Pastores ZigZags - página 8
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:)))))) Creo que entiendo sus dudas.
Si realmente has dedicado mucho tiempo a tu teoría, es difícil rendirse y abandonar. Eso es cierto en cualquier negocio.
Pero cada uno tiene su propio grial. Hay muchos, se lo aseguro.
Creo que encontrarás a personas que realmente te pueden ayudar, pero no te apresures. Sólo te están mirando :))))).
Ahí está la cosa: todo el mundo está ya trampeado)))). Necesitas una brisa fresca))
La solución más probable es trabajar con estas ondas individualmente por tipo de mashka y no olvidar que la teoría de la probabilidad sólo da una imagen estadística general y no en un momento determinado por lo que es de poca utilidad práctica, excepto en casos especiales en los que se puede reducir a una estrecha regla decisiva.
Este es el caso: la onda impulsa la onda). Pero en serio, mira: tenemos ondas de diferente rango, ¿cuál es la dominante? ¿Grandes o pequeños? Diferente. A menudo, cuando miramos el TF, solemos tomar el diario, luego el de las 4 y luego el horario, la tendencia en el diario, la tendencia en el de las 4, pero luego vamos contra la tendencia en el horario, pero... a veces la acumulación no proviene de una vela de día sino de una hora. Se puede decir que las garrapatas ya están en la otra dirección. Es decir, en sentido figurado: la cola mueve al perro. Creo que Junko estaba tratando con los espectros aquí.
No tener en cuenta la intensidad de la negociación(volumen de ticks) en función del tiempo es una forma directa de vaciar los bolsillos. No hay opciones.
Los TFs estándar (timeframes) se cortan por tiempo, las barras reno por precio. Y también se puede añadir volumen de ticks a las barras de renco, no hay problema con eso. La ventaja innegable de los renko/cagi/range-bars es la de filtrar las fluctuaciones menores del precio, el ruido, en las que no es rentable operar.
Este es el caso: la onda impulsa la onda). Pero en serio, mira: tenemos olas de diferente rango, ¿cuál es la dominante? ¿Grandes o pequeños? Diferente.
No es diferente... El grande siempre se traga al pequeño para que la cola no mueva al perro))
No me importaría recibir algunos enlaces sobre el tema.
Y Prival, por su parte, acabó ahondando en la configuración "correcta" del filtro de Kalman y se dedicó al comercio de acciones.
El favorito es el pequeño material en el borde de la pila. y las grandes ofertas son muy probablemente el MM
Sí, veo lo que quieres decir. Creo que ya hay una cola. De acuerdo. Ya lo veremos. ¿Vas a ir tú también en esa dirección? ¿O es el mercado de divisas? Me pregunto si hay otras formas de obtener beneficios, un nicho, por así decirlo. ¿Es usted el que más sabe, o tal vez sólo un par de ejemplos de vida?
Creo que he abandonado el filtro Kalman Prival y he operado en niveles redondos, la bolsa, y ahora... No sé...
No de forma diferente... El grande siempre se traga al pequeño para que la cola no mueva al perro))
Sabes, Andrei, no te respondí, preguntaste sobre Kagi, Renko, solo tienes que indagar mucho, te di un enlace donde puedes descargar la tesis, Pastukhov escribe claramente sobre Kagi y la variante de Renko allí. Sobre la probabilidad que escribiste, ¿puedo obtener un enlace para leerla?
Estoy en cripto, es todavía un mercado semi-salvaje. me aconsejaron volver a empezar mis estudios de comercio en cualquier intercambio de cripto hace unos 3-4 años.
Si tienes en cuenta que soy el único de la vieja guardia que es miembro permanente del foro, probablemente sea el más ignorante).
soy el más ignorante)
Sabes, Andrei, no te respondí, preguntaste sobre Kagi, Renko, solo tienes que indagar mucho, te di un enlace donde puedes descargar la tesis, Pastukhov escribe claramente sobre Kagi y la variante de Renko allí. En cuanto a la probabilidad que escribiste, ¿puedes darme un enlace para leerla?
No he encontrado nada en tu enlace sobre la tesis, salvo las 3 primeras páginas... ¿Podría adjuntarlo aquí? Es que si estás tan "enganchado" a Kagi y Renko, debes haberte pintado de alguna manera con ejemplos concretos sobre la utilidad en el análisis del mercado... No puedes guardarlo todo en tu cabeza, ¿verdad?
¿Qué es exactamente lo que quiere leer sobre la probabilidad?
Los TFs estándar (timeframes) se cortan por tiempo, las barras reno por precio. Y también se puede añadir volumen de ticks a las barras renko, no hay problema con eso. La ventaja innegable de los reneko/cagi/range-bars consiste en filtrar las fluctuaciones menores de los precios, ruido en el que no es rentable operar.
Creo que muchos no estarían de acuerdo con usted en este punto. Porque algunos se quitan la crema exactamente del ruido. Un ejemplo de la vida de un ama de casa: cuando se hierve el caldo de pollo, se quita toda la escoria con una fregona y se tira para que el caldo sea transparente, pero como resulta este ruido-proteína, la misma carne, pregunto, ¿por qué transferir lo bueno?).
No he podido encontrar nada en tu enlace sobre la tesis más allá de las 3 primeras páginas... ¿Podría adjuntarlo aquí? Es que si estás tan "enganchado" a Kagi y Renko, debes haberte pintado de alguna manera con ejemplos concretos sobre la utilidad en el análisis del mercado... No puedes guardarlo todo en tu cabeza, ¿verdad?
¿Qué es exactamente lo que quiere leer sobre la probabilidad?
No sé si tengo derecho, déjame enviarte un mensaje.