De la teoría a la práctica - página 174
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
СанСаныч Фоменко:
Y miles y miles de personas lo han hecho durante 30 o 40 años.
Y a juzgar por las previsiones económicas, lo harán durante otros 100 años sin el mismo éxito).
Voy a hacer una idea bastante engañosa.
Si logramos una perfecta coincidencia de los valores prácticos de la distribución de incrementos (mediante la selección de los intervalos de tiempo de lectura o simplemente leyendo cada tick) con la fórmula (14) del post #1728 - entonces podemos hacer predicciones basadas en la extrapolación.
¡Y sólo tienen que coincidir y lo hacen! Es que aún no me he acercado a él y no lo veo todavía.
Aquí están los gráficos para AUDCAD durante las últimas 2 semanas con un volumen de muestra de 16900 ticks para el tiempo de lectura exponencial
Sí, todo parece estar bien, pero hay algo que me preocupa... Déjeme explicarle qué.
¿Qué hay arriba y qué hay abajo?
Y lo que te molesta es que has filtrado con éxito (tal vez incluso de forma óptima) el componente de la tendencia y periódicamente recibirás una patada en la barbilla por la tendencia))
¿Qué hay en la de arriba, qué hay en la de abajo?
Y lo que te molesta es que has filtrado con éxito (quizás incluso de forma óptima) el componente de la tendencia y periódicamente recibirás una patada en los bigotes por la tendencia))
A mí ya me pasa de vez en cuando :))))))))))) Por eso busco con ahínco el análogo de Hirst y parece que lo he encontrado en forma de no entropía. Pero, todavía hay que trabajar en esa dirección, por supuesto...
Y, a juzgar por los resultados de las previsiones económicas, durante otros 100 años lo harán sin el mismo éxito)).
Toda cosa sensata tiene su fin, y sólo las gilipolleces pueden hacerse infinitas :))) Estas personas, sin duda dignas, ponen el carro delante de los bueyes por alguna razón. Y durante cuarenta años no pueden entender por qué no va.
A mí ya me pasa de vez en cuando :))))))))))) Por eso busco con ahínco el análogo de Hirst y parece que lo he encontrado en forma de no entropía. Pero, aún queda trabajo por hacer en este sentido, por supuesto...
Toda cosa sensata tiene su fin, y sólo las gilipolleces pueden hacerse infinitas :))) Estas personas, sin duda dignas, ponen el carro delante de los bueyes por alguna razón. Durante cuarenta años no pueden entender por qué no se mueve.
Sólo la gente educada hace tonterías, pero no puede hacer tonterías por definición.
Entonces, ¿está convencido de que no hay superposición de procesos diferentes y que se puede utilizar una función de onda? En mi opinión, sólo puede hacerse cerca de los niveles.
Estoy absolutamente seguro de una cosa: que estoy resolviendo el problema correctamente. Pero, agotado por el trabajo durante el día y por las preguntas de mis familiares por la noche, como "¿Cuándo llegará el dinero de Forex? Lo prometisteis!!!", ya alborotado y en algún sitio se me escapa algo y no me sale, claro.
¿Recuerdas que dije que la distribución incremental que vemos es el producto de 2 funciones de densidad de probabilidad?
Finalmente los he dividido y los he visto. ¡Mira! Esto es para el par AUDCHF.
El azul es la distribución del incremento real.
Verde y rojo: son las funciones de densidad, cuyo producto vemos en el gráfico azul.
¿Para qué sirve todo esto, se preguntarán?
La respuesta es calcular el volumen de la muestra (el plazo más rentable).
Por ejemplo, el cálculo para este par AUDCHF
Los gráficos rojo y verde tienen puntos de cruce = +-10pips, lo que corresponde al nivel de confianza del 99% de nuestro gráfico azul real.
El cálculo arroja 10.000 ticks recogidos a intervalos de tiempo exponenciales con un punto de partida de 2 segundos.
Estos 10.000 ticks se recogen en aproximadamente 10.000*2,57 = 25700 seg, lo que corresponde a unas 8 horas.
Resulta que es más conveniente utilizar los marcos temporales H4 y superiores para operar.
¿Cómo se las arregla la gente para ganar algo en el M1? - Es un misterio...
Intentaré responder yo mismo a este enigma: por qué algunas personas consiguen ganar dinero con M1-M30.
Si has prestado atención, mi frecuencia media de recepción de ticks garantizados es de 1 tick en 2,57 segundos.
Así, si el Hombre con mayúscula consigue que se le garantice la recepción de 1 tic en 257ms, entonces esta "campana" de incrementos se recoge 10 veces más rápido de él.
10000x257ms = 2570 seg. = aproximadamente 40 min.
Es decir, una aceptación garantizada de aproximadamente 1 tick en 220ms es posible para construir un TC en M30.
Sin embargo, es probable que haya pocas personas que puedan garantizar esa recepción. Hay espacios de tiempo entre la recepción de los ticks y en 30 minutos en un caso se reciben los 2000 ticks necesarios y en el otro caso sólo se recibe 1 tick, y a nadie se le ocurre entrar en "pseudoestados". De ahí las pérdidas más vergonzosas de depósitos, especialmente cuando lo hacen los robots.