De la teoría a la práctica - página 200
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¿Quizá la cuestión es que buscas una sola campana? Uno para cada hora del día y día de la semana. Echa un vistazo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 cambios de actividad durante el día
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para los lunes, martes, ...viernes
¿Por qué no hacer de esta "campana" una función de dos variables más, los números del día y de la hora, ya que no se busca un escalar (un número), sino una distribución? O parametrizar la campana que se busca, para que los parámetros se conviertan en funciones (al menos tabuladas) de los números de día y hora. Al fin y al cabo, según tengo entendido, no se necesita todo, basta con una descripción del comportamiento en torno a las "colas pesadas"...
Vladimir, ¿no quieres poner tus cálculos en un artículo? Son muy interesantes, sería una pena que se perdieran.
Vladimir, ¿no quieres poner tus cálculos en un artículo? Son muy interesantes, sería una pena que se perdieran.
No, no lo sé.
No, no lo sé.
Y con razón. Los abalorios están muy solicitados hoy en día).
Lo principal es que sea natural.
¿Qué hacer después, tienes una fórmula?
¿Qué hacer? Entra en las operaciones con él). Sólo hay que ponerlo más ancho, para las fluctuaciones más grandes. Y ajustar la media. Será un buen intradía.
A veces, lo que escribo es sólo un diario para no olvidarme. Y así es ahora.
Aún así, ¿qué significa la fractalidad (autosimilaridad) del mercado a nivel de distribución? ¿Podemos decir que obtenemos una ventaja estadística al trabajar en plazos más altos?
Para responder a esta pregunta, consideremos la función de onda (distribución de incrementos) del par AUDCAD.
Las estadísticas para los intervalos deltaT=1 seg. entre las observaciones:
Es decir, para ver el movimiento de la función de onda AUDCAD con una precisión del 99,9%, basta con trabajar en la ventana de observación deslizante = 4 horas con la frecuencia de muestreo = 1 segundo.
Permítanme recordarles que esta distribución de incrementos es estable . Es decir, la convolución de dos distribuciones de este tipo da lugar a una distribución similar, lo que en realidad significa que el mercado es fractal.
Estadísticas para intervalos deltaT=2 seg. entre observaciones:
Vemos que al aumentar el intervalo de observación entre 2 mediciones consecutivas NO hay ninguna ventaja estadística.
¡¡¡La distribución sigue siendo la misma, sólo que para "verla" casi por completo, ahora se necesitan 12,5 horas en lugar de 4 horas!!!
Conclusión: no hay ninguna diferencia en cuanto al marco temporal en el que se trabaje. La ST dará los mismos resultados buenos/malos independientemente de cómo se controle el proceso
Lo importante es calcular la distribución de probabilidad estable básica de la que se derivan todas las demás.
Ahora mismo tengo exactamente esa distribución básica, que se obtiene con un intervalo de tiempo de observación entre 2 mediciones consecutivas = 1 seg.
Pero, ¿por qué exactamente 1 segundo? ¿Sólo porque es una medida de tiempo conocida? ¿Tiene sentido pasar a milisegundos? Sobre eso - en otro momento...
a partir del comentario 328, como resultado del estudio el comentario 330 , es decir, resulta que con 5min.TF la llegada de garrapatas es uniforme en el tiempo, tal vez no sea necesario recogerlas?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
y aquí hay algunos patrones
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Alexander, el material que te envié antes, allí en la página 4 había un estudio de la TF y la uniformidad de las llegadas de garrapatas en la TF,https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4
a partir del comentario 328, el resultado del estudio es el comentario 330 , es decir, resulta que con 5min.TF la llegada de garrapatas es uniforme en el tiempo, ¿tal vez no sea necesario recogerlas?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
y aquí hay algunos patrones
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Grandes enlaces. Gracias.
¿Podría ser el Viento del Norte? El mismo tipo de investigación exhaustiva...
Grandes enlaces. Gracias.
¿Podría ser el Viento del Norte? El mismo tipo de investigación exhaustiva...
Alexander, lo siento, pero eso no dice nada en particular.
Conclusión: no hace ninguna diferencia en cuanto a losplazos para trabajar. La ST dará los mismos resultadosbuenos/malos independientemente de la forma en que se controle el proceso
Alexander, lo siento, pero eso no dice nada en particular.
Conclusión: es totalmente indiferente a la hora de trabajar. La ST dará los mismos resultados buenos/malos independientemente de la forma en que se supervise el proceso
Todo esto es correcto. Me gusta la investigación en sí: el hombre ha trabajado con corazón.
También puse el propósito de mis mensajes para recoger todos los "veteranos" en el foro. ¡Caballeros! La tarea está resuelta. Vuelve al foro y consigue el Grial como premio de consolación por tu sufrimiento en el pasado.
Todo esto es correcto. Me gusta la investigación en sí: el hombre ha trabajado con corazón.
También me propongo como objetivo de mis mensajes reunir a todos los "veteranos" del foro. ¡Caballeros! La tarea está resuelta. Vuelve al foro y consigue el Grial como premio de consolación por tu sufrimiento en el pasado.
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