De la teoría a la práctica - página 978
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En general, estoy completamente convencido de que no tiene sentido buscar simples incrementos como señal, sólo si para Trall como adaptador a la volatilidad en el ejemplo de las bandas de bollinger, los movimientos no aleatorios llamados picos pueden ocurrir en absolutamente cualquier configuración.
De hecho, los gradientes como señal sólo son relevantes en MO. En los sistemas de comercio probabilístico, los incrementos son extremadamente importantes como fuente de información sobre la aleatoriedad/no aleatoriedad de un movimiento. Son la clave de la "tendencia/flop" y nadie me convencerá de lo contrario.
Sin embargo, esta clave no está en la superficie... Si fuera tan sencillo, todo el mundo sería multimillonario hace tiempo.
Los incrementos son muy importantes como fuente de información. La clave "tendencia/flotación" está escondida en ellos y nadie podrá convencerme de lo contrario.Bueno, el exceso no ayuda mucho. ¿Qué más? ¿Cómo se digieren estos arrebatos para separar lo plano de la tendencia?
Por cierto, ¿has intentado calcular la frecuencia de estos valores atípicos de alguna manera?
Supongamos que una vez al día, si la ventana actual ya ha tenido un 2% de movimiento no aleatorio y una señal para abrir una orden, puede abrirla.
Bueno, el exceso no ayuda mucho. ¿Qué más? ¿Cómo se digieren estos arrebatos para separar lo plano de la tendencia?
Por cierto, ¿has intentado calcular la frecuencia de estos valores atípicos de alguna manera?
Supongamos que una vez al día, si la ventana actual ya ha tenido un 2% de movimientos no aleatorios y una señal para abrir una orden, podemos abrirla.
Bueno, el exceso no ayuda mucho. ¿Qué más? ¿Cómo se digieren estos arrebatos para separar lo plano de la tendencia?
Por cierto, ¿has intentado calcular la frecuencia de estos valores atípicos de alguna manera?
Supongamos que una vez al día, si la ventana actual ya ha tenido un 2% de movimiento no aleatorio y una señal para abrir una orden, podemos abrirla.
Puedes calcular todo lo que quieras: coeficiente de autocorrelación (no me ayudó), coeficiente de Hurst (no me ayudó), entropía (no lo he probado - no sé cómo hacerlo) y curtosis (ayuda parcialmente, a mí me funciona mejor que el resto).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay artesanos locales que utilizan algunos análogos no paramétricos en lugar de las fórmulas de Wikipedia para Hearst, por ejemplo... Por eso digo que necesitamos un análisis exhaustivo + obras de autores anglófonos y papúes. No puedo hacerlo solo, no tengo tiempo, si no me echarán del trabajo. Pero no esperes milagros de mí... :)))
Se encontrará, pero no pronto. Estoy de acuerdo.
Puedes calcular cualquier cosa: coeficiente de autocorrelación (no me ayudó), coeficiente de Hurst (no me ayudó), entropía (no lo intenté - no sé cómo calcular), curtosis (ayuda en parte, funciona mejor que el resto).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay artesanos locales que utilizan algunos análogos no paramétricos en lugar de las fórmulas de Wikipedia para Hearst, por ejemplo... Por eso digo que necesitamos un análisis exhaustivo + obras de autores anglófonos y papúes. No puedo hacerlo solo, no tengo tiempo, si no me echarán del trabajo. Pero no esperes milagros de mí... :)))
Es una división curiosa.
¿Qué eres, un pendejo?
¿Escribes en papú aquí?
Puedes calcular cualquier cosa: coeficiente de autocorrelación (no me ayudó), coeficiente de Hurst (no me ayudó), entropía (no lo intenté - no sé cómo calcular), curtosis (ayuda en parte, funciona mejor que el resto).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay artesanos locales que utilizan algunos análogos no paramétricos en lugar de las fórmulas de Wikipedia para Hearst, por ejemplo... Por eso digo que necesitamos un análisis exhaustivo + obras de autores anglófonos y papúes. No puedo hacerlo solo, no tengo tiempo, si no me echarán del trabajo. Pero no esperes milagros de mí... :)))
Voy a ir directamente del trabajo al cubo de la basura.
Eres un verdadero hacker. ))))
¿Por qué todo el mundo evita las tendencias pero se empeña en poner un montón de indicadores y sigue perdiendo?
¿Por qué todo el mundo evita las tendencias, pero se empeña en poner muchos indicadores en ellas y sigue perdiendo dinero?
El precio comenzará a retroceder y a oscilar bruscamente, y a despegar bruscamente, y así sucesivamente.
Según mis cálculos prácticos, hay que reaccionar al primer 10-15% de movimiento direccional, después de eso suele ser inútil hacer nada, el precio empezará a retroceder, fluctuar bruscamente, subir bruscamente y luego bajar, por lo que no le permitirá obtener un buen beneficio.
Cuando se reacciona a los movimientos direccionales del 10-15%, hay que protegerse de un pinchazo o de un retroceso:
1. una red de arrastre que depende de la volatilidad
2. un sistema de cuadrícula de órdenes.
Permítanme que me repita con cálculos prácticos.
Si alguien lo necesita, se inventará otra cosa.