Pastores ZigZags - página 11
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... La profunda frustración con ZZ es que se construyó originalmente sobre un algoritmo defectuoso.
Lo siento, ¿qué significa exactamente lo anterior?
"Los volúmenes como tales no los vemos. Punto y aparte". - Puedes estar de acuerdo con eso. Pero todos vemos los importes totales de las compras y las ventas en un plazo determinado. Y esto ya es interesante.
Abrir y Cerrar son variables aleatorias dentro de un intervalo, no tienen sentido inicialmente. Sólo los extremos tienen sentido...
Disculpe, ¿qué significa exactamente lo anterior?
"Los volúmenes como tales no los vemos. Punto y aparte". - Puedes estar de acuerdo con eso. Pero todos vemos el número total de compras y ventas en un plazo determinado. Y eso ya es interesante.
En el retraso, por supuesto. Es bueno por sí solo).
En el retraso, por supuesto. Es bueno en sí mismo)).
El motivo del "desfase" es el retraso en la visualización de la tendencia actual, ¡y es posible que se "corrija"!
Tal vez sea útil volver a afirmar el conocimiento común: repetir las verdades comunes no empeorará las cosas.
Hay varias formas de mostrar el precio en el mercado: renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Normalmente se dividen en independientes y dependientes del tiempo, pero en mi opinión no es un desglose sensato. Es mejor, en mi opinión, clasificar según la constancia de cualquier característica. En este caso, la representación habitual del precio puede denominarse equi-temporal, es decir, cada barra tiene siempre la misma cantidad de tiempo, mientras que la diferencia de precio de apertura/cierre y la diferencia Hg/Lw pueden variar mucho.
El renko es equi-opn/cls, es decir, la diferencia de precio de apertura/cierre es siempre la misma módulo e igual al tamaño del renko, mientras que la diferencia entre Hg y Lw varía, pero en el rango de uno a dos tamaños de renko. La cantidad de tiempo en la barra de renko también es diferente.
Los rencos son equi-Hg/Lw, es decir, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo de una barra es siempre constante, la diferencia de precio de una barra opn/cls puede ser cualquier cosa dentro del tamaño del reng. La cantidad de tiempo en el bar randge también es diferente.
Si consideramos que la representación del precio por ticks es la más natural, entonces un gráfico de barras de rendimientos es esencialmente un gráfico de ticks con el tamaño de un ticks por rendimientos. Por ejemplo, si hay cotizaciones de ticks con el tamaño de un tick de cinco dígitos, y es necesario construir programáticamente uno de cuatro dígitos - encontrar el mínimo/máximo tan pronto como su diferencia excede de 10, se forma un nuevo gráfico de ticks de cuatro dígitos, es decir, se forma un gráfico de cuatro dígitos con el tamaño de 1.
Las barras iguales, como se entiende por su nombre, son barras en las que el número de ticks es el mismo, todas las demás características asociadas al precio son diferentes para cada barra. En mi opinión, la representación más insignificante del precio. El flujo de precios, si lo consideramos desde una multitud de proveedores, siempre tiene una anchura de unos pocos diferenciales. Esta anchura no es constante a lo largo del tiempo y se ensancha y estrecha. Todas las empresas de corretaje transmiten los precios a sus terminales de clientes mediante el programa -llamémosle filtro de precios-. Hay que ser muy novato o ingenuo para no entender que una parte importante del beneficio de las empresas de corretaje proviene del filtro de las cotizaciones, y por tanto su lógica no es sencilla. Y la cantidad de ticks generados se determina por esta lógica. Es decir, las barras de equivolumen tendrán diferente apariencia en diferentes compañías de corretaje y además pueden tener diferente apariencia incluso en diferentes cuentas dentro de una compañía de corretaje. Volviendo al tema de la rama - las características estadísticas de los zig-zags serán diferentes para las distintas empresas de corretaje debido al funcionamiento de los filtros de cotizaciones, y dentro de la misma empresa de corretaje estarán constantemente "flotando" debido a la lógica interna no lineal del filtro de cotizaciones. Está claro que estas diferencias y cambios serán pequeños, pero la ventaja estadística de Pastuhov, según tengo entendido, también es pequeña, por lo que sólo es teóricamente posible ganar en esto, imho.
¡Bravo! Es imposible explicar de forma más clara y concisa las formas existentes de representar el precio. Habrías sido un excelente profesor. Aunque no lo sé, tal vez seas profesor).
La causa del "desfase" es un retraso en la visualización de la tendencia actual, ¡y es posible que se "corrija"!
El tema del lag lo tengo resuelto desde hace tiempo.
Me alegro de verte en este foro como investigador.
P.D. Lee mi post y se sorprende al encontrarlo. Qué ambigüedad pueden percibir estas dos frases)).
Hay que hacerlo bien. Respeto a usted como investigador.
¿Y dónde crees que están el Alto y el Bajo? ¿No está dentro del intervalo? Y si tomamos el intervalo más alto.
Si tomas el intervalo de arriba, por supuesto que estarán dentro, pero habrá Alta y Baja...
La profunda frustración con ZZ es que se construyó originalmente sobre un algoritmo defectuoso.
Hay muchos algoritmos diferentes que se pueden utilizar para construir una partición... Apenas hay una mejor ZZ...
Para ser honesto, no he investigado los ZigZags...
Pero, si se puede argumentar que el mercado está dominado por la distribución de Laplace (o más bien una doble distribución geométrica), entonces la suma de los números con la distribución de Laplace es lo que da el xi-cuadrado, que tiende a ser normal a medida que aumenta K.
Por cierto, he leído muchos posts sobre ZigZags - mucha gente los usasólo por su capacidad de trabajar con extremos ALTOS y BAJOS, creyendo que pueden "acertar" el mejor punto de entrada. ¿Verdad?
Si tomas el intervalo anterior, por supuesto que estarán dentro, pero habrá un Alto y un Bajo...
Los máximos y mínimos son sólo una medida del precio en un intervalo de tiempo determinado. ¿De qué estamos hablando? Estoy pensando profundamente)).