De la teoría a la práctica - página 165
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Comprensión, eso es lo que me falta. En la física cuántica, el precio no existe. Pero según tú, sí lo hay. Ahí es donde estoy confundido...
Esta distribución de los incrementos es claramente "nerviosa" con respecto a 0.
Supongo que el mercado funciona de forma un poco diferente a lo que se piensa)
La "personalización" no es científica. El enfoque científico consiste en estudiar el funcionamiento real de las cosas, no en extraer sin sentido fórmulas de un campo totalmente distinto (=crear ficción), por muy artificiosas que sean esas fórmulas.
++100500
Es la mejor respuesta que he escuchado en años a los académicos que se aventuran en un campo que no es el suyo.
Sí, la idea es buena, sin duda. Pero, de alguna manera, hay algo que falta... ¡А! Comprensión, eso es lo que me falta. Tú haces programas basados en el precio, yo hago una función de onda. ¿Y en qué se basa Feynman? Así es, la función de onda. En la física cuántica, el precio no existe. Pero según tú, sí lo hay. Ahí es donde me confundo...
Deje de leer los libros de los estudiantes y de utilizar las distribuciones de los estudiantes. Es hora de pensar por ti mismo.
¿Dónde está el precio en la mecánica cuántica y dónde en el mercado las funciones de onda? Es hora de despertar).
Alexander, ¿qué tal si utilizas el índice de fractalidad (coeficiente de Hurst)? Como filtro.
¿Existen realmente estos mismos fractales? Es como - lo-que-siempre-es-similar (de un dibujo animado).
¿Y hay estereotipos en el comportamiento de los participantes en el mercado? A diferentes niveles.
Quizá existan, no lo sé. Pero no son tan simples y sincrónicos como para formar una especie de fractales. Y a posteriori puedes ver todo lo que quieras, sin ningún problema.
Voy a añadir.
1. El mercado es básicamente efectivo. En otras palabras, no hay señales que permitan obtener beneficios.
2. del punto 1 se deduce que el mercado es aleatorio para un observador. Que sea accidental o no, no tiene importancia.
3. del punto 2 se desprende que podemos trabajar sobre la base de las propiedades del mercado como proceso aleatorio.
No obstante, amigos, el beneficio de esta semana =+10% y hubiera sido más si no fuera por esta vergonzosa tendencia. Intentaré aplicar Hearst para identificarlo.
No obstante, amigos, el beneficio de esta semana =+10% y hubiera sido más si no fuera por esta vergonzosa tendencia. Intentaré aplicar Hearst para definirlo.
Esto no es una estadística.
Dawkins, en sus conferencias, demostró muy bien la posibilidad de más de tales accidentes).
Tal vez existan, no lo sé. Pero no son tan simples y sincrónicos como para formar una especie de fractales. Y a posteriori puedes ver todo lo que quieras, sin ningún problema.
Voy a añadir.
1. El mercado es básicamente efectivo. En otras palabras, no hay señales que permitan obtener beneficios.
2. del punto 1 se deduce que el mercado es aleatorio para un observador. Que sea accidental o no, no tiene importancia.
3. de la p.2 se desprende que podemos operar basándonos en las propiedades del mercado como proceso aleatorio.