Pastores ZigZags - página 9
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No sé si tengo derecho, déjame darte un mensaje.
Es posible que haya que tener en cuenta el volumen de ticks ) pero sólo si se tiene en cuenta el tiempo ))
Estoy en cripto, es todavía un mercado semi-salvaje. me aconsejaron volver a empezar mis estudios de comercio en cualquier intercambio de cripto hace unos 3-4 años.
Si tienes en cuenta que soy el único de la vieja guardia que es miembro permanente del foro, probablemente sea el más ignorante)
No sé cómo comerciar).
Estás siendo modesto)))) Creo que si hay una "sal", es una "sal" en África, es decir, si el sistema es "férreo", entonces funcionará en todas partes. Eh, cripto, cripto, la opción más fácil aquí era, como Buffett, comprar ... Si estás familiarizado con ella, quizá puedas aconsejarme. Ahora hay más de mil de estas criptomonedas, ¿a qué caballo debo apostar? No sé cómo hacerlo, no estoy seguro de cómo solucionarlo.
¿a qué caballo apostar?
El que corre))
Los TFs estándar (timeframes) se cortan por tiempo, las barras reno por precio. Y también se puede añadir volumen de ticks a las barras renko, no hay problema con eso. La ventaja innegable de los reneko/kagi/range-bars consiste en filtrar las pequeñas fluctuaciones de precios, el ruido, en las que no es rentable operar.
¿Puede hablarnos un poco más de los volúmenes?
Me viene a la mente. Tengo un cliente, un gran tipo de Kiev, pero en ese momento no sabía mucho sobre programación e indicadores, aunque fue formado por mí (sólo en programación).
Le pedí que escribiera un robot en blanco usando zig-zag. Me escribió un TOR bastante claro, pero el tipo era inteligente, sólo que tenía poca experiencia. Le pedí que escribiera una copia en blanco de las reglas del robot, y me envió los términos de referencia. Pero el problema es que el zigzag redibuja el último pico.
- No me he dado cuenta.
- Bien, vamos a escribir un simple Asesor Experto como parte del entrenamiento, pondremos X en las partes superiores.
Cuando vio un montón de cruces colgando en el aire, se puso triste. Digo yo que hay mucho tonto en forex que chilla que porque el indicador esté sobredimensionado significa que no vale nada. Pero no es así, sólo el fugu es venenoso, hay que saber cocinarlo ))
Ojalá fuera así de sencillo), se trata de recopilar estadísticas y tomar decisiones basadas en ellas, pero la "media del hospital" oscurece la visión de un evento individual.
Si fuera tan sencillo)), se trata de recopilar estadísticas y tomar una decisión en base a ellas, salvo que la "temperatura media del hospital" está obstruyendo la visión de un evento individual.
Tal vez sea útil volver a afirmar el conocimiento común: repetir las verdades comunes no empeorará las cosas.
Hay varias formas de mostrar el precio en el mercado: renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Normalmente se dividen en independientes y dependientes del tiempo, pero en mi opinión no es un desglose sensato. Es mejor, en mi opinión, clasificar según la constancia de cualquier característica. En este caso, la representación habitual del precio puede denominarse equi-temporal, es decir, cada barra tiene siempre la misma cantidad de tiempo, mientras que la diferencia de precio de apertura/cierre y la diferencia Hg/Lw pueden variar mucho.
El renko es equi-opn/cls, es decir, la diferencia de precio de apertura/cierre es siempre la misma módulo e igual al tamaño del renko, mientras que la diferencia entre Hg y Lw varía, pero en el rango de uno a dos tamaños de renko. La cantidad de tiempo en la barra de renko también es diferente.
Los rencos son equi-Hg/Lw, es decir, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo de la barra es siempre constante, la diferencia de precio de la barra opn/cls puede ser cualquiera dentro del tamaño del reng. La cantidad de tiempo en el bar randge también es diferente.
Si consideramos que la representación del precio por ticks es la más natural, entonces un gráfico de barras de rendimientos es esencialmente un gráfico de ticks con el tamaño de un ticks por rendimientos. Por ejemplo, si hay cotizaciones de ticks con un tamaño de ticks de cinco dígitos y necesitamos construir programáticamente uno de cuatro dígitos, encontrar el mínimo/máximo tan pronto como su diferencia exceda de 10, se formará un nuevo gráfico de ticks de cuatro dígitos, es decir, obtendremos un gráfico de rendge de cuatro dígitos con un tamaño de 1.
Los volúmenes de renta variable, como su nombre indica, son barras en las que el número de ticks es el mismo, todas las demás características asociadas al precio, son diferentes para cada barra. En mi opinión, esta es la representación más insignificante del precio. El flujo de precios, si lo consideramos desde una multitud de proveedores, siempre tiene una anchura de unos pocos diferenciales. Esta anchura no es constante a lo largo del tiempo y se ensancha y estrecha. Todas las empresas de corretaje transmiten los precios a sus terminales de clientes mediante el programa -llamémosle filtro de precios-. Hay que ser muy novato o ingenuo para no entender que una parte importante del beneficio de las empresas de corretaje proviene del filtro de las cotizaciones, y por tanto su lógica no es sencilla. Y la cantidad de ticks generados se determina por esta lógica. Es decir, las barras de equivolumen tendrán diferente apariencia en diferentes compañías de corretaje y además pueden tener diferente apariencia incluso en diferentes cuentas dentro de una compañía de corretaje. Volviendo al tema de la rama - las características estadísticas de los zig-zags serán diferentes para las distintas empresas de corretaje debido al funcionamiento de los filtros de cotizaciones, y dentro de la misma empresa de corretaje estarán constantemente "flotando" debido a la lógica interna no lineal del filtro de cotizaciones. Está claro que estas diferencias y cambios serán pequeños, pero la ventaja estadística de Pastuhov, según tengo entendido, también es pequeña, por lo que sólo es posible ganar teóricamente en esto, imho.
Es el resultado de determinar la diferencia entre los extremos en función del cambio del valor del umbral de la ZZ de Kagi. Figura b)-curva acumulativa.
Lo mismo para la ZZ de Renko.
Observo una característica interesante: la distribución Chi-cuadrado:
Véase, en k=1, hay una similitud con la ZZ de Kagi, en k=2, exponente, exactamente igual que en el gráfico ZZ de Renko.
La distribución Chi-cuadrado tiende a ser normal con el aumento de k.