De la teoría a la práctica - página 489
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Pido disculpas por la insolencia, pero si es lo mismo que aquí https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 solo que con datos diferentes (adjunto)
Estará esta oferta a la venta y en general será peor o mejor que la última opción.
Pido disculpas por la insolencia, pero si es lo mismo que aquí https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 pero con datos diferentes (adjunto)
Este acuerdo estará allí para la venta y en general peor o mejor que en la última variante.
Aquí, en la tercera columna, las sumas de los incrementos son evidentes:
Francamente, no está muy claro cómo se forma la 3ª columna tanto en el primer caso como en el segundo...
Pero eso no es lo más importante: que sea tu saber hacer.
Lo más importante es publicar:
1. gráfico del precio
2. gráfico de la suma de incrementos (o lo que sea - velocidades, ángulos, etc.)
3. Un gráfico de la "memoria" del proceso - Hurst, ACF, no entropía, etc.
Es importante que los lectores y, de hecho, el propio investigador puedan ver las posibilidades de uno u otro parámetro.
Me interesa muchísimo el 3er punto y no me interesa nada más.
Entonces, ¿qué caso es más prometedor, el primero o el segundo? Por cierto, ¿hubo acuerdos en el segundo caso?
Tenemos que decidir por dónde empezar.
Entonces, ¿qué caso es más prometedor, el primero o el segundo? Por cierto, ¿hubo acuerdos en el segundo caso?
Es necesario determinar a partir de qué bailar.
:))))
1. ¿Cómo puedo calcular la varianza si se da la cantidad de incrementos pero no hay incrementos?
2. no tiene sentido entrar en una operación sin tener en cuenta la "memoria". Toda mi experiencia comercial grita literalmente eso.
En mi opinión, el segundo caso es más prometedor.
D=s^2=c*lambda*t,
donde:
c=SUMA(|retornos|)/t - velocidad
lambda=SUMA(|retornos|)/N - incremento medio
N - número real ticks en la ventana de tiempo
t - tiempo en segundos.
Me pregunto cómo calcular la varianza si en realidad c y lambda en mi caso son iguales. t es 1440 minutos y N es el mismo.
Me pregunto cómo calcular la varianza si en realidad c y lambda son iguales en mi caso. t es de 1440 minutos y N es igual.
En esencia lo es. Y no lo hago, ya que estoy trabajando con ticks, y también con el tiempo exponencial.
Por eso estoy esperando que me digas: "No, no puedo usar ABRIR/CERRAR en los minutos. ¡Esto es una mierda! El ACF (Hearst) está calculado de forma incorrecta y no hay ni puede haber una escala temporal uniforme en el mercado. Voy a cambiar a (ALTO- BAJO) o a otra cosa..." :)))
Nada.
Aquí es donde se plantea la cuestión fundamental: ¿por qué debería volver?
La serie temporal de no importa qué - los incrementos o su suma o sólo los precios en el momento de entrar en el comercio debe tener características únicas, como en el proceso de Ornstein-Uhlenbeck https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, en el que la distribución de los incrementos es gaussiana y la ACF es exponencialmente decreciente. Lo que me preocupa es precisamente la extracción de esos procesos de forex.
Tal vez haya otras garantías dadas por Hurst o algo más, pero simplemente no tengo la energía y el tiempo para hacerlo todo...
Pero, el hecho de superar algún nivel no garantiza nada, eso es el 100%.
Del mismo modo, ni ACF, ni Hurst, ni ninguna otra función o factor garantizan nada... y eso es el 100%.
El mercado no es estático, es dinámico. Es un proceso de múltiples frecuencias. Pero aún no te das cuenta.
Del mismo modo, ni la ACF, ni Hearst, ni ninguna otra función o factor garantizan nada... y eso es el 100%.
El mercado no es estático, es dinámico. Es un proceso de múltiples frecuencias. Pero aún no te das cuenta.
La chica ha extendido sus bonitas manos:
- Bueno, ¿cómo se supone que debo tratarlo, ciudadanos?
- "Aceite de ricino", dijo Sapo desde el inframundo.
- ¡Aceite de ricino! - El búho del ático se rió con desprecio.
- O con aceite de ricino, o no con aceite de ricino", murmuró la Mantis desde fuera de la ventana. (c) Tolstoi.
No te vayas a los extremos. El mercado es a la vez una estadística y una dinámica.
Del mismo modo, ni la ACF, ni Hearst, ni ninguna otra función o factor garantizan nada... y eso es el 100%.
El mercado no es estático, es dinámico. Es un proceso de múltiples frecuencias. Pero aún no te das cuenta.
...
No te vayas a los extremos. El mercado es a la vez estadística y dinámica.
La estática NO es unaestadística.
Son cosas diferentes. Uno es cálido y el otro es suave. Espero que sepas lo que quiero decir.La estática no es una estadística.
Ah, lo siento. Lo leí mal.