De la teoría a la práctica - página 782
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Es una estrategia plana.
¿Cuántas veces tengo que torturar el teclado?
Hombre, hasta que alguien me diga cómo contabilizar la memoria del proceso. Le daré un Grial ya hecho.
Hombre, hasta que alguien me diga cómo contabilizar la memoria del proceso. Le daré el Grial en un santiamén.
Así que quién dirá, dará el Grial, y tú sólo lo despilfarras, sin más ;)
tiene un comodín y lo usará para cubrir tu ... bueno, tú dime ;)
Hombre, hasta que alguien me diga cómo contabilizar la memoria del proceso. Le daré el Grial en un santiamén.
Oh, tío. ¿Qué memoria? No entre en una operación hasta que esté seguro de que el precio va realmente en la dirección correcta. No en relación con la media, sino con el precio real.
Y salir de la operación si el precio se da la vuelta de repente y va en la dirección equivocada.
Para que los físicos lo tengan más claro, es necesario observar la trayectoria y sus parámetros en el espacio real.
Eso es todo. Aquí no hay secretos. No te molestes con el gral.
Estoy utilizando la estrategia de "retorno a la media" desde los límites del canal, ya sea un canal alrededor de la expectativa móvil o un canal relativo a 0 para la suma de los incrementos en la ventana móvil.
Ambas variantes no me funcionan bien. No entiendo por qué. Deberían funcionar. He probado mil millones de modelos del proceso Wiener, etc. (sólo difieren en la forma de calcular la dispersión y en los requisitos para el ACF) - no funciona, ni siquiera hasta la muerte.
Repito: estos modelos soportan fácilmente el SB, pero los BP del mercado no. No veo cuál es el problema.... Sospecho que está en la "memoria" del proceso, bueno, lo que atribuyes al 2% de no aleatoriedad. No sé cómo explicarlo.
No hay ningún secreto. Estás tratando de operar en un rebote, pero todo el problema es que si observaras mi investigación con un poco más de cuidado, verías que la probabilidad de una tendencia, así como de un rebote es casi exactamente del 50%, estás tratando de sacar algo del 50% de los rebotes, y el otro 50% no lo tocas o lo tocas pero también por casualidad. Y de todos modos acabas con menos del 50% de probabilidad, por no hablar de la dispersión.
Estoy utilizando la estrategia de "retorno a la media" desde los límites del canal, ya sea un canal alrededor de la expectativa móvil o un canal relativo a 0 para la suma de los incrementos en la ventana móvil.
Ambas variantes no me funcionan bien. No entiendo por qué. Deberían funcionar. He probado mil millones de modelos del proceso Wiener, etc. (sólo se diferencian en la forma de calcular la dispersión y los requisitos para el ACF) - no funciona, incluso a la muerte.
Repito: estos modelos soportan fácilmente el SB, pero los BP del mercado no. No veo cuál es el problema.... Sospecho que está en la "memoria" del proceso, bueno, lo que atribuyes al 2% de no aleatoriedad. No sé cómo explicarlo.
Y cuanto más intente obtener beneficios, más probabilidad tenderá al 50%, porque cuanto mayor sea TF => valor del movimiento del precio en el tiempo t, más aleatorio es el movimiento del precio en relación con el tiempo t, donde t es su valor de beneficio)
Déjeme explicarle:
Por ejemplo, usted está tratando de tomar un beneficio de 200 puntos - y esto es, por ejemplo, el valor medio del movimiento por hora. Así, el grado de aleatoriedad en un marco temporal horario será su probabilidad de ganancia.
De acuerdo.
Lo haré sencillo. Vi su coeficiente de Hearst, dijo algo sobre la entropía...
¿Estos parámetros intervienen en su algoritmo? No pregunto exactamente cómo, no lo necesito. Pero, sencillamente, ¿intervienen estos parámetros en la toma de decisiones sobre la entrada en una operación?
Por cierto, ¿dónde está Yusuf?
a pesar de su predilección por la creación de una " teoría universal del mercado", él personalmente y en su hilo tenía algunas reflexiones valiosas que pueden faltar aquí
Sí... Y si pudieras contabilizar las tendencias de aplastamiento, tendrías un panorama como el mío ahora mismo:
¿Es malo? ¡Bien! Pero, no por mucho tiempo...
¿Necesita una teoría? :)) He probado todos los modelos de procesos estocásticos, he manipulado tanto las distribuciones de los incrementos que hasta me doy miedo a mí mismo.
Y la práctica me golpea inmediatamente en la cara.
Levante la bandera: presente su versión de la teoría del mercado, proporcione capturas de pantalla de acuerdos, estados.
Haz una buena acción: haz feliz a la gente. ¿No?
Francamente, Evgeniy Chumakov ya lo ha hecho y ha publicado estos acuerdos. En el último, tomó ~95% del movimiento diario de la libra el 13 de noviembre, 12:15-18:45 en la terminal (basado en RSI/ema y otras cosas M5, ~24 horas. No sé qué tipo de matemáticas utilizó para conseguirlo. ). Supongamos que le gustaron tus ideas y obtuvo un resultado, entonces ¿por qué no has tenido un resultado similar hasta ahora? Por ejemplo, usted nunca ha aserrado taburetes, el primero, por supuesto, salir en absoluto nada - es más fácil de olvidar y quemarlo, el 10 no se avergüenza de mostrar a la gente, en el 20 ya está pulido tecnología y se puede llenar el mercado con ellos. Si el taburete 10-th todavía no funciona, entonces la cuestión más bien las limitaciones innatas de las capacidades mentales / físicas o sabotaje intencional. Me pregunto qué variante estamos viendo aquí)))
Nadie de Ghana y otros compañeros han escrito cómo entrar en los chulos, y sin embargo hay alguien que entra. En un año o dos la misma pimpmochka se estropea en un minuto, y en un año o dos la misma pimpmochka ya en cinco minutos, y también sale en un minuto en el otro par. Es decir, en el plazo de un año como máximo, la mayoría de los participantes significativos encuentran el patrón y empiezan a explotarlo (simplemente gilipollas) y la clavija se arrastra a otro marco temporal/par por todo tipo de razones dialécticas.
Sí... Y si pudieras contabilizar las tendencias de aplastamiento, tendrías un panorama como el mío:
¿Es malo? ¡Bien! Pero, no por mucho tiempo...