De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 98
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Gracias de nuevo. Eso sí que es un diálogo constructivo en este hilo. Tengo muchas ideas creativas, pero no sé cómo enfocar el tema de forma correcta.
Zhenya, me gusta. Hacer un EA sencillo, por ejemplo, cuando se registra una onda al alza compramos (o vendemos) y a la baja volteamos. A continuación, se encuentra en el optimizador el valor del paso mínimo en el que se obtiene el mayor beneficio para todo el período.
Pero entonces se obtiene el siguiente cuadro: en algunos años el beneficio se estanca, en otros años baja, en otros años crece. Resulta que hemos escogido el tamaño de movimiento mediano para todo el periodo, pero dentro de él hay periodos con otro tamaño de onda en zig-zag mejor. Es decir, la longitud mediana cambia todo el tiempo, pero su cambio no es brusco. Puede mantenerse durante años. La cuestión es cómo encontrar una herramienta que divida el periodo en segmentos con el mismo comportamiento de los precios.
Probablemente deberías mirar la entropía en lugar de la densidad de distribución. Si buscas previsibilidad.
Puede tener sentido cuando se busca la dependencia (de la rodilla anterior, por ejemplo) y se considera la entropía de la distribución de la longitud de la articulación de las dos rodillas posteriores. La correlación o la desviación de la cópula respecto a la teórica para la SB también puede ser útil. La entropía para una distribución continua unidimensional es, en mi opinión, un mero ejercicio matemático. La entropía conjunta (información) de las distribuciones discretas tiene un valor práctico.
Gracias de nuevo. Eso sí que es un diálogo constructivo en este hilo. Tengo muchas ideas creativas, pero no sé cómo enfocar el tema de forma correcta.
Por favor, compartiré lo que pueda.
Si hablamos de la mediana de las rodillas, también es útil compararla con el valor teórico de SB, que es z0*(1+ln(2))
El rango intercuartil y su relación con la mediana y su comparación con el valor teórico de la SB también puede ser de interés.
Eugene, has conseguido que muchos participantes del foro se interesen. Úsalo, juntos te ayudarán a abordar la cuestión. Pero... sólo en caso de que sus fotos sean de confianza. Significa que serán verificables. Es decir, cualquier otra persona podrá repetir el cálculo y la construcción, en particular los histogramas. Entonces sería posible averiguar si los resultados obtenidos son reproducibles. La palabra clave es "reproducibilidad". Para ello debe saber siempre con exactitud: la fuente de los datos; el intervalo cubierto (la muestra); y así sucesivamente, hasta un conjunto suficiente para repetir su trabajo con los datos dados, pero sin su participación. En los artículos científicos, esta información suele reunirse en la sección "descripción del experimento". Se trata de comprobar la reproducibilidad. Sin la reproducibilidad de los resultados, no tiene sentido el trabajo basado en la evidencia.
No entiendo a dónde quieres llegar. Repite lo que quieras, ¿quién quiere lo que yo quiero?
No entiendo por qué has escrito todo eso. Quien quiera y lo que quiera, ¿qué estoy interrumpiendo?
Es la falta de especificidad lo que impide. ¿Cómo puedo comprobar, por ejemplo, esto "Para el EURUSD con el paso ZZ 100 pips (5 dígitos) tengo el siguiente histograma"? ¿Cómo podemos esperar reproducirlo?
¿Dónde y qué datos tomó; para qué periodo; cuál fue el zigzag elegido; qué parámetros tenía, excepto el paso? La ausencia de esta información es el obstáculo que usted (creo que involuntariamente) pone a los que quieren repetir sus cálculos.
La falta de especificidad es un obstáculo. Cómo comprobar, por ejemplo, esto "Para el EURUSD con un paso ZZ de 100 pips (5 dígitos) obtuve el siguiente histograma:". ¿Cómo podemos esperar reproducirlo?
¿Dónde y qué datos tomó; para qué periodo; cuál fue el zigzag elegido; qué parámetros tenía, excepto el paso? La ausencia de esta información es el obstáculo que usted (creo que involuntariamente) pone a quienes quieran repetir sus cálculos.
¿Viste en alguna parte que dijera "repite tal imagen después de mí"?
BIEN:
ZigZag con un solo parámetro - Paso = 100 pips por cinco dígitos.
Símbolo - EURUSD
Para el período - mira la última fecha en el archivo, no descargué ningún otro historial.
¿Quieres repetirlo? ¿O sólo quieres hablar?
Otro tonto.
Se le explican dos regularidades en ruso sobre la serie de incrementos de la SB.
1. El conjunto de las sumas de estos incrementos forma siempre una distribución normal
2. SB tiende a alejarse del punto de partida. Y si, por término medio, las realizaciones dan MO = punto de referencia inicial, entonces una realización concreta siempre da una oportunidad de ganancia.
Recuerdo a este Mago. Es un fiel amigo y socio del socavón Aliosha. Pero, eso no le impide ser un imbécil.
¿Por qué ser grosero? Conocí a un tal Alexey Bondarenko, que trabajaba en un par de minifondos de cobertura de Moscú, y luego se fue a Estados Unidos y fue como encarcelado allí. Me comuniqué con él tal vez 3 veces, y hace mucho tiempo, cuando estaba empezando. Parecía inteligente en ese momento, pero para los estándares de hoy es un juego de niños.
Tratemos con SB de maneracivilizada .
Voy a notar de inmediato entre los entusiastas de aficionados, el tema de hacer dinero en el SB es bastante común, ya que, de hecho, algunas personas no dejan ir y la idea de eludir la ley de conservación de la energía, la creación de una máquina de movimiento perpetuo, es normal, incluso las personas con mangelingale al principio dabble, y luego fuertemente involucrado, en contra del sentido común, es una desviación del comerciante clásico. Por cierto, lee la biografía de Newton, fue alquimista hasta el final de su vida, le gustaba y punto , en la bolsa tambiénespeculaba con las emociones , la inteligencia y los deliriossuelen ir juntos.
Eso dices:
1. El conjunto de las sumas de dichos incrementos siempre forma una distribución normal.
Si no hay conjuntos superpuestos , evidentemente sí. Pero, ¿qué nos aporta? No son los gradientes los que negociamos, negociamos la suma, y para los gradientes la ME (total, las ventanas no importan) converge, pero no para la suma, es imprevisible al igual que la serie inicial (agregada). No se puede predecir ninguna suma de los siguientes incrementos, por lo que no se puede operar en tendencia. No se puede predecir el modus operandi en ninguna ventana, por lo que no se puede operar a la inversa. No hay ninguna base para las estadísticas de "alto nivel", desde, por ejemplo, la estacionalidad de las autocorrelaciones hasta algo más adornado (todo tipo de "condiciones de mercado", etc.) que pueda captar el modus operandi . Todas las estadísticas interesantes son no estacionarias.
2. SB tiende a alejarse del punto de partida. Y aunque, en promedio, las realizaciones dan a MO = punto de referencia inicial, una realización particular siempre da una oportunidad de ganancia.
No está muy claro lo que quieres decir aquí, ¿estás hablando de rendimientos incrementales o agregados (precio) y qué significa "realización específica"? Necesitamos saber qué se puede predecir y qué se puede negociar. Es mejor que nos des un ejemplo. Está claro que algún trozo de muestra, a posteriori, puede contener patrones fantasma, ser tendencial o plano, estacional, etc. ¿De qué nos sirve eso? Sabemos que no podemos predecir lo que sucederá después, y esto es lo principal. : )