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Así es como veo una distribución t2 bastante limpia para los incrementos de las devoluciones.
Alexander, déjame hacerte un par de preguntas:
La cuestión es que un proveedor de liquidez importante (nº 1) lleva mucho tiempo filtrando-trayendo cotizaciones/datos y tiene experiencia. Este proveedor (como probablemente otros), lo más probable (puramente imho) se desactiva en el # 2 y # 3 en ciertos momentos del día en alguna condición (tal vez un bien oculto en ciertos momentos que permite no utilizar los plazos más altos). Es decir:
- No hay una regularidad definida en el flujo continuo de ticks en los terminales 2 y 3: un par de horas los ticks van de esta manera, luego cinco horas de otra manera, luego de otra manera, y el signo del cambio de la regularidad es desconocido para un usuario. No tiene sentido analizar los ticks en simples agregadores de varios proveedores de liquidez.
- el patrón de ticks encontrado/ajustado para #2 y #3 no será fiable, porque la divergencia de errores de los datos en ciertos momentos alcanza valores opuestos como -1/+1 (dirección arriba/abajo).
- Durante un minuto, el DT/corredor puede dibujar cualquier cosa, siempre que el minuto final corresponda a algo (tal vez alguien vaya a fca), y un DT/corredor grande no cambiará el dibujo de los ticks con frecuencia, sino que se limitará a enviar una actualización del historial (y los superindicadores/asesores se "colgarán").
¿Se te ha ocurrido que las garrapatas pueden venir en tandas a uno, a intervalos iguales a otro, y con otros intervalos a un tercero?
Entonces al comparar las citas toda la teoría anterior es un sinsentido, ¿no?
La cuestión es que primero hay que sincronizar los gráficos por tiempo, y sólo después compararlos.
Pero estoy 100% seguro de que nadie podrá hacerlo con las garrapatas, a menos que tengamos los mismos canales de comunicación, los mismos equipos de recepción y transmisión, etc.
Y no en vano el punto de referencia para la comparación es el gráfico de la TF M1.
Pero incluso en М1 los gráficos pueden no coincidir porque el primer y el último ticks del minuto pueden ocurrir en diferentes velas de diferentes empresas de corretaje y serán diferentes de nuevo.
Y en general no me gustó que algún geofísico desde el principio diera la fórmula con un error y siga dándose golpes de pecho - soy mol....Alexander, déjame hacerte un par de preguntas:
¡Saludos Alexander!
1. También me interesó el hecho de que nadie haya descrito hasta ahora esta distribución en los modelos de mercado. ¿Cómo es eso? Algunos Gauss, Laplace, Cauchy... Y además en TODOS los modelos que están disponibles en este momento, no se puede mirar la palabra "en absoluto". Puedo repetir lo siguiente: existe una relación entre dos citas sucesivas, la llamada "memoria". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más. Sólo que es un análogo discreto de la distribución continua t2 que puede leerse, por ejemplo, aquícada tick. El diferencial y las comisiones sólo reducirán su beneficio.
Pero pensé: ¿soy físico o no soy físico? ¿Qué es más importante para mí, el dinero o la verdad? ¡La verdad! ¡Eso es!
Así que decidí pasar a describir un proceso no estacionario del propio precio, que se relaciona con el proceso estacionario de los incrementos a través de esta distribución t2. Y ahí se desató la tormenta de emociones que se puede ver en este hilo :))))))))
¡Saludos, Alexander!
1. También me interesa el hecho de que nadie haya descrito hasta ahora esta distribución en los modelos de mercado. ¿Cómo es eso? Algunos Gauss, Laplace, Cauchy... Y además en TODOS los modelos que hay actualmente, no se puede mirar la palabra "en absoluto". Puedo repetir lo siguiente: existe una relación entre dos citas sucesivas, la llamada "memoria". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más. Sólo que se trata de un análogo discreto de la distribución continua t2, sobre la que puede leer, por ejemplo, aquíhttp://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.
Da la impresión de que usted utiliza la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "demostrar". Es como si creyeras en esas justificaciones. Así se hace en los medios de comunicación hoy en día, pero ¿por qué aquí?
En su enlace sólo he podido "leer" la frase "No hay información". ¿Quizás otros fueron más afortunados?
Parece que usas la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "justificar". Y es como si usted mismo creyera en tales justificaciones. Así se hace hoy en día en los medios de comunicación, pero ¿por qué aquí?
En su enlace sólo he podido "leer" la frase "No hay información". ¿Quizás otros fueron más afortunados?
Parece que usas la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "justificar". Y es como si usted mismo creyera en tales justificaciones. Así se hace en los medios de comunicación hoy en día, pero ¿por qué aquí?
Sólo he conseguido "leer" la frase "sin información" en su enlace. ¿Quizás otros han tenido mejor suerte?
Vladimir, creo que eres muy consciente de que esto es así. La prueba fue dura para mí personalmente. ¿Crees que lo hago todo en un día? Si no me cree, vaya y compruébelo usted mismo.
¡Saludos, Alexander!
1. Puedo repetir lo siguiente: hay un vínculo entre dos citas que llegan consecutivamente, un llamado "recuerdo". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más.
2. ...Encada tic, se le dará un pips. Pues bien, el diferencial y las comisiones simplemente reducirán su beneficio.
Alexander, gracias por las respuestas detalladas.
Alexander, gracias por sus respuestas.
En cuanto al punto 2, estoy completamente de acuerdo. Por eso no lo hice.
Gracias por la publicación. Tendré que pensarlo.
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
En el punto 2, estoy completamente de acuerdo. Por eso no lo hice.
Por el puesto - ¡Gracias! Tendré que pensarlo.
Pero aquí te equivocas.
Tu camino es correcto, sólo que hay muchos errores en la aplicación práctica de la teoría y en las fórmulas.
Y sólo puede corregirse si se combinan cuatro cosas: la teoría, el trading, la programación en lenguajes especializados de trading y la búsqueda de consejos de traders experimentados.
Y no olvide que una orden de VENTA se abre en la oferta, y la orden de COMPRA se abre en la demanda, mientras que la demanda-oferta es un diferencial. ¿Qué vas a negociar utilizando datos de ticks como datos iniciales?