Prop trading: ¿es una estafa o es bueno?

prostotrader 2019.07.17 09:14 #131

Aleksey Vyazmikin:

Creía que ya le habías cogido el tranquillo al indicador.

No, no tengo el cerebro para ello...

Aleksey Vyazmikin 2019.07.17 12:35 #132

prostotrader:

No, no tengo el cerebro para ello...

No está claro qué tiene que ver esta agresión pasiva con...

prostotrader 2019.07.17 18:16 #133

Añadido el último precio al contado para que pueda controlar sus compras

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    SPOTvsFUT.mq5 |
//|                                     Copyright 2019, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Input %"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "Output %"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---
#define  on_call -111
#define  YEAR    365
//---
input double StCB     = 7.5;    //Ставка ЦБ(%)
input double BBSpot   = 0.025;  //Брокер и Биржа СПОТ(%)
input double BrFut    = 0.24;   //Брокер ФОРТС(руб.)
input double BiFut    = 0.0066; //Биржа ФОРТС(%) 
input double BrExp    = 1.0;    //Брокер за эксп.(руб.) 
input double BiExp    = 2.0;    //Биржа за зксп.(руб.)
input double Div      = 0;      //Дивиденты(руб./акция)
input double NalogDiv = 13;     //Налог на дивиденты(%)
input double NalDepo  = 175;    //Комиссия депозитария (руб./мес.)
input long   NFut     = 100;    //Передп. кол-во фьючерсов к продаже
input int    aBars    = 30;     //Мин. Баров на графике  
input double pSpot    = 100;    //Цена СПОТ для вечернего мониторинга 
//---
struct MARKET_DATA
{
  int exp_day;
  double spot_ask;
  double spot_bid;
  double fut_ask;
  double fut_bid;
  double fut_lot;
  double go_sell;
  double go_buy;
};
//---
string spot_symbol;
int event_cnt;
MARKET_DATA ma_data;
double inBuff[], outBuff[];
bool spot_book, fut_book;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get Spot name function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string fut_name)
{
  string Spot = ""; 
  if(fut_name != "")
  {
    int str_tire = StringFind(fut_name, "-");
    if(str_tire > 0)
    {
      Spot = StringSubstr(fut_name, 0, str_tire);
      if(Spot == "GAZR") Spot = "GAZP"; else
      if(Spot == "SBRF") Spot = "SBER"; else
      if(Spot == "SBPR") Spot = "SBERP"; else
      if(Spot == "TRNF") Spot = "TRNFP"; else
      if(Spot == "NOTK") Spot = "NVTK"; else
      if(Spot == "MTSI") Spot = "MTSS"; else
      if(Spot == "GMKR") Spot = "GMKN"; else
      if(Spot == "SNGR") Spot = "SNGS"; else
      if(Spot == "Eu")   Spot = "EURRUB_TOD"; else
      if(Spot == "Si")   Spot = "USDRUB_TOD"; else
      if(Spot == "SNGP") Spot = "SNGSP";
    }
  }  
  return(Spot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int t_bars = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT);
  if(t_bars < (aBars + 2))
  {
    Alert("Не хватает баров на графике!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  event_cnt = 0;
//---
  spot_symbol = GetSpot(Symbol());
  if(spot_symbol == "")
  {
    Alert("Не получено имя СПОТа!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  else
  {
    if(SymbolSelect(spot_symbol, true) == false)
    {
      Alert("Нет смвола с именем " + spot_symbol + "!");
      return(INIT_FAILED);
    }
    else
    {
      spot_book = MarketBookAdd(spot_symbol);
      if(spot_book == false)
      {
        Alert("Не добавлен стакан СПОТа!");
        return(INIT_FAILED);
      }
    }
  }
  fut_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(spot_book == false)
  {
    Alert("Не добавлен стакан фьючерса!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);
  IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "SPOTvsFUT");
//---  
  SetIndexBuffer(0, inBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(inBuff, true); 
  
  SetIndexBuffer(1, outBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(outBuff, true);
  
    int window=ChartWindowFind(ChartID(),"SPOTvsFUT");
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_YDISTANCE,15);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_COLOR,clrLime);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: 0");  

  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_YDISTANCE,30);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_COLOR,clrAqua);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: 0");
  
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_YDISTANCE,45);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_COLOR,clrWhite);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_TEXT,"Delta: 0");
  
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJPROP_YDISTANCE,60);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJPROP_COLOR,clrWhite);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJPROP_TEXT,"Night Delta: 0");
//---  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator DeInit function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_1");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_2");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_3");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_4");
  if(fut_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  if(spot_book == true) MarketBookRelease(spot_symbol);
  if(reason == REASON_INITFAILED)
  {
    Print("Индикатор удалён! Причина - ошибка инициализации.");
    string short_name = ChartIndicatorName(ChartID(), 1, 0);
    ChartIndicatorDelete(ChartID(), 1, short_name); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get expiration  function                        |
//+------------------------------------------------------------------+   
int GetExpiration(const string aSymbol)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeTradeServer(CurData);
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(YEAR * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator On book event function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string& symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == spot_symbol))
  {
    ma_data.exp_day  = GetExpiration(Symbol());
    ma_data.fut_ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
    ma_data.fut_bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    ma_data.fut_lot  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
    ma_data.go_sell  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
    ma_data.go_buy  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);
    ma_data.spot_ask = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_ASK);
    ma_data.spot_bid = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_BID);
//---    
    double price[]; 
    OnCalculate(event_cnt, event_cnt, on_call, price); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc In Value function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcInValue()
{
  double depocomiss = NalDepo/(NFut * ma_data.fut_lot);
  double comiss = ma_data.spot_ask * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 * 2 +
                  BrFut + BiFut * ma_data.fut_bid/100 + BrExp + BiExp;
  double divNalog = Div/100 * 13;
  double divWaite = 0;
  if(Div > 0) divWaite = ((Div - divNalog) * ma_data.fut_lot * 13/100/365 * 20);
  
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc Out Value function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcOutValue()
{
  double comiss = ma_data.spot_bid * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 +
                   BrFut + BiFut * ma_data.fut_ask/100;
  return(0);

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(inBuff, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(outBuff, EMPTY_VALUE);
    inBuff[1] = -50;
    outBuff[1] = 50;
  }  
//---  
  if(begin == on_call)
  {
    for(int i = aBars - 1; i > 0; i--)
    {
      inBuff[i] = inBuff[i - 1];
      outBuff[i] = outBuff[i - 1];
    }
    inBuff[0] = CalcInValue(); 
    outBuff[0] = CalcOutValue();
  }
  else
  {
    inBuff[0] = inBuff[1];
    outBuff[0] = outBuff[1];
  }
  inBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  outBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: " + DoubleToString(inBuff[0], 2));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: " + DoubleToString(outBuff[0], 2));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_TEXT,"Delta: " + DoubleToString(ma_data.fut_bid - (ma_data.spot_ask * ma_data.fut_lot), 0));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_4",OBJPROP_TEXT,"Night Delta: " + DoubleToString(ma_data.fut_bid - (pSpot * ma_data.fut_lot), 0));
  ChartRedraw(ChartID());
//--- return value of prev_calculated for next call
  event_cnt = rates_total;
  return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[Eliminado] 2019.07.18 06:55 #134

prostotrader:

Hoy en día, para Sberbank, se da la clásica situación de tomar el diferencial demasiado, pero con un poco de riesgo

Según tengo entendido, hoy se ha producido la misma situación... Por ejemplo, ayer los futuros también subieron más de 100 pips tras el cierre del spot de Sber.

Ahora comprobaré si es posible comprar más acciones en torno al precio de cierre de ayer desde la apertura.

Añadido:

Sí, podrías haberlo hecho.

¡¡¡1200 suscriptores!!! No el Grial, sólo ¿Puede haber más Bid

[Eliminado] 2019.07.18 07:05 #135

La copa se bebe antes de la apertura del mercado:

Sergei Lebedev 2019.07.18 15:09 #136

Volviendo al tema principal del hilo: borsatrading es una estafa al estilo forex.

De hecho, no aportan ningún capital, sólo reducen en 20 veces la cantidad de GO necesaria para abrir posiciones en los futuros MOEX (ver FAQ'Qué capital tengo disponible, cómo mirarlo' )

Características del lenguaje mql5, Avalancha Tendencia de pensamientos interesantes

Aleksey Vyazmikin 2019.07.18 16:35 #137

Sergey Lebedev:
Volviendo al tema principal del hilo: borsatrading es una estafa al estilo forex.

De hecho, no aportan ningún capital, sólo reducen en 20 veces la cantidad de GO necesaria para abrir posiciones en los futuros MOEX (ver FAQ'Qué capital tengo disponible, cómo verlo' )

¿Te das cuenta de que te contradices al escribir "no aportan ningún capital, sólo reducen en 20 veces la cantidad de GOs"? En esencia, están reduciendo la presión sobre el efectivo, que en lugar de quedar congelado bajo el GO cuando se negocia, puede hacerse funcionar en otros instrumentos.

¿Cómo saber si el ¿Cómo puedo desactivar la Errores, fallos, preguntas

Aleksey Vyazmikin 2019.07.18 16:59 #138

Por cierto, si hay gente interesada en poder operar desde MT5 en Kvek, propongo cooperar y ordenar juntos una clase de trading para estos fines.

En general, ya he abierto un puesto de trabajo, pero todavía no tengo que elegir a mis albaceas, y no quieren mucho dinero, así que esta es la oferta.

Errores, fallos, preguntas Ayuda a la codificación EA no se ejecuta

Yuriy Asaulenko 2019.07.18 18:49 #139

Aleksey Vyazmikin:

Por cierto, si hay gente interesada en poder operar desde MT5 en Kvek, sugiero que nos asociemos y pidamos una clase de trading juntos para este fin.

¿Por qué debería ser tan complicado? Ya se negocia bastante bien en QuickKey. También puedes arrancarte el cuero cabelludo, si quieres. Y también puedes hacer autómatas. Son bastante rápidos.

Yuriy Asaulenko 2019.07.18 18:50 #140

Aleksey Vyazmikin:

Por cierto, si hay gente interesada en poder operar desde MT5 en Kvek, sugiero que nos asociemos y pidamos una clase de trading juntos para este fin.

¿Por qué debería ser tan complicado? Ya se negocia bastante bien en QuickKey. También puedes arrancarte el cuero cabelludo, si quieres. Y también puedes hacer autómatas. Son bastante rápidos.

Prop trading: ¿es una estafa o es bueno? - página 14