De la teoría a la práctica - página 611
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
pero agradable )
incrementos no en puntos
69 pips 4 dígitos máximo
media - 14
para las euras
la señal es inestable y varía si observamos las ventanas de observación en diferentes intervalos de tiempo
así que...
Comercia manualmente y serás feliz.
He estado pensando...
sobre la dificultad de probar manualmente los sistemas de trading.
Cuando se prueba un sistema manualmente, ¿qué se espera de él? que todas las operaciones sean rentables. y si hay operaciones perdedoras, pensaremos que el sistema no funciona.
Hay algunos sistemas con sólo el 53% de las operaciones rentables, pero estos sistemas son, sin embargo, buenos.
Incluso si operas en él manualmente durante un mes, no mostrará un buen gráfico de renta variable.
He estado pensando...
sobre la dificultad de probar manualmente los sistemas de negociación.
Si estamos probando un sistema manualmente, ¿qué esperamos de él? que todas las operaciones sean rentables. Si hay operaciones perdedoras, pensamos que el sistema no está funcionando.
Hay algunos sistemas con sólo el 53% de las operaciones rentables, pero estos sistemas son, sin embargo, buenos.
Incluso si operas en él manualmente durante un mes, no mostrará un buen gráfico de la equidad.
Sí
y no te olvides de poner un retraso de 2.000 segundos,
y asegurarnos de que el corredor nos da un buen historial de ticks para el año,
Y la extensión de esta historia corresponde a la real, no a la dibujada...
Y una docena de otras pequeñas cosas similares.
Sí
y no te olvides de poner un retraso de 2.000 segundos,
y asegurarnos de que el corredor nos da un buen historial de ticks para el año,
Y que la extensión de esta historia corresponde a la real y no a la dibujada...
Y una docena más de estas pequeñas cosas.
Bien, comprueba manualmente el año. ))
Bien, comprueba manualmente el año. ))
¡No, de ninguna manera!
Es que hay que tener en cuenta muchos matices a la hora de hacer las pruebas.
¡Alexander! Haz un histograma de este archivo, creo que será interesante. Aunque quién sabe.
Eugenio, aún así, ¿esta distribución bimodal se obtuvo para alguna ventana deslizante o simplemente se tomaron 30.000 M1 ABIERTAS y se agruparon astutamente?
Me parece que si el trabajo se hizo en una ventana deslizante = 24 horas, entonces la ventana de tiempo correcta de observación = 12 horas.
Recuerdo que en mis estudios también se obtuvo una distribución normal para la suma de incrementos sólo para 12 horas, y a medida que se aumentaba el tamaño de la ventana, esta distribución se "desdibujaba" y la curtosis pasaba a ser <0.
Eugene, aún así, ¿se obtuvo esta distribución bimodal por algún tipo de ventana deslizante o simplemente se tomaron 30.000 M1 abiertos y se agruparon astutamente?
Son las sumas de los incrementos en la ventana de observación dinámica.
Son las sumas de los incrementos en la ventana de observación dinámica.
¡¡¡!!! Maldita sea.
¡¡¡!!! Es increíble.