De la teoría a la práctica - página 717
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es más de la teoría de los juegos.
Muy bien, pero no porque "Teoría de Juegos" sea un nombre bonito, sino porque trata de combinatoria y teoría de juegos, no desde la perspectiva de las matemáticas, sino desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, aquí hay dos distribuciones, que sean Poissons - dos conjuntos, puedes encontrar la zona donde se proyectan estos conjuntos en el gráfico de precios... ya sabes, bolsillos, dinero... )))
Sin embargo, tienes razón.
Esta es una cuestión muy conceptual. ¿Qué es esta distribución y por qué es así, siempre y para siempre?
He tratado de llegar al fondo de la cuestión. Lo último que miré fue la distribución de Skellum. El retorno es la diferencia de dos números que pertenecen a dos distribuciones de Poisson diferentes... ¿Qué es lo siguiente? Lo que sigue - no tenía suficiente cerebro para ponerlo en una base física y matemática. Es más de la teoría de los juegos.
Eso es interesante... ¿de dónde puede venir Poisson?
Eso es interesante... ¿de dónde viene Poisson?
¿Cómo voy a saberlo? Hay que leerlo, estudiarlo. Y estoy galopando hacia el Grial, pero no puedo llegar.
¿Cómo voy a saberlo? Hay que leer - estudiar. Y me dirijo al galope hacia el Grial, pero aún no puedo alcanzarlo.
Una vez más, deletrea: "¿Cuál podría ser la fuente del Grial?"
Explícalo de nuevo: "¿cuál sería la naturaleza del papel de Pussy?"
Err....
Se puede obtener contando el número de eventos en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, el número de garrapatas en un día.
Err....
Se puede obtener contando el número de eventos durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, el número de garrapatas en un día.
Genial, eh...
Oleg puede ayudarnos dibujando un gráfico estructural. Por cierto, una simple ayuda para MQL4/5 también ayudaría.
Un culto típico de CARGO. Aquí hay una epidemia generalizada :-)
La parte más visible de la población ha sido arrojada por la menta (es como el español, pero largo, floreado y ruidoso), la otra parte por el carro-caballo...
Los del medio (que corren, que acaban en sus asientos), se quedan en el pasado. No van a ninguna parte, no alcanzan a nadie. Y no predicen nada.
Ayudan a lidiar con el pasado y a sacar conclusiones. Pues la media no predice nada en absoluto. Y no se puede comerciar con una distribución. No se puede comerciar con las consecuencias, ni siquiera imaginando las causas que las provocaron - de lo contrario es un verdadero kargo-culto, cuando los nativos hacen maquetas de aviones con guano y cañas, esperando que un paracaídas caiga del cielo.
A menos que hayas vinculado la distribución a la física y la lógica del proceso, no puedes hacer nada con ella.Llámalo calabaza, en las ideas de retorno a la media la gente entra al precio y espera que el precio llegue al valor de la media en el momento de la entrada. Si construye su oferta sobre la media, no obtendrá ninguna idea de "retorno", porque es imposible entrar en la media y llegar al precio - la misma descripción delta puede generar fantasías muy diferentes.
Nadie (probablemente) está hablando de predicción, es sólo una característica del proceso.
La media está contenida en los cálculos rci y estocásticos, y sólo suponen un retorno. Es decir, cualquier estrategia de retorno es descrita por +- estocástico - ¿qué se puede hacer, ya se ha inventado, entonces por qué la agonía en las tumbas de Pierre-Simon et al?
¿qué está generando el tic, de dónde viene?
Por supuesto, voy a sonar como un aficionado. Pero lo haré, porque es interesante llegar al fondo del asunto.
Resulta que el corredor en un momento dado, hay un cierto conjunto de precios, cuya distribución satisface la distribución de Poisson. En un intervalo de tiempo no aleatorio(ya que pertenece a la distribución Erlang de k-ésimo orden), el broker emite un determinado valor - un tick para los clientes de esta matriz.
Eso es exactamente lo que nos da la distribución de Skellam para los retornados.
¿Verdad?
Por supuesto, voy a sonar como un aficionado. Pero lo haré, porque es interesante llegar al fondo del asunto.
Resulta que el corredor, en un momento dado, tiene una serie de precios cuya distribución satisface la distribución de Poisson. En un intervalo de tiempo no aleatorio(ya que pertenece a la distribución Erlang de k-ésimo orden), el broker emite un determinado valor - un tick para los clientes de esta matriz.
Eso es exactamente lo que nos da la distribución de Skellam para los retornados.
¿Verdad?
Mira el experimento de conseguir el spread 0 en Rannfx.
Si todo es como he descrito anteriormente, se confirma una vez más la tesis de que cualquier intento de ganar dinero directamente con los ticks -cualquier estrategia- está condenado al fracaso de antemano.
Además, es prácticamente inútil intentar transformar la distribución de Skellam en cualquier otra.
Hay que aceptarlo como es y, amándolo y conociendo todo sobre él, ganar dinero en TFs altos y grandes volúmenes de muestra, trabajando con OHLC.
De hecho: las garrapatas... ¡al diablo! etc.