De la teoría a la práctica - página 509
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Aquí, por ejemplo, se argumenta que el tamaño óptimo de la muestra =30 días. ¡Un mes! Es una locura...
Propongo considerar un periodo de 3 meses.
Es decir, una cuarta parte.
No hay necesidad de una ventana flotante.
Y de principio a fin.
Lo más probable es que por eso se produjera la crisis, porque el fondo había acumulado una gran cantidad de capital.
No lo creo. No recuerdo lo que pasó en Asia, pero en Rusia hubo un default debido al colapso de la pirámide GKO, incluso Soros perdió mucho en eso.
Para tranquilizarte un poco. Extracto del artículo. Y probablemente no hayas visto el documental "En la fosa de los intercambios". Si no, no habrías demostrado ser tan tonto.
Es el colmo de la locura cuando algunos economistas "premios Nobel" intentan utilizar sus "descubrimientos" en la práctica. Así, los economistas estadounidensesHarry Markowitz y Merton Miller recibieron en 1990 el Nobel"por su contribución a la teoría de la fijación de precios de los activos financieros".Robert Merton y M. Scholes recibieronen 1997 el Nobel "por sus métodos de valoración de los derivados financieros".Sin entrar en detalles, señalaré que sus trabajos fomentaban las apuestas especulativas en los mercados, prometiendo que el uso de modelos desarrollados por ellos aseguraría a los jugadores contra los riesgos. En resumen, los "genios del Nobel" creyeron en su genio y se lanzaron sin miedo al juego: R. Merton y M. Scholes crearon el fondo de cobertura Long-Term Capital Management (un fondo de inversión no sujeto a regulación). Sin embargo, en 1998 el fondo ya estaba en quiebra, con pérdidas de miles de millones de dólares. Afortunadamente para estos "genios", consiguieron los Nobeles unos meses antes de su quiebra.
No tengo la intención de mentir contigo. No es un honor. Es suficiente.
Sin embargo, la fundación no fue creada ni dirigida por los propios galardonados, no hay que exagerar. Al principio, la Fundación lo hizo muy bien. Las crisis en Rusia y Asia lo arruinaron. Además, otros operadores copiaron sus operaciones. Esto describe muy bien el mercado: incluso una estrategia muy buena acabará dejando de ser rentable. Lo que, en particular, habla de la imposibilidad fundamental del grial.
Grandes gráficos, Eugene, sólo dime por qué la escala se desplaza en los gráficos con y sin la media
Figura 1 - Cantidad actual de incrementos y cantidad media de incrementos.
Diagrama 2 - Desviación de la suma de incrementos actual con respecto a la suma de incrementos media.
Diagrama 3 - Desviación de la suma actual de incrementos con respecto a la suma media de incrementos.
Gráfico 4 - Precio de cierre de M1.
Figura 1 - Cantidad actual de incrementos y cantidad media de incrementos.
Diagrama 2 - Desviación de la suma de incrementos actual con respecto a la suma de incrementos media.
Diagrama 3 - Gradiente de la desviación de la suma actual de incrementos con respecto a la suma media de incrementos.
Gráfico 4 - Precio de cierre de M1.
Zhenya, ¿puedes decir algo sobre los incrementos además de la diferencia de dos precios?
¿Qué es esta bestia y por qué están ahí, es decir, por qué sube y baja el precio?
Figura 1 - Cantidad actual de incrementos y cantidad media de incrementos.
Diagrama 2 - Desviación de la suma de incrementos actual con respecto a la suma de incrementos media.
Diagrama 3 - Gradiente de la desviación de la suma de incrementos actual con respecto a la suma de incrementos media.
Diagrama 4 - Precio de cierre M1.
Zhenya, ¿puedes decirme algo sobre los incrementos aparte de que es la diferencia de dos precios?
¿Qué es esta bestia y por qué están ahí, es decir, por qué sube y baja el precio?
No puedo decírtelo porque no sé qué decirte.
Lógicamente, el precio se acerca a la paridad.