De la teoría a la práctica - página 516

 
La estrategia de Alejandro
La estrategia de Alejandro
GBPUSD Agosto
SímboloGBPUSD.e (Libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo1 minuto (M1) 2018.08.01 00:02 - 2018.08.31 23:57 (2018.08.01 - 2018.09.01)
ModeloEl modelo adecuado.

Bares en la historia33955Garrapatas modeladas66849Calidad del modelon/a
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial100.00

Difundir2
Beneficio neto45.09Beneficio total45.09Pérdida total-0.00
Rentabilidad
Remuneración esperada7.51

Reducción absoluta15.24Reducción máxima28.40 (25.10%)Reducción relativa25.10% (28.40)

Total de operaciones6Posiciones cortas (% de ganancias)2 (100.00%)Posiciones largas (% de ganancias)4 (100.00%)

Operaciones rentables (% del total)6 (100.00%)Operaciones con pérdidas (% del total)0 (0.00%)
El más grandecomercio rentable25.29transacción perdedora-0.00
MediaAcuerdo de beneficios7.51Pérdida del acuerdo-0.00
Número máximovictorias continuas (beneficios)6 (45.09)Pérdidas continuas (pérdida)0 (-0.00)
Max.Beneficio continuo (número de victorias)45.09 (6)pérdida continua (número de pérdidas)-0.00 (0)
Mediaganancias continuas6Pérdida continua0

TiempoTipoPidaVolumenPrecioS / LT / PBeneficiosSaldo
12018.08.02 10:06comprar10.101.306961.296960.00000
22018.08.02 10:27cerrar10.101.307811.296960.000007.98107.98
32018.08.02 14:48comprar20.101.304001.294000.00000
42018.08.02 15:42cerrar20.101.304251.294000.000001.98109.96
52018.08.06 11:48comprar30.101.295741.285740.00000
62018.08.06 11:56cerrar30.101.296401.285740.000006.08116.04
72018.08.07 09:49vender40.101.296641.306640.00000
82018.08.07 10:11cerrar40.101.296281.306640.000003.08119.12
92018.08.10 10:43comprar50.101.274031.264030.00000
102018.08.10 11:04cerrar50.101.276611.264030.0000025.29144.41
112018.08.29 17:27vender60.101.299041.309040.00000
122018.08.29 18:16cerrar60.101.298921.309040.000000.68145.09


 
Pero el 25 por ciento de deslizamiento es una tensión.
 
Yuriy Asaulenko:
¿Qué tiene que ver el ruido con esto?
¿Y cuál es su definición de ruido? Que no hay)
Sí, hasty, el ruido tiene algo que ver con el filtrado, si un gráfico de precios equivaliera a una sincro, entonces probablemente el filtrado sería necesario para obtener una señal limpia, pero tenemos el precio y el cambio por pip en todas partes diciendo que se ha hecho una operación, es decir, el concepto de ruido y filtrado probablemente no es muy apropiado. Todos ustedes saben mejor que eso.
 
Novaja:
Sí, hasty, el ruido tiene que ver con el filtrado, si el gráfico de precios se equipara a una sincro, entonces probablemente el filtrado sería necesario para obtener una señal limpia, pero tenemos el precio y el cambio por pip en todas partes diciendo que se ha hecho una operación, es decir, el concepto de ruido y filtrado probablemente no es muy apropiado. Todos ustedes saben mejor que eso.

Vale, bien, no hay ruido. Entonces, ¿crees sinceramente que todas las operaciones del mercado tienen sentido y repercuten en el movimiento de los precios?

 
Yuriy Asaulenko:
¿Cuál es tu problema con el rediseño?
En cuanto al rebasamiento, creo que lo dice bien.
En la imagen el rojo es el HP habitual tal y como se dibuja en los datos pasados, el verde es la posición final, si el filtro con el mismo periodo se ejecutara en barras y sólo se dibujara la posición final, el amarillo es la posición final de la regresión lineal con el mismo periodo. Es decir, la posición final del filtro HP se corresponde aproximadamente con la posición final de la regresión lineal o como tal indicador se denomina a veces LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

De lo anterior se desprende que un filtro HP redibujable, no tiene ninguna ventaja sobre la regresión lineal convencional.
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Novaja:
En cuanto al rebasamiento, creo que lo dice bien.
En la imagen el rojo es un HP habitual ya que se dibuja sobre datos pasados, el verde es la posición final, si el filtro con el mismo periodo se ejecutara sobre barras y sólo se dibujara la posición final, el amarillo es la posición final de una regresión lineal con el mismo periodo. Es decir, la posición final del filtro HP se corresponde aproximadamente con la posición final de la regresión lineal o como tal indicador se denomina a veces LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

De lo anterior se desprende que un filtro HP redibujado, no tiene ninguna ventaja sobre la regresión lineal convencional.

Este es un caso especial y no se deduce absolutamente nada de él.

En cuanto a la redistribución de los indicadores, sólo se redistribuyen visualmente. De hecho, no hay ningún rediseño.

En cada paso tenemos una matriz que describe completamente el estado del sistema en el momento actual. Visualiza esta matriz y no verás ningún redibujado). No importa cómo se recorra la historia, el estado en cualquier momento actual seguirá siendo el mismo.

 
Yuriy Asaulenko:

Vale, bien, no hay ruido. Es decir, ¿crees sinceramente que todas las operaciones del mercado tienen sentido y repercuten en el movimiento de los precios?

Nunca se sabrá la respuesta a esta pregunta, como ejemplo las órdenes iceberg, harán oscilar el precio, pero los volúmenes de transacciones serán insignificantes, y para otros operadores la ilusión será que este gran volumen ha entrado en el mercado - pero en realidad es realmente ruido

 
Yuriy Asaulenko:

Vale, bien, no hay ruido. Entonces, ¿crees sinceramente que todas las operaciones del mercado tienen sentido y repercuten en el movimiento de los precios?

Sabes que lo que más duele es que no lo pienses, pero estés de acuerdo, no por respeto a tu interlocutor, sino precisamente por falta de respeto. Por qué no se "levanta del sillón" (en sentido figurado) y trata de decir algo sensato sobre el tema en lugar de quedarse callado.

Creo que sí, cada operación tiene sentido en el mercado actual.
 
Yuriy Asaulenko:

Este es un caso especial y no se deduce absolutamente nada de él.

En cuanto a los indicadores de redibujado, sólo se redibujan visualmente. De hecho, no hay redistribución.

En cada paso tenemos una matriz que describe completamente el estado del sistema en el momento actual. Visualiza esta matriz y no verás ningún redibujado). No importa cómo se recorra la historia, el estado en cualquier momento actual seguirá siendo el mismo.

Eso fue sensato, gracias por la respuesta.
 
Novaja:
Creo que sí, cada transacción es importante en el mercado actual.

No tiene ninguna importancia. Sólo importan las características del grupo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para medirlas.

Lo que defiendes es como intentar medir los parámetros de movimiento de un coche por la vibración de su carrocería. Se puede, por supuesto, pero ¿qué sentido tiene?