Cursos absolutos - página 29
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En resumen, la idea es tan simple como tres rublos. Por eso el autor se empeñó en decir que las filas son justas para su zona. De eso se trata. Incluso si tenemos en cuenta el accesorio, bueno, supongamos, tiene derecho a la vida. La conclusión es la siguiente. Tomamos dos filas EU y UY por ejemplo todo el mes de febrero. El 1 de febrero asignamos D=1 y el resto según las tarifas del 1 de febrero. Como el sistema de ecuaciones está sobredeterminado, necesitamos un criterio de solución.
Segunda parte de la solución: Asignamos D=1 a la última barra M5 ya el 28 de febrero y además todas por analogía pero en orden inverso, es decir, en el pasado por el 1 de febrero, y obtenemos la convergencia absoluta de estas seis series por parejas, es decir, prácticamente tenemos una prueba de unicidad de solución. Pero esta solución no funcionará en el otro intervalo, significa que con nuevos datos obtendremos más y más divergencia. En realidad es lo que comerciamos. No veo ninguna otra solución a este problema.
Tú no eres Yusuf.
Un estilo de escritura diferente, un conocimiento diferente de la terve/estadística, etc.
En resumen, la idea es tan simple como tres rublos. Por eso el autor se empeñó en decir que las filas son justas para su zona. De eso se trata. Incluso si tenemos en cuenta el accesorio, bueno, supongamos, tiene derecho a la vida. La conclusión es la siguiente. Tomamos dos filas EU y UY por ejemplo todo el mes de febrero. El 1 de febrero asignamos D=1 y el resto según las tarifas del 1 de febrero. Como el sistema de ecuaciones está sobredeterminado, necesitamos un criterio de solución.
Segunda parte de la solución: Asignamos D=1 a la última barra M5 ya el 28 de febrero y además todas por analogía pero en orden inverso, es decir, en el pasado por el 1 de febrero, y obtenemos la convergencia absoluta de estas seis series por parejas, es decir, prácticamente tenemos una prueba de unicidad de solución. Pero esta solución no funcionará en el otro intervalo, significa que con nuevos datos obtendremos una divergencia cada vez mayor. En realidad es lo que comerciamos. No veo ninguna otra solución al problema.
Colega Grell, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo he dicho que la serie es válida sólo para mi zona? ¿El sistema está sobredeterminado? Que Dios te acompañe, joven. Me gustaría poder definirlo, el infradeterminado. Incluso un tonto podría manejar una sobredeterminación. La segunda parte es aún más divertida. Señala el dedo donde tengo D=1 en el extremo derecho del intervalo. ¿Convergencia absoluta? ¿Serie? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes siquiera lo que es una serie (suma infinita) y lo que es la convergencia absoluta? Ni siquiera puedo entender de qué va tu post.
Mi idea es realmente muy sencilla. Originalmente (al principio del hilo) lo presenté de otra manera, pero ahora (a partir de la página 20) me siento cómodo formulándolo así:
Las variaciones de los tipos de cambio en relación con los puntos de referencia reales (que no cambian de valor con el tiempo) (tipos absolutos) se deben a dos mecanismos: el movimiento conjunto (un cambio de valor común, el mismo para todas las monedas de un triángulo cerrado, por ejemplo) y el movimiento individual, por separado. Se postula que es el movimiento separado el que forma las diferencias en las formas de RELACIONES como todos ven en el metatrader, y es fundamental conocer una forma similar común para todas las monedas en el triángulo REALMENTE (relativo a un punto de referencia invariable) para ellas. A continuación, se puede realizar una regresión lineal y efectuar una operación de nivelación, es decir, restar la recta correspondiente a la evolución de la forma media. En el residuo seco quedarán tres líneas rectas con ligeras pendientes: la evolución de las DIFERENTES tasas absolutas E, D, Y (o cualquier otra) a partir de su EVOLUCIÓN MEDIA (debida al cambio del valor del dinero (basura de papel) en general, de una sola vez), de la que se desprende la PRIORIDAD del cambio en las RELACIONES ED, EY, DY. Conociendo esta PRIORIDAD, tomaremos decisiones de negociación de los pares ED, EY, DY, abriendo operaciones sólo cuando el movimiento de la RELACIÓN esté condicionado por la evolución de los MÚLTIPLES tipos absolutos que la componen.
P.D. Lo anterior fue una petición para nombrar la teoría. Que sea la teoría de las tasas absolutas.
P.P.D. Una vez más, para los que no entienden. El núcleo de la idea es una física sencilla y directa. El valor de la basura de papel que tiran todos los bancos centrales del mundo se divide en dos componentes: un cambio acordado (abaratamiento) según el hecho de que si la Fed imprime mil millones de dólares, el BCE, el Banco de Japón y otros BC de la RF tirarán su basura (para que la relación de tipos no cambie mucho -es una cuestión de ventajas comerciales- y las asimetrías se llaman guerras de divisas), y el INDIVIDUAL, que es una pequeña corrección de este abaratamiento acordado frente a unidades que varían en el tiempo. Y son las peculiaridades individuales las que determinan las CONEXIONES de los pares de divisas con los que operamos.
P.P.2 Para los muy tontos: el razonamiento sobre los índices anterior es irrelevante. Aquí es donde empecé. Un índice es esencialmente lo mismo que cualquier par de divisas. Sólo que el tipo de una moneda no se calcula frente a otra, sino frente a una cesta de monedas. Lo importante es que el valor de esta cesta de monedas, oro, petróleo, lo que sea, CAMBIA CON EL TIEMPO. No puede ser un ETALON. Por eso podemos seleccionar el ETALON en una barra arbitraria, en relación con la cual vamos a construir todo. Su tamaño no es importante. Sólo es importante su ESTABILIDAD, es decir, la INMUTABILIDAD en el tiempo, que se consigue simplemente con la DEFINICIÓN.
El título es súper.
Hay una sugerencia de fondo. Aquí queremos identificar, como usted dice, los movimientos reales de la moneda. Hagamos la pregunta: ¿por qué? Supongo, corríjanme, que queremos ver qué cambios de par, por ejemplo el DE, se deben al euro y cuáles al quid (movimientos individuales en su terminología). Y probablemente conseguir algunas pepitas más, tal vez tales tasas se presten a una mejor predicción, no lo sé. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Postulamos que debemos seleccionar las filas E y D de tal manera que sean lo más parecidas entre sí. Es un poco ilógico: queríamos identificar las diferencias, pero obtuvimos lo contrario, parecido hasta el punto de casi coincidir. Lo que quiero decir es que sería mucho más lógico buscar series exactamente ortagonistas, es decir, aquellas que estadísticamente NO están correlacionadas entre sí, es decir, su KK no es máximo, sino mínimo (tiende a 0).
Una vez más, en pocas palabras: sostengo que su teoría se basa en un postulado incorrecto, que debe ser sustituido por exactamente lo contrario.
Y, al fin y al cabo, pon los cálculos ya. Al menos comprobaremos que son correctos.
Y sí, P.P.S.3.
Los gráficos de tipos de cambio absolutos mostrarán la CORRELACIÓN de las monedas entre sí. El verdadero, por así decirlo. Y que está muy cerca de 1 para cualquier par de divisas es innegable. En general, toda esa basura de papel se está abaratando (y muy rápido: ¡el dólar ganó 50 veces en 50 años!) de forma coherente.
Y lo que se puede encontrar calculando la correlación entre, por ejemplo, el EURUSD y el GBPUSD no es en absoluto relevante para la cuestión de la correlación entre el EUR y la GBP, ya que está totalmente determinada por el USD. Tome cualquier otra moneda de cotización en lugar del USD, incluso el JPY, y obtendrá resultados completamente diferentes.
El título es súper.
Hay una sugerencia de fondo. Aquí queremos identificar, como usted dice, los movimientos reales de la moneda. Hagamos la pregunta: ¿por qué? Supongo, corríjanme, que queremos ver qué cambios de par, por ejemplo el DE, se deben al euro y cuáles al quid (movimientos individuales en su terminología). Y probablemente conseguir algunas pepitas más, tal vez esas tasas se presten a una mejor predicción, no lo sé. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Postulamos que debemos seleccionar las filas E y D de tal manera que sean lo más parecidas entre sí. Es un poco ilógico: queríamos identificar las diferencias, pero obtuvimos lo contrario, parecido hasta el punto de casi coincidir. Lo que quiero decir es que sería mucho más lógico buscar series exactamente ortagonales, es decir, aquellas que no están correlacionadas estadísticamente entre sí, es decir, su CC no es máxima, sino al contrario, mínima (tiende a 0).
Una vez más, brevemente: afirmo que su teoría se basa en un postulado incorrecto, que debería ser sustituido por lo contrario.
ZS Y por último, publica ya los cálculos. Al menos comprobaremos que son correctos.
Colega. Por qué, entonces tienes toda la razón. Lo tengo. Además, todo es lógico. Dado que las relaciones entre E, D, Y no pueden ser arbitrarias, la suma de correlaciones corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) no puede llegar a tres a sabiendas. Pero la suma de correlaciones corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), donde EDx, EYx, DYx son respectivamente E/D, E/Y, D/Y, puede alcanzar fácilmente exactamente 3. Perocorr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) no puede. La presencia de algún valor límite inferior a 3 se corresponde precisamente con el hecho de que existen límites en los ratios ED, EY, DY. Es esta sutil diferencia con respecto al 3 lo que nos interesa.
P.D. Y sí, antes de hablar de ortogonalidad de vectores base de lo que sea, aprende a escribir la propia palabra ortogonalidad sin errores.
P.P.S2. Y sí, la cuestión de la correlación y la cuestión de la ortogonalidad, la dependencia (funcional, estocástica o de otro tipo) no están en absoluto relacionadas. Ejemplo típico: el seno y el coseno. La correlación es cero. La dependencia es estrictamente funcional. Aprende las matemáticas.
P.P.3 ¿Estoy en lo cierto al suponer que usted comprobará personalmente mis cálculos?
Y sí, P.P.S.3.
Los gráficos de tipos de cambio absolutos mostrarán la CORRELACIÓN de las monedas entre sí. El verdadero, por así decirlo. Y que está muy cerca de 1 para cualquier par de divisas es innegable. Pues toda esta basura de papel se está abaratando en gran medida (y muy rápido: ¡el dólar ha ganado 50 veces en 50 años!) de forma coherente.
En gran medida: la inflación es un factor regular, que generalmente puede deducirse tanto de E como de D sin comprometer la corrección de la relación E/D, sobre todo si se tiene en cuenta que es aproximadamente la misma en diferentes partes del mundo capitalista. Además, en un periodo de 150 barras de 5 minutos, la inflación no es visible, porque se produce a un ritmo mucho más lento, una fracción de porcentaje al mes o incluso al año. Lo que veremos son pequeñas fluctuaciones que no tienen nada que ver con los movimientos globales a largo plazo.
P.P.3 ¿Estoy en lo cierto al suponer que comprobará personalmente mis cálculos?
En efecto, la inflación es un factor regular que puede deducirse tanto de E como de D sin que ello afecte a la validez de la relación E/D.
Te felicito. Lo tienes. Eso es exactamente lo que voy a hacer restando a las formas INDIVIDUALES de E, D, Y la FORMA MEDIA, y así encontrar las DIFERENCIAS que únicamente forman las formas de las RELACIONES ED, EY, DY en particular.
es mucho más lento: fracciones de un porcentaje al mes, o incluso al año.