De la teoría a la práctica - página 1480
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Te ha dicho claramente que no funciona hasta ahora, qué hay que mirar. No es una tarea fácil coger los extremos en zigzag y no todo el mundo puede hacerlo).
sería interesante ver su trabajo.
Me pregunto cómo trata las tendencias de los pisos supresores de tiempo y de la distancia supresora de tiempo y del tiempo mínimo de realización.
Lo más sencillo es utilizar Skype y ver en pantalla qué es lo que ya funciona y cuál es el pequeño problema. No hay nada malo en Zigzag
Cuando se trata de divisas, los problemas nunca son pequeños...
Depende...
Para que los enfermos no piensen que han sido olvidados.
Aquí está el libro (ver archivo adjunto). El Grial está ahí.
Gracias, Alexander, por una fuente útil. Aunque no se trata de forex, (Materiales Metodológicos MIPT. Popov P.V. Diffusion). Revela los patrones de los procesos de difusión de forma concisa. Me gusta porque incluso a nivel de contenido
ya, como base, llama la atención la ley de la raíz cuadrada, que es afín a la difusión y a la forex, sobre la que ya he escrito aquí varias veces:
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Y tú, por lo que tengo entendido, lo utilizas cuando calculas las características de la dispersión. Sólo quiero apoyar tu movimiento de tener en cuenta, además de las propiedades de las distribuciones, también las propiedades de los periodos anidados (supongo que son análogos al tiempo de relajación del momento del libro). Este es el camino correcto para el análisis de las secuencias.
En absoluto, Vladimir. Me alegro de que no dejes el foro, ya que la presencia y el apoyo de los veteranos es muy importante en cualquier empresa.
Bueno, entonces supongo que ese es tu problema:
El trabajo puede realizarse de forma tendencial y realmente continua en base a toda la volatilidad real actual y parte de la del día anterior, ya que no sólo tiene en cuenta la parte visualizada sino también la oculta del
de las tendencias actuales, así como de las anteriores y preexistentes.
Gracias, Alexander, por la útil fuente. Aunque no se trata de forex, (Materiales Metodológicos MIPT. Popov P.V. Diffusion). Revela patrones de procesos de difusión de forma concisa. Me gusta porque incluso a nivel de contenido
ya, como base, llama la atención la ley de la raíz cuadrada, que relaciona la difusión con la forex, como ya he escrito aquí varias veces:
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Y usted, según tengo entendido, lo utiliza en el cálculo de las características de la difusión. Sólo quiero apoyar tu movimiento de tener en cuenta, además de las propiedades de las distribuciones, también las propiedades de los periodos anidados (supongo que son análogos al tiempo de relajación del momento del libro). Este es un camino seguro hacia el análisis de la secuencia.
1) Antes de dibujar histogramas sobre una muestra, asegúrate de que esta muestra se toma para un conjunto de variables aleatorias que satisfacen las condiciones del teorema de Glivenko-Kantelli. En el caso del forex, no suelen cumplirse debido a la marcada no estacionariedad y dependencia de los incrementos.
2) El análisis debe realizarse en tiempos del orden del tiempo medio de transacción. El análisis en tiempos mucho más largos no tiene ningún sentido práctico.
3) Una secuencia tomada arbitrariamente con una probabilidad unitaria no es algorítmica y, por tanto, no puede predecirse con exactitud. La cuestión es cómo se intercalan sus errores de predicción en el tiempo. Si se mezclan uniformemente, es relativamente bueno. Pero en el mercado de divisas, obviamente tienen una tendencia a agruparse (una serie de errores en la dirección mala después de una serie de errores en la dirección buena), y esto puede destruir fácilmente incluso un sistema potencialmente rentable. Este fenómeno queda fácilmente enmascarado por el análisis en grandes intervalos de tiempo.
Sí, no es la primera vez que digo lo mismo ya que llevo 4 años con el tema.