De la teoría a la práctica - página 699

 
Олег avtomat:

También hay juegos de azar...

Haga su propia versión de SB ya - es un trabajo de cinco minutos.

Se tarda 5 minutos en comprobar en el GBPUSD desde 1791 que parte de las secuencias generadas por SB, con un rango incremental adecuado, en 250 años (algunas volarán hacia el cielo, lo que no demuestra nada) darán una zona de valores negativos del par, lo que no puede ser. Así que SB demuestra con este ejemplo que en el caso general SB no tiene nada que ver con las series del mercado financiero. Todos los juegos e inferencias con SB se basan en condiciones iniciales, cuando la probabilidad de obtener un valor negativo de la serie en el intervalo generado es infinitesimal. La única estrategia que ha producido rendimientos significativos en un intervalo largo es la entrada infinita en un mercado regulado, porque una vez cada 10 años baja y una vez cada 10 años sube, y de media sube, aquí no hay SB.

 
Unicornis:

Se tarda 5 minutos en comprobar en el GBPUSD desde 1791 que parte de las secuencias de SB generadas, con un rango incremental adecuado, a lo largo de 250 años (algunas volarán hacia el cielo, lo que no demuestra nada) darán una zona de valores de pares negativos, lo que no puede ser. Así que SB demuestra con este ejemplo que en el caso general SB no tiene nada que ver con las series del mercado financiero. Todos los juegos e inferencias con SB se basan en condiciones iniciales, cuando la probabilidad de obtener un valor negativo de la serie en el intervalo generado es infinitesimal. La única estrategia que ha dado rendimientos significativos a largo plazo es la entrada infinita en un mercado regulado, porque una vez cada 10 años baja y una vez cada 10 años sube, y de media sube, aquí no hay SB.

Esto es exactamente lo que estoy diciendo:SB no tiene nada que ver con las filas de los mercados financieros

Por lo tanto, es un GRAN ERROR sacar cualquier conclusión comparando los precios de los instrumentos financieros con el proceso de la SB.
 
Олег avtomat:

...tienes que conformarte con una opción.

No lo hagas. Dependiendo de la tarea, pueden ser necesarias diferentes opciones. Por ejemplo, una forma bastante estándar de modelar el precio es representarlo como una SB de estado estacionario a trozos.

 
Aleksey Nikolayev:

No lo hagas. Dependiendo de la tarea, pueden ser necesarias diferentes opciones. Por ejemplo, una forma bastante estándar de modelar el precio es representarlo como una SB de estado estacionario a trozos.

Demuéstrelo.

 

Si se suman varios SBs, ¿se obtienen SBs o puede haber variaciones?

si sigues sumando las SBs hasta el infinito, por ejemplo

 
Олег avtomat:

Esto es exactamente lo que estoy diciendo:SB no tiene nada que ver con los mercados financieros

Por lo tanto, es un GRAN ERROR sacar cualquier conclusión comparando los precios de los instrumentos financieros con el proceso de la SB.

Te equivocas. Comparar no significa encontrar lo similar, a veces significa encontrar las diferencias. Y eso puede ser útil.

Operar con opciones, por ejemplo, es inconcebible sin entender la teoría, que en última instancia se basa en un proceso de Wiener, lo que no significa en absoluto reconocer que los precios se desvían al azar.

 
 
Maxim Dmitrievsky:

Si se suman varios SBs, ¿se obtienen SBs o puede haber variaciones?

Si sigues sumando las SBs hasta el infinito, por ejemplo

¿Qué quiere decir con sumar? ¿Lo resume en pasos? Si es así, lo más probable es que sume hasta el infinito.

Si es otra cosa, se determina por el dispositivo de su dependencia mutua (por cierto, también para la suma).

 
Maxim Dmitrievsky:

Si se suman varios SBs, ¿se obtienen SBs o puede haber variaciones?

si sigues sumando las SBs hasta el infinito, por ejemplo

En general, sí, tenemos SBs, pero es interesante cómo cambian las características
 
Aleksey Nikolayev:

¿Qué significa sumar? ¿Lo sumas a mano? Si es así, es probable que obtengas el infinito.

Si es otra cosa, se determina por su mutua dependencia (para sumar, también, por cierto)

Postalmente, cada valor con un valor diferente.

En qué momento una SB dejará de serlo al sumarse :) o cuántas SB pueden hacer una no-SB, es una paradoja

por ejemplo, aparecerá la autocorrelación