El indicador del sistema Sultonov - página 54
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Gracias, así que estamos perdiendo con el gruñido, hasta ahora, 4 - 8*3= -20 puntos.
Heh-heh-heh... Yusuf, Yusuf...
Por milésima vez.
Este es el planteamiento del problema:
"El precio de la barra actual depende de los 4 valores de precio de las barras anteriores según la siguiente relación:
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4"
El error no es la fórmula sino la palabra "precio"¡¡¡!!!
¡¡¡¡En esta fórmula no debe ser el precio, sino la probabilidad del precio!!!!
En general, el problema se resuelve como sigue:
1. No se trabaja con el precio, sino con sus incrementos.
2. Puede construir una función de densidad de probabilidad a partir de datos históricos.
3. se obtiene una distribución de probabilidad discreta bastante estable, pero aún no estudiada por los matemáticos - se parece a las distribuciones continuas de Laplace o Cauchy, pero no lo es. Sin embargo, se puede hacer una tabla de correspondencia "incremento - su probabilidad".
4. Resuelve tu sistema de ecuaciones para las probabilidades de los incrementos. Se obtiene una predicción: sí, en el siguiente paso habrá una probabilidad de incremento = 90%.
5. Utilizando la tabla de correspondencia se encuentra que el próximo incremento será = 1
6. ¡¡¡Sin embargo!!! La cuestión sigue abierta en cuanto al signo del próximo incremento. "+" o "-" serán de igual probabilidad, 50/50. Para superar este problema tenemos que desplazar la distribución de probabilidad a valores positivos mediante algunas transformaciones.
En esta formulación, el problema requiere mucho trabajo, pero es interesante, significativo y esperanzador, y resulta atractivo para los que sufren. Y podría resolverse fácilmente para la determinación del tiempo del siguiente tick (por ejemplo, ya que los intervalos de tiempo entre los ticks tienen distribución Erlang y están inicialmente en la zona positiva) - pero nadie lo necesita. Con las probabilidades de incrementos será más complicado...
Ahora no es interesante, con un cierto fracaso.
Conclusión: Aunque la idea en sí es potencialmente correcta, es la forma en que se estudian los procesos no markovianos, pero el tipo de variables en las ecuaciones está mal elegido. No debemos trabajar con precios sino con probabilidades de sus incrementos.
Amén.
Amén.
Gracias, lo probaré.
Gracias, lo probaré.
De nada.
Por otro lado, hay un sabio proverbio popular: "No enseñes al científico"
:))) Dado que usted tiene razón en su pensamiento, pero sólo se equivoca en los detalles, mi mensaje anterior no es un intento de dar lecciones, sino un esfuerzo por ayudar. El 99,9% de los usuarios del foro no son capaces de entender lo que has escrito en este hilo (debido a su mente débil), y si te pasas a las probabilidades, será un verdadero desastre :))
No lo entiendo, ¿fue todo una mierda?
¿Por qué es un caos? La idea en sí es la correcta. Después de pasar a las probabilidades, habrá un resultado.
No lo entiendo, ¿fue todo un error?
¿Dónde has visto la falta? El comercio no se ha detenido todavía. Se detuvo hipotéticamente para ver su movimiento.
:))) Dado que usted piensa correctamente, pero se equivoca sólo en lo particular, mi mensaje anterior no es un intento de dar lecciones, sino un esfuerzo por ayudar. El 99,9% de los miembros del foro y justo lo que has escrito en este hilo no lo pueden entender (por debilidad mental), y aunque cambies a probabilidades, será un desastre total :))
Gracias, perdón, corregido el descuido. En todos mis estudios he utilizado principalmente las diferencias. Aquí, voy a ir con todo, qué demonios.
¿Las cuentas también se abren bajo su responsabilidad para el lunes?
Por favor, lote mínimo 0,01 en la variante de centavos y spread no más de 3 cinco dígitos en TF D1 EUR/USD sin SL y TP. Esto es para el cheque real. Se establece la Señal de inmediato. Si tiene éxito, pasaremos a un modo de negociación más serio. No te olvides de un ordenador inteligente, marca y sistema operativo, que será aconsejado por los participantes.