De la teoría a la práctica - página 62
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Nikolay, he echado un vistazo a las asignaciones de barras de minutos OPEN/CLOSE, cuyo enlace me ha proporcionadoYuriy Asaulenko.
Sí, parece que debemos trabajar con estos precios, o más bien elegir uno de ellos. Aquí tienes delta T = 60 seg. y la distribución que está cerca de la distribución de Laplace.
Sin embargo, aún lo miraré, no hay necesidad de apresurarse. El momento es muy crucial.
Hay agujeros en las barras, elija Abrir, y rellenaremos los agujeros con Cerrar de la barra anterior.
Entiendo que los cálculos serán difíciles para muchos símbolos, especialmente porque el precio de apertura se fija una vez en tiempo real y no cambia más, mientras que el precio de cierre cambia dinámicamente cada tick hasta que la barra se fija en el historial.
Las filas son idénticas con un desplazamiento de la marca. Generalmente, Apertura[i]-Cierre[i-1] son incrementos de un tick, medidos con una frecuencia de 1 minuto.
Hay huecos en las barras, seleccione Abrir y rellene los huecos con Cerrar de la barra anterior.
Por lo que entiendo los cálculos serán difíciles, más aún para muchos símbolos, el precio de apertura se fija una vez en tiempo real y no cambia más, mientras que el precio de cierre cambia dinámicamente cada tick hasta que la barra se fija en el historial.
Las filas son idénticas con un desplazamiento de la marca. Generalmente, Apertura[i]-Cierre[i-1] son incrementos de un tick, medidos con una frecuencia de 1 minuto.
Sí, sí... Al parecer, tenemos que trabajar con una serie de precios tan...
Pregunta - entonces por qué luchaste por las garrapatas y su historia???? А??? :)))) ¿Probablemente pensó que sería más preciso? Y así es como resultó. Es imposible trabajar con ticks en absoluto - requisitos de hardware extremadamente altos y no hay delta T en absoluto... ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? :))))))
Además, ahora es cuando las personas de diferentes DCs tienen un "lenguaje" para comunicarse - precisamente a nivel de minuto ABIERTO/CERRADO. ¿Está de acuerdo?
Además, tenemos una muestra de 240 valores para el marco temporal H4. Esta es una buena muestra con la que puedes y debes trabajar. ¿No es así?
Acabo de comprobarlo, una muestra de 225 valores es suficiente para cubrir el 95% de la distribución de Laplace. Bueno, ¡todo encaja!
¿Y qué quiere decir con "distribución del 95%"?
¿El 95% de qué?
¿El 95% de qué?
¿Sabes siquiera cómo se calcula el tamaño de la muestra?
No me importa cómo lo calcules. Te pregunto por qué decidiste que una muestra de 100 garrapatas y una muestra de 95 garrapatas tendrían distribuciones fundamentalmente diferentes.
Debería escribirlo como el 95% del tamaño de la muestra. O bien "en la distribución". Hay agua en la redacción.
Me importa un bledo cómo lo calcules. Te pregunto por qué crees que una muestra de 100 garrapatas y una muestra de 95 garrapatas tendrán distribuciones fundamentalmente diferentes.
¿He dicho eso? No, mire - para hablar de niveles de confianza, tenemos que saber exactamente que nuestro tamaño de muestra cubre una distribución particular con una determinada probabilidad de confianza. Esto se deduce de la desigualdad de Chebyshev. Es decir, si elegimos un tamaño de muestra de 240 valores, entonces estamos seguros de haber cubierto casi toda la distribución de Laplace. Y entonces, la superación de los intervalos de confianza (o más bien de los intervalos de tolerancia) calculados a partir de la función cuantílica nos indicará, efectivamente, que se ha superado algún límite, más allá del cual el precio subirá con menos probabilidad de que baje.