De la teoría a la práctica - página 786
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No es una reacción, es una simple pregunta:
¿Cómo es que usted puede determinar que este movimiento de tendencia ha terminado?
Al fin y al cabo, en ese momento todas las estadísticas, incluida la desigualdad de Chebyshev, se rasgan las vestiduras. Sólo la desigualdad de Markov funciona allí, hasta 100*sigma.
Es lo único por lo que me guío.
Estoy absolutamente convencido de que el proceso en el mercado es muy similar al proceso aleatorio de Ornstein-Uhlenbeck con tendencia a "volver a la media".
Con una excepción.
Aquí si se trazan los histogramas de todo en el mercado - incrementos, correlaciones, desviaciones de la expectativa, aquí literalmente todo tiene casi una distribución de Laplace - doble exponencial + valores atípicos en las colas súper pesadas.
Esto sugiere que estamos ante una especie de simbiosis de un proceso SB del tipo Ornstein-Uhlenbeck y un proceso con memoria.
Si no existieran estos valores atípicos, mi TS tendría un beneficio del 100%, y quien afirme que no se puede ganar dinero con SB es un débil mental. En una moneda, no lo sé, pero en un OM, es fácil.
Y es imposible eliminar estos valores atípicos en las colas - esto también se ha demostrado en este hilo. Tienes que vivir con ellos de alguna manera... ¿Cómo? No hay respuesta...
Es posible que hayas dicho lo que A_K estropeó: la reacción aparente es retardada y prolongada. Es decir, la garrapata que viene ahora no es una consecuencia directa y significativa de la anterior. Todo el sistema aún no ha tenido tiempo de reaccionar completamente a esos eventos, sólo el nodo más cercano (y/o sus vecinos).
Y también posiblemente con las barras más grandes.
A_K parece haber calculado para un caso totalmente cuantificado - el evento llegó, todos reaccionaron y aquí está el siguiente resultado.
Lamentablemente, el evento llegó, pero algunos participantes reaccionaron a un evento, otros a otro, etc. Cada uno tiene sus propios planes: algunos para minutos, otros para meses. Y cada uno tiene un dinero y unos objetivos diferentes. Y los acontecimientos pueden no estar relacionados y estar dirigidos de forma diferente, y la agenda de cada uno es diferente. Al fin y al cabo, no existe tal cosa como una alineación. Por ejemplo, el precio en mi nivel ha roto al alza - esto es un evento, mientras que el suyo - Lukoil ha firmado un contrato - también un evento. Y el tercero ha decidido volver a la media - otro evento).
Resulta que las garrapatas no son nada. Necesitamos la dinámica de la media hospitalaria, que tampoco garantiza nada).
Respeto su confianza.
Respeto su confianza.
Bueno, tengo resultados tanto de demostración como reales.
Si se excluyen las operaciones más vergonzosas contra los movimientos de tendencia infernales, mi cartera ya no se cerraría estúpidamente por la fuerza de la elasticidad del efectivo.
Por desgracia, aún no he descubierto cómo evitar las tendencias.
Fuera - que Asaulenko piense e informe sobre la forma adecuada.
Por desgracia, aún no he descubierto cómo sortear las tendencias.
Fuera - que Asaulenko piense e informe sobre la forma adecuada.
Ya se ha dicho: Mediciones de la trayectoria
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De la teoría a la práctica
Yuriy Asaulenko, 2018.11.27 19:00
Mierda. ¿Qué tipo de memoria? No entre en una operación hasta que esté seguro de que el precio va realmente en la dirección correcta. No en relación con la media, sino con el precio real.
Y salir de la operación si el precio se da la vuelta repentinamente y va en la dirección equivocada.
Para que los físicos lo tengan más claro, es necesario observar la trayectoria y sus parámetros en el espacio real.
Eso es todo. Aquí no hay secretos. No te molestes con el gral.
Bueno, tengo tanto resultados de demostración como reales.
Si se excluyen las operaciones más vergonzosas contra movimientos de tendencia infernales, mi cartera ya estaría estúpidamente cerrada por la fuerza de la elasticidad del efectivo.
Por desgracia, aún no he descubierto cómo evitar las tendencias.
Fuera - que Asaulenko piense e informe sobre la forma adecuada.
No hay que obviar las tendencias, sino ir con ellas en la misma dirección. Por enésima vez... y sigues sin entenderlo.
Las tendencias no van a su alrededor, van en la misma dirección. Por enésima vez... y sigues sin entenderlo.
Así que este es el plan de negociación: no abrir este hilo antes de 1000 páginas, tendencia)).
En general, el plan de negociación es el siguiente: no abrir este hilo hasta la página 1000, tendencia).
No es una tendencia, es un desastre.