De la teoría a la práctica - página 448
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Creo que la distribución debería ser la misma con cualquier ventana corredera, no sé por qué. Tal vez sea como mirar un cuadro al óleo desde diferentes distancias, de lejos es más claro que de cerca, pero la esencia no cambia.
No puede ser lo mismo.
Ya se ha dicho muchas veces: la intensidad de las operaciones varía de forma bastante constante a lo largo del día.
Y cuanto más amplia es la ventana, más fluctúa la intensidad.
Además, al igual que con un MA simple, cualquier pico significativo da dos impactos en una ventana deslizante
- ya que su efecto aparece cuando golpea la ventana por un lado y cuando sale por el lado opuesto.
Veamos otra cosa importante: la distribución de la suma de incrementos de ticks en la ventana deslizante = 4 horas.
Recordemos que esperamos ver una distribución normal gaussiana. Sólo entonces se garantiza un "retorno a la media" cuando se superan los niveles de confianza en las estrategias basadas en la suposición de un proceso en el mercado como un proceso de difusión de Ornstein-Uhlenbeck.
¡Ciudadanos buscadores de oro!
El Servicio de Guardia de la Ignorancia nos recuerda:
la vuelta a la media sólo está "garantizada" por la existencia de una memoria de proceso, es decir, una dependencia inversa de los cambios siguientes con respecto a los anteriores.
Y en absoluto por el tipo de distribución de los incrementos.
Quien no entienda esto, tiene un suspenso en matemáticas y los bolsillos perpetuamente vacíos.
Buena suerte.
No es necesario hablar), basta con simular.
Genere usted mismo dos procesos con incrementos normales. Uno sin memoria, el segundo con memoria (el siguiente incremento con probabilidad > 0,5 tiene un signo opuesto al anterior).
En el segundo su sistema ganará dinero, en el primero no.
Esa es toda la mecánica.
No es necesario hablar), basta con simular.
Genere usted mismo dos procesos con incrementos normales. Uno sin memoria, el segundo con memoria (el siguiente incremento con probabilidad > 0,5 tiene un signo opuesto al anterior).
En el segundo su sistema ganará dinero, en el primero no.
Esa es toda la mecánica.
¿Por qué molestarse en modelar si el precio ya está modelado?Dios, estoy cansado de hablar con niños tontos...
¡Adiós, señores!
Sinceramente,
Alexander_K y el gato de Schrodinger en uno.
¡No te vayas! Este es el único tema que he leído en los últimos seis meses. No prestes atención a nadie más, ve hacia tu objetivo.
Aumento de la frecuencia incremental en una ventana de observación de 60 minutos
¡No te vayas! Este es el único hilo que he leído en los últimos seis meses. No prestes atención a nadie más, ve hacia tu objetivo.
¡Ciudadanos de los campos de oro!
El Servicio de Guardia de la Ignorancia nos recuerda:
la vuelta a la media sólo está "garantizada" por la existencia de una memoria de proceso, es decir, una dependencia inversa de los cambios siguientes con respecto a los anteriores.
Y en absoluto por el tipo de distribución de los incrementos.
Quien no entienda esto, tiene un suspenso en matemáticas y los bolsillos perpetuamente vacíos.
Buena suerte.
Véase más abajo.
Esta es la pregunta: ¿qué ventana de tiempo se obtendría al procesar tantos ticks?
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Pregunta sobre las matrices
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Aquí dice que el tamaño máximo del array es de2.147.483.647 elementos.Véase más abajo.
También está la pregunta: ¿qué tipo de ventana de tiempo obtendrá si procesa tantos ticks?
Puedes ver el fuego en el fuego, el agua en el río y los físicos tratando de vencer al mercado indefinidamente)))