De la teoría a la práctica - página 421
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¿De dónde viene la OI en el mercado de divisas? Ilumíname.
Es mejor preguntarle a Rena. Las Predicciones... realmente tenían muchos maestros en cómo usarlo. Lo releeré ahora.
Es mejor preguntarle a Rena. Las Predicciones ... realmente tenían muchos maestros en cómo usarlo. Lo releeré ahora.
Todas las fórmulas que hay son basura.
Lee los comentarios sobre cómo y qué contar justo debajo de la tabla de fuentes
Al principio toma esta ficha por la verdad, porque esta etapa es importante.
Para que quede claro, es un modelo de mercado financiero, nada más.
A partir del modelo, podría haber una estrategiaObservando la distribución de las desviaciones de la expectativa móvil, estoy cada vez más convencido de que, dado el enorme tamaño de la muestra, se trata de una distribución de Laplace.
Al calcular la varianza y, por consiguiente, la desviación típica, parece que se tiene en cuenta todo, tanto la velocidad de los retornos como su valor y tiempo medio.
Pero, hasta ahora, no es posible reducir el proceso a uno estacionario, por mucho que lo intente. Lo más probable es que nunca tenga éxito.
Mientras tanto, el cuantil siempre = const. Y la forma de la distribución, debido a la no estacionariedad, cambia...
Resulta que el cuantil -que abarca el 99% de los valores de la distribución- también es una variable, no una constante. También hay que calcular en cada paso... ¿Es así? Es una locura...
En el mejor de los casos, construirá una aproximación a una distribución asintótica(si es que existe). No tiene mucho sentido: no corresponde a ninguna variable aleatoria relacionada con los precios. Esto sucede porque la convergencia de una secuencia (o sumas parciales de series) de variables aleatorias a una distribución no implica su convergencia a cualquier variable aleatoria límite.
¿Puedes darme un enlace a esos cálculos e investigaciones sobre el nivel óptimo de stop-loss? Después de todo, en ese infame comercio, fue la falta de ella lo que me quemó.
Creo que el stop-loss es el mismo valor "técnico" que el precio de entrada y el take-profit. En otras palabras, este valor, al que el precio no llegará antes de la toma de beneficios, si su modelo es correcto (la activación de la parada significa un error de modelo). a continuación, el problema del volumen de negociación óptima se resuelve - Puedo recomendar sobre este tema mis artículos: el primero y el segundo.
¿Puedes darme un enlace a esos cálculos e investigaciones sobre el nivel óptimo de stop-loss? Después de todo, en ese infame comercio, fue la falta de ella lo que me quemó.
Puedes encontrar mucho con una búsqueda, por ejemplo aquí:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Puede encontrar mucho con una búsqueda, por ejemplo, aquí:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Mi sensación es que el cálculo se basa en la idea de Ralph Vince de Optimal-f y, por tanto, ofrece una forma demasiado agresiva de gestionar el riesgo. Con un 50% de probabilidad de ganar y un ratio doble de beneficio/pérdida se sugiere arriesgar una cuarta parte del depósito. En mi opinión, esto es claramente exagerado.
Mi opinión es que el cálculo se basa en la idea de Ralph Vince de Optimal-f y, por tanto, ofrece una forma demasiado agresiva de gestionar el riesgo. Con una probabilidad de ganar del 50% y una relación beneficio/pérdida doble, sugiere arriesgar una cuarta parte del depósito. Creo que esto es demasiado.
Bueno,Alexander_K2: la probabilidad de ganar será, con suerte, mayor).
Bueno,Alexander_K2: la probabilidad de ganar será, con suerte, mayor).
Pues sí, lo más probable es que sea el 75% y entonces él (con la misma relación doble de beneficio/pérdida) tendrá que arriesgar el 62,5% del depósito en una operación) Nanokvant no le aconsejará mal).
Sin embargo, en realidad, este servicio cuenta el riesgo, no los stoplosses, como figuraba en su pregunta.
Creo que la probabilidad es siempre del 50%, ya sea de ganancia o de pérdida.
Como variante del cálculo del tamaño del stop loss si su tamaño se define en puntos. Por ejemplo, si fijamos el tamaño del stop-loss en 100 puntos (5 signos), entonces tenemos en cuenta sólo aquellos ticks, cuando el precio ha superado este intervalo. Es decir, tomamos para el análisis el primer tick = el último tick, el segundo = tick + - 100 puntos, el tercero = tick + - 100 puntos del segundo tick, etc.
Creo que la probabilidad es siempre del 50%, ya sea de ganancia o de pérdida.
Si la relación entre el take profit y el stoploss es uno, entonces el 50% es sólo si no hay tendencia.