El indicador del sistema Sultonov - página 75
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De un vistazo: Si tomamos los valores de la SMA del mismo periodo en lugar de los precios, entonces al menos el primer y el último coeficiente tienen algún sentido. E incluso su valor de referencia es 1/periodo :-) Algún tipo de desviación autorregresiva. Torsión
Entonces deberíamos predecir el valor de la SMA y utilizarlo para la previsión de precios. Al menos algo puede funcionar.
Tienes razón, pero con un PERO....
Todos estos "chanchullos" matemáticos deberían tener algún tipo de fundamentación primero -para decirlo en términos científicos- de modelización de procesos, si no queremos modelizarlo, no nos inventamos indicadores de mercado estándar))
Utilizamos modelos matemáticos prefabricados debido a que el proceso de formación de precios en sí mismo no puede describirse formalmente, es decir, tenemos un diagrama y suponemos que se trata de un proceso físico, ¿qué? - Probamos estas fórmulas hacia adelante y obtenemos el máximo error. Suponemos que el gráfico es una señal eléctrica... obtenemos otro valor de error máximo....
y esa es la única manera de encontrar un modelo aproximado
y simplemente saca la primera fórmula que encuentres... Pero es divertido, demostrar que 2 + 2 = 4, y si realmente queremos, podemos considerar que 2 + 2 = 5. Es sólo barajar números y fórmulas. En la universidad me interesaba todo tipo de exhibicionismo matemático, pero ahora no me apetece.
He borrado las fuentes....
Aquí está el código fuente de este enlace
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
Aquí está el código fuente en este enlace
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
Gracias, pero prefiero ver YouTube, en el trabajo por la noche aún podría indagar un poco, pero ahora con una smart TV tengo que ir al formulario o a YouTube )))
Los cinco ratios "a".
И ?
... yo también voy a ver youtube).Tienes razón aquí, pero con un PERO....
Todos estos "picks" matemáticos deben tener primero al menos algún tipo de justificación - para decirlo en términos científicos - la simulación del proceso. Si no queremos simular, entonces no inventamos indicadores de mercado estándar))
La encuesta "qué es más importante para el comercio" fue reveladora, ya que la "economía" quedó casi en último lugar.
Así es como vivimos :-) Es primavera... Tres temas al mismo tiempo tienen lo mismo: el equilibrio mental en los números.
Estoy esperando a que el electricista venga a demostrar la aplicación del Kirgof :-)
Comprobando la implementación de mt4 publicada aquí.
Y mi implementación en mt5
Ambos indicadores están limitados a los niveles +-10 para ser claramente visibles
He comprobado mi indicador utilizando datos sustituidos en Excel
sobre estos datos
1.12028
1.1216
1.12236
1.12203
1.12213
1.12225
1.12251
1.12229
1.12191
a4=0.1451003955149132
en excel resulta
0.145100395514913
¿Hay errores en la realización de mt4 por IgorM?
...
¿Y cómo interpretar esta lectura del indicador - por debajo de 1,0 - vender?
Si vuelvo a comprobar mi versión y estoy 100% seguro de que se ajusta al problema, publicaré el código fuente aquí.
Admiro tu valentía que se atrevió a publicar los resultados de la codificación del indicador en su representación y rendimiento, así como los resultados de su prueba ejecutada en los datos de la historia real, que confirmó el derecho a la vida de mis supuestos en el nivel de hipótesis, como te dije en el comienzo del hilo. No voy a sacar conclusiones precipitadas, dejemos que el propio indicador demuestre sus capacidades, mientras que las conclusiones las sacarán los programadores y operadores profesionales. ¡Buena suerte al Indicador del Sistema! ¡Que tu trabajo sea útil para el sufrido ejército de comerciantes y sea una amenaza para los organizadores de los mercados sucios! El buen ejército de programadores de este foro y de todo el mundo te ayudará con sus mejoras de tu código. Mi trabajo consiste en observar desde la barrera cómo se conquistan nuevos instrumentos y diferentes mercados, como el Forex, las acciones, los índices y todo lo que se compra y se vende. Por mi parte, le ayudaré a mejorar su estructura añadiendo nuevos datos históricos semanalmente, aumentando su número de cuatro a 10 y, eventualmente, a 100 o más, lo que le hará aún más poderoso y formidable. Por favor, cumple mis esperanzas de éxito y conviértete en un ayudante de confianza de tus mayores. Sinceramente, su creador. Las disculpas de los participantes por el involuntario estallido de emoción.
Ahora, sobre el fondo de las preguntas planteadas por Sergei el caballero:
1. Sí, por debajo de 1 - vender. Hasta ahora este es el escenario. Este es un nivel teórico. Es posible que la práctica haga algunos ajustes, por lo que hay que prever la posibilidad de cambiarla en los límites óptimos adecuados;
2. Prever su sustitución, a4, por cualquier otro coeficiente de ao, a1, a2 y a3;
3. Prever la posibilidad de invertir las señales del indicador;
4 Los programadores del foro ayudarán a completar esta lista de manera más profesional.
Estoy esperando a que el electricista venga a demostrar la aplicación de Kirkhoff :-)
el resultado no es mejor ni peor que cualquier simulación de un proceso continuo
déjame contarte un secreto: el precio no es un proceso continuo, es decir Estas barras que vemos e intentamos sacar una señal útil de ellas o aplicar una fórmula matemática no son un gráfico de la función F(t) ya que todas las órdenes de un símbolo están localizadas por los niveles de orden -nivel de precio de apertura (OR), stop loss (ST) y take profit (TP) y lo que parece un proceso continuo discreto en realidad son movimientos de precios entre los niveles de orden (OR, ST, TP) y fallos de liquidez y parte de los niveles está oculta entre las barras High y Low. En mi opinión, el gráfico de precios no puede modelarse como un proceso continuo discreto, lo cual no es correcto y no es una suposición que pueda ignorarse.
Tienes razón aquí, pero con un PERO....
Todos estos "picks" matemáticos tienen que tener primero al menos alguna fundamentación, científicamente hablando, la modelización del proceso. Si no queremos modelizarlo, no podemos inventar sino utilizar los indicadores estándar del mercado ).
Utilizamos modelos matemáticos prefabricados debido a que el proceso de formación de precios en sí mismo no puede describirse formalmente, es decir, tenemos un diagrama y suponemos que es un proceso físico, ¿qué? - Probamos estas fórmulas hacia adelante y obtenemos el máximo error. Suponemos que el gráfico es una señal eléctrica... obtenemos otro valor de error máximo....
y esa es la única manera de encontrar un modelo aproximado
y simplemente saca la primera fórmula que encuentres... Es ridículo demostrar que 2 + 2 = 4 y si realmente queremos, podemos decir que 2 + 2 = 5. Es sólo barajar números y fórmulas. En la uni me interesaba todo tipo de exhibicionismo matemático, pero ahora no me apetece, tengo ideas más interesantes.
Estimado Igor, resulta que, sin entender la esencia del problema, primero creaste correctamente el código del indicador, en lo que expresé mi inmensa gratitud. Creo que tu honorable misión ha terminado, porque has empezado a decir tonterías, desorientando a los participantes. Si no crees en las fórmulas y las consideras "picar", me sorprende, ¿cómo has conseguido repetir mi exel para entender el sentido de los cálculos en cada celda? Cierto, primero cometiste el error de darte cuenta de tu mala concepción del papel de las Sumas, de la forma en que están representadas en el código exel, echaste a perder todo el código exel por una interferencia no autorizada en la lógica del código . Cuando señalé y corregí su descuido y amateurismo en pocos minutos, el código comenzó a funcionar como un reloj. Su falta de atención no terminó ahí.
¡Me has vuelto a enviar una versión de código exel que no había corregido! Como no sospechaba de una falsificación, lo publiqué aquí como referencia, estando seguro de que ya estaba corregido. Me horrorizó leer un mensaje de uno de los participantes diciendo que el código publicado era erróneo. Miro el código devuelto por el participante y veo que mis correcciones no son ni siquiera un rastro. Un minuto después, con gratitud por haber encontrado el error, devolví la variante copiada a esta valiente persona y me apresuré a cambiar el código eksel con la variante corregida y a publicar urgentemente un post sobre la sustitución de la estaca en todas partes.
Y sobre el tema de las SUMAS, hablemos en respuesta a tu post de que no sé colocar sumas en el código de exel y tendrás una respuesta decente que te sorprenderá como programador profesional. Lo siento, no fui yo quien cambió el vector de nuestra relación. Sólo respondo a sus inesperadas afirmaciones. Con un respeto ilimitado al primer autor del código del indicador en MKL, el gran programador Igor Makkani.