Prop trading: ¿es una estafa o es bueno? - página 10
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Tenemos que entender para la entrada si vamos a entrar a buenos precios, que es por lo que necesitamos ms (creo). Además, sería bueno ver la densidad de la copa en tiempo real (para futuros de largo alcance).
Me dará una oportunidad, voy en....
Si el porcentaje sobre el par está "asentado", los que están por encima de 7,5, entonces el corredor de entrada de 7,6 - 8,2 se mantiene durante mucho tiempo.
Añadido
El caso es que QEIC es muy lento, por lo que no debería abrir EBS, sino dos cuentas en FORTS y SPOT.
Enlaza los terminales, entonces puedes comprar el spread al mejor precio.
Los dos volteadores corren muy rápido, incluso en los futuros sin liquidez los Spot se "agitan" a una velocidad tremenda
Añadido
El objetivo de la estrategia Div hunter es que compremos acciones y vendamos futuros sin riesgo.
Si cogemos un dividendo, obtenemos el dividendo y el porcentaje al que entramos.
El mercado hace tiempo que se ha asentado y no se puede conseguir un 10-15% a un tipo del Banco Central del 7,5% anual.
Sí, entiendo la situación de los futuros al contado. Pero, en la captura de pantalla, estoy viendo una situación de calendario de propagación. Creo que puedes encontrar rendimientos más interesantes en eso, pero los riesgos son probablemente un poco más altos (porque no puedes saber cuánto se extenderá la base de los futuros).
Sí, entiendo la situación de los futuros al contado. Pero, en la captura de pantalla, estoy viendo la situación de la propagación del calendario. Creo que se pueden encontrar rendimientos más interesantes, pero los riesgos son probablemente un poco más altos (porque no se puede saber cuánto se extenderá la base de los futuros).
Los riesgos son mucho más elevados, sobre todo porque existe el riesgo de dividendos extraordinarios en muchos instrumentos.
En este caso, el éxito está garantizado.
En cambio, los futuros SPOT, en cuyo caso el beneficio está garantizado :)
Yo también me he "aferrado" a MT5 durante mucho tiempo, pero ....
Me dejarán entrar, voy a entrar...
Si el porcentaje sobre el par está "asentado", los que están por encima de 7,5, entonces el corredor de entrada de 7,6 - 8,2 se mantiene durante mucho tiempo.
Añadido
El caso es que QEIC es muy lento, por lo que no debería abrir EBS, sino dos cuentas en FORTS y SPOT.
Enlaza los terminales, entonces puedes comprar el spread al mejor precio.
Por eso empecé a mirar primero la extensión del calendario: no se necesita una cotización para ello. Para mql5 puedo hacer la automatización completa de esta estrategia, pero puedo hacer 0 con Quick Fix (por ahora). Así que el spread de calendario es prioritario por ahora, y los futuros al contado para coger divs - un poco más tarde (por ahora sólo investigación).
Acabo de empezar a considerar la propagación del calendario primero: no necesito un rápido para ello. En mql5 puedo hacer una automatización completa de esta estrategia, pero puedo hacer 0 con Quicksilver (por ahora). Así que la del calendario es prioritaria, y la de los futuros spot para coger los divs - un poco más tarde (sólo la investigación hasta ahora).
El calendario es mucho más difícil, créeme...
Los riesgos son mucho más elevados, sobre todo porque existe el riesgo de dividendos extraordinarios en muchos instrumentos.
En este caso, el éxito está garantizado.
En el caso de RTS y BR (las pilas de futuros a largo plazo están bastante llenas), según tengo entendido, los dividendos no afectarán a la divergencia.
Es mucho más difícil con un calendario, haznos caso...
No va a estar en ningún sitio aquí.
Lo que pasa es que QiQ es muy lento, por lo que hay que abrir no EBS, sino dos cuentas en FORTS y SPOT
Enlaza los terminales, entonces puedes comprar el spread al mejor precio.
¿Te refieres a la agenda? ¿O los futuros al contado?
No va a estar en ningún sitio.
¿Te refieres a la agenda? ¿O los futuros al contado?
Futuros al contado
En el caso de RTS y BR (las pilas de futuros de larga distancia están bastante llenas), por lo que tengo entendido, el dividendo no afectará a la divergencia.
La cuestión es que en RTS y BR hay una tendencia a que el spread "vuele" (hacia arriba o hacia abajo)
Al raspar los "pantalones de entrada", con estas tendencias, simplemente no podrá entrar en posiciones, y al estrechar los "pantalones",
la probabilidad de entrar en una posición aumenta proporcionalmente al estrechamiento :(
futuros al contado
Bueno, si no es el EBS, entonces todo el CS en los futuros y peores rendimientos... Tú mismo has dicho que el EBS es necesario, ¿no?