantes no les gusta (no quieren) hacer eso, así como las pruebas a futuro, aunque exactamente lo hacen no una vez sino cientos de miles de veces para optimizar el forward)))). Y en cualquier, incluso el prop más deteriorado, por no hablar de los nobles fondos de cobertura, los módulos de previsión se prueban constantemente en los datos de ruido (estéril), Dios no permita que la exactitud "SB" de algún modelo MO fue más de 50,01% y la correlación predijo / real retourne por encima de 0.001(por supuesto las cifras pueden variar dependiendo de la frecuencia de los datos), en general "SB" - nada debería estar en todas las 100500 estadísticas y modelos econométricos inteligentes de los jóvenes estudiantes de diplomas rojos, que raramente sobreviven más de medio año en tales organizaciones donde se necesita alfa y no basura científica de artículos recientes.
No es necesario en absoluto, de hecho es probablemente la forma más difícil de encontrar patrones.
Si la estrategia da un plus en SB, significa que en algún lugar hay un error.
Se ha adelantado a los acontecimientos. Muy bien, pero en realidad no utilizan directamente a la SB, y más bien los datos generados específicamente, que para una serie de estadísticas imitar los datos reales, que suelen ser muy grandes (decenas de gigabytes por día) y hay más de 2 / 3 no son las series de precios y, en general, la fecha no es con los intercambios (órdenes, transacciones, etc.), es un trabajo separado bastante a gran escala, pero la esencia de la misma "en el SB no debe ser más.
Esto puede formalizarse como una prueba de la hipótesis nula de que el parámetro de la distribución binomial es igual a un valor determinado en relación con la hipótesis alternativa de que el parámetro supera este valor. La distribución hipergeométrica, por su parte, puede utilizarse para comprobar la hipótesis de uniformidad en los años. Este enfoque es simplemente más conveniente para mí (cuando todo se considera más o menos estrictamente), aunque soy muy consciente de sus limitaciones. Matstat es sólo una herramienta, en absoluto una forma de describir la esencia de las regularidades.
Después de leer este post, me he acordado del monólogo de Vladimir Vinokur - La gran y poderosa lengua rusa ))))
Tan lúcidamente pintado la regla de hacer un beneficio con SB)).
Por no hablar de los nobles fondos de cobertura, los módulos de previsión se prueban constantemente con datos ruidosos (estériles)
¿De dónde viene el sabor? ¿Has trabajado allí?
Estás cavando en el lugar equivocado...
Puedo decir con casi un 100% de probabilidad que casi todos los indicadores dispararán una señal de reversión casi en medio de la tendencia.
Pero si alguien tiene un indicador que da señales de espejo en operaciones reales y de demostración, es justo lo que recetó el médico.
Y sobre SB...
La única pregunta aquí es: ¿qué estás fumando? ;)))
¿De dónde procede el tabaco? ¿Has trabajado allí?
Sí, antes trabajaba allí, en principio lo sigo haciendo, pero ya no voy a la oficina como un pionero todos los días, trabajo a distancia, por supuesto es otro tipo de trabajo y el dinero es mucho menor, pero como antes no puedo dormir tres días y ardo a tope.
Sí, es un clásico, en los círculos profesionales. En cambio, a los estafadores y a los comerciantes no les gusta (no quieren) hacerlo,
¿Golpear la pared junto a una puerta abierta? :))))) ¿Qué sentido tiene?
¿Golpear la pared junto a una puerta abierta? :))))) ¿Para qué?
No todo el mundo tiene una puerta mágica a Narnia) Cuéntanos cómo es, si tienes suerte)