Cursos absolutos - página 23

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Joperniiteatr:
eso es, estamos perdiendo los cubos de oro man.... en el avatar fue..... ¿por qué te dejas leer tan rápido(. Perfil psicológico detectado en un 75%.

Un avatar muy acorde con el tema. Cubo de Rubik de D, E, Y.

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Dr.F.:
Olvida la página 12. Ya está, considera que mi única curva era arbitraria :-) Pero, por supuesto, eso no es cierto. Ahora estamos hablando del problema que planteé en la página 20.

Usted establece el problema, entonces resulta que no es decir, a continuación, volver a añadir algo nuevo, entonces el punto de adivinar, si las reglas del juego son fluidos retrospectivamente.

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Joperniiteatr:


Estableces el problema, luego lo subestimas, luego vuelves a añadir algo nuevo, entonces el sentido de la adivinación, si las reglas del juego son fluidas por la retrospectiva.

Por qué al revés. Te he dado un nuevo problema original. Aquí: mi pregunta: ¿es posible a partir del EURUSD (que denoto por ED) y del EURJPY (que denoto por EY) dibujar curvas E, D, Y relativas a puntos de referencia variables en el tiempo (es decir, valores de D, E, Y en una barra concreta del pasado) de modo que satisfagan las ecuaciones conocidas ED, EY, DY, al tiempo que se correlacionan entre sí mediante coeficientes cercanos a uno?

Estoy dispuesto a plantear una solución en la que ya es 0,99 para cualquier par de E, D, Y.

[Дмитрий]

Tienes E0 D0 Y0 diferentes en tres gráficos. Y en el cuarto, los tres ya son =1. ¿Qué fórmula has utilizado para normalizarlos y hacerlos tan similares? Ahhhhhh, ya lo entiendo, ahí en cada barra se seleccionó manualmente el coeficiente y el desplazamiento, entonces la pregunta es por qué no pudiste conseguir que el coeficiente de correlación fuera 1, tu forma es más fácil que un centavo.

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grell:
Tienes E0 D0 Y0 diferentes en tres gráficos. Y en el cuarto, los tres ya son =0. ¿Qué fórmula has utilizado para normalizarlos y hacerlos tan similares? Ahhhhhh, ya lo entiendo, ahí en cada barra el coeficiente y el desplazamiento fueron elegidos manualmente, entonces la pregunta es por qué no pudiste obtener un coeficiente de correlación de 1, a tu manera es más fácil que un centavo por pieza.

Vaya, mi colega. E0, D0, Y0 - al menos abra el archivo EDY.txt - son los tres en la primera línea. A continuación, construye las columnas. En realidad son E, D, Y. Pero si divides estas columnas por E0, D0, Y0 para mostrarlas en un solo gráfico y puedas verlas, obtendrás el gráfico 4. ¿Cuál es el coeficiente, cuál es el desplazamiento? ¿De qué estás hablando? Sólo tengo una condición: en alguna barra en el pasado (144 barras en el pasado en este caso) D=1. Así que E=ED, Y=1/DY (en esa barra). Eso es todo. Este es ahora el punto de referencia. Loro. Una cantidad inmutable. Trazamos D del tiempo en relación a ese D0=1. E también. Y también Y.

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Aquí tienen, colegas, una vez más, el mismo truco.

Cuidado con las manos. Estoy publicando los archivos de EURUSD y EURJPY. Aquí están:

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Tomo de ellos 144 barras desde el final. Trazo los gráficos EURUSD, EURJPY, USDJPY y de ellos encuentro las curvas E, D, Y. Estos son:

Como puedes ver los coeficientes de correlación entre las curvas E, D, Y que encontré ya se acercan a 0,99 de media.

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Dicho esto:

Para aquellos que deseen construir por sí mismos y asegurarse de que estas imágenes son correctas, adjunto el archivo de datos con las columnas E, D, Y respectivamente:

[Дмитрий]

¿Cómo se normaliza?

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Y sí, por cierto. Que las correlaciones de más de 0,9999 no confundan a nadie. Se puede hacer que sean exactamente iguales a uno. Es que los cálculos llevarán mucho tiempo. La lucha por esos +0,00001 a los coeficientes es más larga en tiempo que el cálculo de lo que ya se muestra.