Pastores ZigZags - página 6
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Resulta que cuando abrimos una posición con un broker, en la mayoría de los casos estamos inmediatamente en la resonancia, por lo que puede haber una mayor probabilidad de abrir una posición en contra del movimiento. ¿Quién tiene una opinión?
Depende del corredor - si es una cocina y una cuenta real, entonces el juego contra el comerciante comienza inmediatamente, ni siquiera es necesario ir a un adivino y hacer una profunda investigación matemática ...
Depende del broker - si se trata de una cocina y una cuenta real, entonces el juego comienza inmediatamente contra el comerciante, ni siquiera tiene que ir a un adivino y hacer una profunda investigación matemática ...
Está todo claro, para eso está pensada la estadística media, un simple hombre que quiere probarse, "por si acaso tiene suerte", puede que tenga suerte, y en un paseo aleatorio en el ejemplo con una moneda también se puede ganar algún periodo de tiempo, digamos al principio o al final de la partida, pero eso no es lo importante, Contra este simple hombre se levanta todo el poder del aparato de la industria en forma de enfoque profesional en programación, matemáticas y estadísticas, por lo que el lego no tiene ninguna posibilidad, aquí lo mejor es apostar una vez y si no tiene suerte, salir inmediatamente, si tiene suerte, también salir inmediatamente, pero sólo con el dinero)))
La pregunta se refiere a la página 81. Las fórmulas están ligeramente fuera de lugar, donde los paréntesis, Kagi(H) es aproximadamente 2, Kagi2(H) es aproximadamente 5, Renko(H) es aproximadamente 2 y Renko2(H) es aproximadamente 6. La construcción de Kagi es más sensible que la de Renko, y aquí todo equivale a un 2, y entonces hay alguna duda.
Sensible no significa peor, todo depende de cuál sea la lógica del cálculo y para qué...
Sensible no significa peor, todo depende de cuál sea la lógica de cálculo y para qué...
Kagi muestra menos varianza, Renko muestra más varianza, el número de transacciones para Kagi es mayor que para Renko, Renko es mejor para una tendencia, porque Kagi también mostrará un plano en una tendencia))) Kagi es preferible a Pastukhov.
Kagi muestra menos varianza, Renko muestra más varianza, el número de transacciones para Kagi es mayor que para Renko, Renko es mejor para una tendencia, porque Kagi también mostrará un plano en una tendencia))) En el caso de Pastukhov es preferible Kagi.
¿Puede darnos un ejemplo?
Se puede ver tanto una imagen retardada como una imagen principal. Sólo:
- estos patrones son instantáneos, en el siguiente sondeo de ticks entrantes el DC líder se convertirá en el retardado;
- la escala de las diferencias de estos patrones es pequeña, de lo contrario se producirán situaciones de arbitraje.
Lo que es la diferencia en el número de garrapatas en uno y el mismo tiempo entiendo. ¿Y cuál es la diferencia en el número de barras, por ejemplo de quince minutos?
Sobre las barras me refería (entiendo lo que quieres decir), me refiero a otra cosa, que una barra de 15 minutos en un broker no diferirá mucho de una barra de 15 minutos en otro.
Sí, cuando abrimos una posición en un broker, nos encontramos en resonancia, sí, no significa que sólo nos retrasemos.
Kagi muestra menos varianza, Renko muestra más varianza, el número de transacciones para Kagi es mayor que para Renko, Renko es mejor para una tendencia, porque Kagi también mostrará un plano en una tendencia))) La de Pastuhov es preferible a la de Kagi.
¿Puedes dar una justificación de la transformación de las series temporales a estos Kagi y Renko? ¿Por qué se excluye el tiempo? ¡¡¡Este es el asunto más importante en Forex!!! Si no tiene esa justificación, le pido una vez más que escupa a Pastukhov. No pierda el tiempo: no hay mucho.
¿Por qué se excluye el tiempo?
Porque el precio es primordial, el tiempo es secundario
Para los matemáticos, esta transición puede ser natural. Puedes calcular el RMS, la dispersión media y otros parámetros mediante fórmulas estándar. Esto es lo que lo arruina :)))
No contabilizar la intensidad de las operaciones(volumen de ticks) en función del tiempo es un camino directo hacia los bolsillos vacíos. De ninguna manera.
No tener en cuenta la intensidad de la negociación(volumen de ticks) en función del tiempo es una forma directa de vaciar los bolsillos. De ninguna manera.
El volumen de ticks puede y debe tenerse en cuenta ) pero sólo si se tiene en cuenta el tiempo ))
hay toda una clase de estrategias que ni siquiera necesitan un precio histórico, sólo asc, bid y ask
Pero puede que seas demasiado miope para apreciar esta característica