De la teoría a la práctica - página 292
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Bien, has preguntado: ¿de dónde viene la distribución normal?
Hay varias formas de comprobarlo.
Uno de ellos es el uso de una mesa de estudiantes.
El resto está arriba, lo escribiste tú mismo, y tu gráfico con la distribución también está ahí.
Y esto es lo que estoy hablando. No me importa en absoluto cuál es la distribución del sistema. Sólo quiero la desviación estándar de la misma.
Y mi gráfico - no hay nada normal allí). Por eso me pregunto cómo puedes ser normal.
Yuriy Asaulenko:
Me pregunto cómo se puede conseguir uno normal.
¿Es normal que cada informe se base en el historial o qué? Entonces cada momento tendrá una distribución diferente...
Y de eso se trata. No me importa en absoluto cuál es la distribución del sistema. Sólo necesito la desviación estándar de la misma.
Y mi gráfico - no hay nada normal allí). Por eso me pregunto cómo se puede conseguir una distribución normal.
Pues cómo no, si hasta la wiki lo dice:
"Fundamentalmente, los procesos no markovianos son procesos aleatorios en sistemas complejos. Entre ellas se encuentran las fluctuaciones del precio de las acciones....".
Así que ahí lo tienes, buscando un fallo en los cálculos...Aquí hay un resumen muy inteligente de las distribuciones, con imágenes y una tabla.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Aquí también hay buenos estudios sobre la distribución de los incrementos, con imágenes concretas.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Mira aquí, está muy claro lo de las distribuciones, con fotos y una tabla.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Las distribuciones están muy claras en los manuales de matemáticas o, si no es suficiente, en las monografías. Esto es suficiente.
StockSharp ya es un disparate en sí mismo, y todo lo que escribe sobre matemáticas). No me importa en absoluto que los señores ganen pasta con StockSharp)).
Cómo se supone que iba a funcionar si no, si hasta la wiki lo dice:
"Fundamentalmente, los procesos no markovianos son procesos aleatorios en sistemas complejos. Entre ellas se encuentran las fluctuaciones del precio de las acciones....".
Eso es lo que estaba buscando, buscando un fallo en el cálculo...La wiki dice muchas cosas. A veces con razón, a veces con un completo sinsentido, de forma diferente. Hay que filtrarlo).
La complejidad del sistema no tiene nada que ver con lo markoviano/no markoviano.
¿Qué fallo en los cálculos? Las distribuciones son las mismas para todos, creo.
Aquí también hay buenos estudios sobre la distribución de los incrementos, con imágenes concretas.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Mostré los diarios, no hay conversiones.
¿En qué tipo de problemas se metieron?
Déjenlos descansar por ahora...
Sólo quería ayudar con las fotos, además@Dr. Trader te escribió al respecto, qué distribuciones tiene, no, así que no, a algunos les gusta la sandía, y a otros el cartílago de cerdo))))
Estamos bien por dentro).