De la teoría a la práctica - página 1504
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Así es. Bravo, como siempre.
Sin embargo, al detalle más esencial, la memoria del mercado, le ha prestado un poco menos de atención que a todo.
Una cosa más. No sé qué has liado ahí en Bablacocos con el rayo y el capullo, en relación con MA probablemente, pero es muy fácil ganar dinero con un proceso aleatorio - usando DPT y dispersión calculada según la ley de "la raíz del tiempo". En este caso no hay deriva, MA ni otras tonterías y todo es mucho más sencillo que en el mercado.
Esta es la paradoja y la magia que tanto te gusta.
Es un gran error pensar que no se puede ganar dinero con un proceso aleatorio sin memoria. Por el contrario, en este caso, es mucho más fácil que en el mercado.
Es un gran error pensar que no se puede ganar dinero con un proceso aleatorio sin memoria. Por el contrario, en este caso, todo es mucho más fácil que en el mercado.
Alexander, ¿qué te impide abrir operaciones al azar con diferentes TP y SL, por ejemplo, y obtener la serie aleatoria que necesitas y operar con ella?
Alexander, ¿qué te impide, por ejemplo, abrir operaciones al azar con diferentes TP y SL, y conseguir la serie que quieres y operar con ella?
¿Para qué? Ya he dicho el algoritmo para ganar en un proceso aleatorio - a través de TPT y la ley de la raíz de T. El problema es que el mercado es un proceso no aleatorio, con tendencias gigantescas, con memoria. La única cuestión es cómo definirlo, con qué fórmula, ya que no se puede erradicar. Y en ese momento, o bien no entrar en la operación en una estrategia de retorno, o, por el contrario, entrar en la tendencia hasta que la memoria se agota.
De alguna manera, creo que Rena tiene razón: la verdadera fórmula de la memoria, no desordenada, es la relación entre vendedores y compradores, es decir, la OI.
Pero no debe utilizarse en su forma pura, sino cuando se opera en un canal, por ejemplo.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Mago, eso es genial, por supuesto, pero matey es una cosa tan pesada....
1*1=1
10*10=100
estoy de acuerdo en que (1+10)/2 != (1+100)/2, o (1+10)/2 << (1+100)/2 a cualquier escala y
hmm, no es interesante...
pero 1/0 = ?
Puede que no sea tan genial con el vídeo, pero aún así dividir por cero es un pulso .........
¿Dónde está?
por cierto, lo opuesto también es un pulso, es decir, 0/1
Así es. Bravo, como siempre.
Sin embargo, al detalle más esencial, la memoria del mercado, le ha prestado un poco menos de atención que a todo.
También. No sé qué has liado ahí en Bablacocos con el rayo y el capullo, en relación con MA probablemente, pero es muy fácil ganar dinero con un proceso aleatorio - usando DPT y dispersión calculada según la ley de "la raíz del tiempo". En este caso no hay deriva, MA ni otras tonterías y todo es mucho más sencillo que en el mercado.
Esa es la paradoja y la magia que tanto te gusta.
La idea principal era tratar de formular un modelo de un capullo dinámico (por ejemplo, al menos en la forma de y=kx+ax^p) cuya componente de tendencia dependerá de la pendiente actual de la distribución de área dada, luego promediar todos los capullos y tratar de encontrar su frontera común, como resultado este capullo no se ensanchará infinitamente sino que será algo así como una serpiente amorfa / coño que a veces estalla, por desgracia el problema es bastante grande ya que surgen muchas preguntas, en el caso más simple como has señalado es tomar un muv En un gráfico a veces uno se ve mejor a veces otro, también podemos utilizar la ley del logaritmo repetido, pero hay algunos problemas en la forma deun desplazamiento de la trama por dos puntos y valores indefinidos en cero, y parece que nadie en el mundo se preocupa por eso, pero visualmente no es agradable de alguna manera, no es ordenado, supongo que la forma concreta de la ley ni siquiera es importante, porque en la práctica de todos modos habrá algunos errores / deslizamientos, también hay este momento: usted puede simplemente aumentar el rango por un factor de escala antes de la raíz, sí por lo que podría no llegar a la fábrica a tiempo...
El recuerdo del mercado es el momento más oscuro, no me satisface tanto la descripción de Peters, mientras que el color del ruido y los espectros están flotando también, de hecho sólo el ritmo diario es estable, otros armónicos están visiblemente flotando y, peor aún, se están dividiendo y dispersando... No sé qué hacer al respecto... Sólo hay una cosa segura: mirando el calendario de noticias se puede suponer el "efecto Joker de Peters" - un cambio de memoria y una fuerte caída de la autocorrelación... También se sugirieron opciones interesantes aquí en el foro, muchas opciones, no hay suficiente tiempo para probar todo... Desde un punto de vista puramente visual el movimiento no debería ser inferior a 200 barras del timeframe de trabajo con un vistazo al punto del último extremum y la escala de movimientos a la izquierda en el historial, pero es bastante subjetivo, entiendo como suena... Hasta ahora me he acostumbrado a orientarme en el propio formulario del gráfico y en el calendario...
En cuanto a ganar puramente por CPT a partir de un proceso aleatorio (sin memoria, sin markovismo, sin todo eso) - me parece muy cuestionable, ni siquiera entiendo cómo puede ocurrir, ¿quizás haya algún proceso especial que no sea del todo aleatorio? Después de todo, el propio concepto de aleatoriedad, si se pregunta a Shiryaev y Kolmogorov como referencia histórica, es un proceso del que no se puede decir que tenga ningún orden = ningún patrón de dependencia de resultados específicos = ningún algoritmo por el que se pueda reproducir al menos parcialmente... Puedo suponer que tiene algo que ver con una consecuencia de Hinchin y Shiryaev y entonces podemos definir S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e, que será un límite que el proceso toca sólo un número finito de veces? - Pero hay supuestos de varianza y media estables, y desgraciadamente el mercado no es así... E incluso lógicamente no está claro cómo puede funcionar. Hicimos tal experimento en una secta secreta: tomamos los datos del generador y construimos gradientes después de la tendencia, para los datos aleatorios de IID (y para los datos de mercado remuestreados también) no hubo ningún cambio en ninguna dirección en ninguna escala sólo una línea plana, Pero para los datos de mercado observamos una continuación suave (arco ligeramente ascendente) y luego un retroceso al nivel inicial o ligeramente por debajo (el arco baja y se convierte gradualmente en una asíntota), es decir, hubo un efecto visible de diferencia entre los datos generados y los datos de mercado en más de 9000 medias, en una palabra, si es posible ganar en la TDT desnuda, estoy perplejo, mágico de hecho...
Es un gran error pensar que no se puede ganar dinero con un proceso aleatorio sin memoria. Por el contrario, en este caso, es mucho más fácil que en el mercado.
Por supuesto, no soy matemático, sino sólo un usuario de las matemáticas, pero me parece muy extraño. ¿Quizás el problema puede estar en la definición de "ganar"? Por ejemplo, puede significar "ganar en un determinado intervalo"... Entonces puede detener el proceso cuando esté por encima de cero... Sin embargo, si los procesos se suman en serie, esto seguirá sin tener efecto porque dos procesos cosidos juntos es como un... otra suposición es que tiene algo que ver con la discreción incremental y el redondeo...
No soy un matemático, sino sólo un usuario de las matemáticas, pero me parece muy extraño. Tal vez el problema radique en la definición de "ganar"... Por ejemplo, ¿significa "ganar en un determinado intervalo"? Entonces se puede detener el proceso cuando está por encima de cero... Sin embargo, si los procesos se suman en serie, esto seguirá sin tener efecto porque dos procesos cosidos juntos es como un... otra sugerencia es que tiene algo que ver con la discreción incremental y el redondeo...
Compañero, voy a reiterar mi post:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
En la distribución de las velocidades instantáneas de un simple flujo de cotizaciones del mercado, estoy desesperado por encontrar la clave que separa los movimientos de precios aleatorios y no aleatorios en el mercado.
Deseo tratar exclusivamente y sólo con procesos aleatorios como el Movimiento de Laplace, mientras que los movimientos no aleatorios y tendenciales me cabrean y me llevan a la tumba.
Para ser claros.
Aquí hay un clásico movimiento estacionario de Laplace:
Este es el tipo de proceso con el que puedes y debes ganar dinero, sin importar lo que digan los demás.
Y aquí está la imagen real del mercado que ya he dado:
En el gráfico inferior se puede ver claramente un movimiento no aleatorio (marcado con un rectángulo) cuando el precio está en tendencia, es decir, la suma de incrementos está en la cola de la distribución durante mucho tiempo. El movimiento clásico de Laplace no tiene tal área y estas tendencias están desgarrando mi TS como los inversores en el hijo de Alyoshenka, que trató de esconderse de ellos en vano...
No voy a usar mi propia práctica hasta que encuentre la llave que codiciaba, deja de avergonzarme. Y no recomiendo a nadie que quiera ir al mercado sin ella.