Ganar dinero en el mercado de divisas es imposible - página 25
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Forex es un arte ;)
Y se sabe que el arte requiere sacrificio ))))
+1
Por ejemplo, las obligaciones de deuda (Gos.) tienen un tipo de interés anual del 10%.
Pero mucho más estable que las divisas y los depósitos bancarios.
Con 1.000.000 de dólares en la mano hay que ser un idiota para llevarlo a forex.
+10000
Tuve momentos en los que podía hacer "establemente" un 10-100% al día.
Estaba seguro de que había cogido un pájaro azul y había empezado a girar el globo terráqueo, donde podía comprarme una isla, porque si comercio un 5% al día, resulta más de un 32000% anual.
La codicia mató... un clásico del género.
Forex es un arte ;)
No es una máquina, sino un artista, ¡o tal vez una artista!
La codicia ha matado... un clásico del género.
No es codicia. Es la naturaleza la que toma el control.
No es posible obtener ganancias sistemáticas y estables en el mercado de divisas.
¿Es el resultado de la frustración, o está esperando una refutación?
Tratar de operar en forex es jugar con una expectativa matemática negativa
Es posible ajustarlo.
Esta afirmación se basa en los resultados de las pruebas. Las pruebas fueron realizadas por un programa cuya tarea consistía en elegir un marco temporal, un conjunto de indicadores y puntos de entrada/salida.
Utilizar indicadores para hacer predicciones no es una buena idea. Espero que no prediga el tiempo para mañana utilizando un termómetro de habitación.
Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Bueno, eso no hace falta decirlo. :)
Para no confundir estos conceptos (viene del probador de MT, allí se considera el drawdown en base a las operaciones cerradas). Muchas personas están confundidas y engañadas por esto. No se deje engañar. Fijar es salir de una operación.
Ten en cuenta un simple ejemplo.
El TS entró en una posición y sostuvo un drawdown de 1000 pips, pero el mercado retrocedió y el TS cerró a +5 pips.
Ahora hay dos sistemas de cálculo. El primero dice que todo está bien, que no hay drawdown y que el beneficio es de +5 (cuenta por cierre).
El segundo sistema de cálculos dice que el fregadero debe ser expulsado de tal TS, porque en el momento fue una reducción -1000.
S.I. Tú eliges qué usar, te engañas y piensas que todo está bien o realmente buscas CTs que tengan un drawdown mínimo. Volviendo a las MTs no lo conseguirás porque no hay historial de garrapatas. No podrá conseguir y encontrar la TS con una reducción mínima. Una vez más te pongo el enlace del TS donde se demuestra que el TS que tiene un drawdown máximo de 4 ticks es rentable.
https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354
Hay un concepto más preciso y matemáticamente correcto de la eficiencia de la entrada, la salida y la transacción se da por debajo de las fórmulas (no hay necesidad de calcular todo tipo de características medias), en una transacción se puede entender bien o mal TS
Por extraño que parezca, también se me ocurrió casi la misma fórmula, pero con mi propio razonamiento. La única diferencia es que yo añado esta misma "eficiencia" con uno y obtengo lo que yo llamo (para mí) el factor de beneficio real o verdadero, en contraposición al factor de MT "de papel". Y a diferencia de esa fórmula tonta que se suele utilizar para calcular el factor de beneficio, con esta fórmula se puede calcular incluso para una sola transacción.
Y por cierto, cualquier transacción puede ser representada como una vela, porque cualquier transacción tiene un registro de entrada (apertura), salida (cierre), el punto alto (ganancia) y el punto bajo (pérdida). Así, una serie de operaciones consecutivas (sus resultados) puede mostrarse como una secuencia de barras (velas), en lugar de como una simple curva (la llamada equidad). Lo cual es mucho más informativo en mi opinión. Pero para ser sinceros, los intercambios deben ser necesariamente secuenciales. Pero tal vez haya una forma de evitar esta restricción (no he pensado en ello).
La fórmula: el factor de beneficio como la suma de uno y el cociente de dividir el cuerpo de la vela por el módulo de diferencia entre su máximo y su mínimo.
Aquí una operación rentable es una vela blanca y una operación perdedora es una vela negra. El cuerpo de la vela se toma con un signo "+" si la vela es blanca y con un signo "-" si es negra.
Y ahora, tras indagar un poco en Internet, ha aparecido la fórmula:
La fórmula para calcular la eficiencia:
EE = RRP/PP;
Donde: ORC es la diferencia de precio realizada (diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre teniendo en cuenta la dirección de la operación); RP es el beneficio potencial (diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo de la operación).
La eficiencia total de lasposiciones largas se calcula mediante la fórmula:
DE = (Cierre - Apertura)/(máximo - mínimo);
Donde: Max - precio máximo; min - precio mínimo; close - precio de cierre; open - precio de apertura.
Eficiencia total para las posiciones cortas:
OE = (Apertura - Cierre)/(max - min);
Me pregunto por qué no me lo he encontrado antes. Probablemente, es porque no lo he buscado. Una vez más te convences de "lo poco que sé" y del proverbio "Por mucho tiempo que se viva, se aprende".
(Bulashov tendrá que leer, parece un tipo inteligente)).
Y en cuanto a la palabra "arreglar", un poco más adelante trataré de exponer mis ideas. Tengo que pensar cuál es la mejor manera de hacerlo. Tengo algo que decir. En el contexto de la reducción de la deuda.
He investigado un poco en Internet y enseguida he encontrado la fórmula:
Me sorprende no haberme topado con él antes. Probablemente porque no lo he buscado. Una vez más te convences de "lo poco que sé" y del proverbio "Para toda la vida se aprende".
(Bulashov tendrá que leer, parece un tipo inteligente)).
Y en cuanto a la palabra "arreglar", un poco más adelante intentaré exponer mis ideas. Tengo que pensar cuál es la mejor manera de hacerlo. Tengo algo que decir. En el contexto de la reducción de la deuda.
mierda...
mierda...
Veo su punto... A cada uno lo suyo. Me importa una mierda lo que pienses. Hay un montón de cabezas de chorlito por aquí.
La fórmula: el factor de ganancia como la suma de uno y el cociente de dividir el cuerpo de la vela por el módulo de la diferencia entre su máximo y su mínimo.
Aquí una operación rentable es una vela blanca y una operación perdedora es una vela negra. El cuerpo de la vela se toma con el signo "+" si la vela es blanca y con el signo "-" si es negra.
Ayer escribí algo mal. Pongo los valores en la fórmula y parece una tontería. Hace mucho tiempo que no lo uso, ya lo he olvidado.
En general, el factor de beneficio suele calcularse como cociente del beneficio dividido por la pérdida. Debe tener al menos una operación rentable y otra perdedora. Es decir, hay situaciones en las que es imposible calcular el factor de beneficio incluso para una serie de operaciones, y mucho menos calcularlo para una sola operación. Qué puedo decir, es una fórmula idiota. Pero a cada uno lo suyo.
De lo contrario, un acuerdo puede representarse como un iceberg, y en los cálculos sólo se utiliza la parte superior, mientras que se omite toda la parte sumergida, que suele ser la más grande. Creo que este es un enfoque fundamentalmente erróneo. Pero a cada uno lo suyo.
Lo que quiero decir es esto. Si una operación se representa como una vela, entonces no sólo su cuerpo, sino también sus sombras deben ser utilizadas en el análisis.
Bien, no hay tiempo para entrar en una larga discusión, aquí está la fórmula:
Lo terminaré más tarde.
Qué mala suerte, lo escribí y lo borré sin querer.(((( Si tengo tiempo, lo volveré a escribir o por la noche.
Aquí está reescrito:
Para no romper el pensamiento sobre el árbol, intentaré ser más breve.
Tomamos el tamaño completo de una vela desde el máximo al mínimo, lo marcamos con D, el beneficio con P y la pérdida con U. Entonces
Pf = (Y-Y)/(Y-P)
Si quiere comprobarlo, sustituya los valores, argumente, pero si es posible, no en ese tono:"mierda..."....", pero con argumentación. De lo contrario, parece más bien un insulto y una trolleada.