No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 278
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He mirado tanto los oficios de Alexander como los de Joker, así como los de seka. Las operaciones de Alexander van como él escribió: "Dibuja cualquier spread, estabiliza el canal equidistante del spread eligiendo los instrumentos y sus índices de volumen. En la parte superior del canal - vender, en la parte inferior - comprar, toda la sabiduría.
Amigos, expliquen este punto.
Cuando trazamos el diferencial frente a los precios y encontramos los coeficientes mediante una simple regresión lineal, estos coeficientes reflejan el número de lotes que componen el diferencial.
¿Cómo se convierte a lotes si por ejemplo tomamos log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) o para un spread de la forma Yi=Xi*Xi?
hrenfx escribe que debemos convertir los ratios en un sistema de lotes dividiendo por los fondos libres necesarios para abrir 1 lote. No puedo entender por qué
Amigos, expliquen este punto.
Cuando trazamos el diferencial frente a los precios y encontramos los coeficientes mediante una simple regresión lineal, estos coeficientes reflejan el número de lotes que componen el diferencial.
¿Cómo se convierte a lotes si por ejemplo tomamos log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) o para un spread de la forma Yi=Xi*Xi?
hrenfx escribe que debemos convertir los ratios en un sistema de lotes dividiendo por los fondos libres necesarios para abrir 1 lote. No puedo entender por qué
¡este es un enfoque muy grosero e ineficiente!
por ejemplo un broker como activetrades tiene un margen para los pares de francos basado en 1:25
creo que es obvio que con este enfoque la selección de lotes para los pares de francos sería una gran distorsión con 1:100 para el resto.
no debes calcular los lotes sobre el margen; es mucho mejor hacerlo en base al valor de la posición y así es como se hace:
1. calculamos la suma de los productos de los precios de cierre sobre el valor del contrato por el módulo del coeficiente de regresión
2. calcular el multiplicador del volumen como relación entre el valor deseado de la cartera y el importe anterior
3. normalizar los lotes (transformar las raíces en lotes) mediante un multiplicador y el redondeo
puede haber métodos alternativos de racionamiento de lotes, por ejemplo, a un canal de volatilidad determinado
pero hay que tener en cuenta que los picos de volatilidad pueden ser mayores en los instrumentos no comprimidos y menores en los comprimidos.
los logaritmos de precios son una perversión académica inútil
aquí hay otra cita: la línea roja es el canal de nekoll. la línea vertical de la izquierda - apertura del comercio, la línea vertical de la derecha - cierre. ¿cómo construye el canal?
puede que lo haya cogido manualmente y por eso la tirada está tan torcida como un póker pero lo más probable es que lo haya cogido con el indicador de leonid
pero carece absolutamente de importancia porque hay un millón y medio de uniones diferentes para todos los gustos
Parece que las líneas del canal están suavizadas por un determinado coeficiente diferido de una media móvil o puede ser el ATR de la media.
He mirado los oficios tanto de Alexander como de Joker y seka. Las operaciones de Alexander aparecen como él mismo escribió: "Dibuja cualquier canal equidistante de spread y estabiliza el spread eligiendo los instrumentos y sus índices de volumen. En la parte superior del canal - vender, en la parte inferior - comprar, esa es toda la sabiduría.
Lo único que queda por hacer es resolver el problema de la propagación de la difusión y su renacimiento en una tendencia.
promediar una extensión desgarrada es una tarea muy ingrata.
los instrumentos y volúmenes seleccionados tendrán que ser cambiados a veces muchas veces
es mejor operar con patrones direccionales en los spreads que con la reversión a la media, como se ha dicho repetidamente
tratar los volúmenes posicionando artificialmente el canal es peor que una hipoteca monetaria
leyendo el hilo...
he encontrado la siguiente cita:
hrenfx le dio al gráfico la propiedad de baja dispersión. ¿qué propiedad debo darle realmente al gráfico?
minimizar la dispersión es algo muy relativo y no siempre es útil
En general, el criterio de optimización puede ser cualquiera y no existe un método "correcto"
Todo depende del modelo que vayas a intercambiar
si queremos romper con la volatilidad, es lógico que se apriete la volatilidad, solapando la correlación negativa en la cartera
de corto plazo antes de la gran noticia y subir por el hardcore
es posible plegar la correlación positiva y apretar la tendencia en el intervalo de optimización para el comercio de rebote
puede fijar el movimiento inicial con función asimétrica y esperar la fase de corrección
Puedes ignorar todo y construir un montón de spreads filtrándolos en la delantera como un Joker en la segunda venida
puedes piramidar los componentes de la difusión como San Nicolás en la época prepostólica
es decir, para diferentes modelos habrá diferentes funciones objetivo y diferentes criterios de optimización
.... con respeto, su experto en mimetismo nocturno
Este es un enfoque muy grosero e ineficiente.
por ejemplo un broker como activetrades tiene un margen en los pares de francos basado en 1:25
está claro que con este enfoque la selección de lotes para los pares de francos será una gran distorsión a 1:100 para el resto
no hay que calcular los lotes en base al margen, es mucho mejor hacerlo en base al valor de las posiciones y así es como se hace:
1. calculamos la suma de los productos de los precios de cierre sobre el valor del contrato por el módulo del coeficiente de regresión
2. calcular el multiplicador del volumen como relación entre el valor deseado de la cartera y el importe anterior
3. normalizar los lotes (transformar las raíces en lotes) mediante un multiplicador y el redondeo
puede haber métodos alternativos de racionamiento de lotes, por ejemplo, a un canal de volatilidad determinado
pero en este caso debemos considerar que los picos de volatilidad para los instrumentos no comprimidos pueden ser más altos, y para los comprimidos - más bajos.
los logaritmos de precios son una perversión académica inútil
¿Puedo mostrarle un ejemplo?
Y aquí tienes.
double total_value=0; // зануляем объем
for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты
total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов
if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли
scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель
for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты
LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты
transcendreamer:
Pero entonces resulta que estamos llevando linealmente todos los coeficientes de regresión al valor de la cartera a través del coeficiente escalado. Pero, según tengo entendido, lo ideal es que el gráfico de la renta variable sea lo más parecido posible al gráfico sintético, lo que no ocurre con este enfoque.
En términos generales, la fórmula de equidad para 3 activos:
equity=Volumen[1]*Precio[1]*Coste de 1 lote+ Volumen[2]*Precio[2]*Coste de 1 lote+ Volumen[2]*Precio[2]*Coste de 1 lote
Mientras que el gráfico sintético en el caso de la regresión lineal simple
spread= a*Price[1]+b*Price[2]+c*Price[3]
Es decir
Volumen[1]=a/(Coste de 1 lote del ticker 1)
Volumen[2]=b/(Coste de 1 lote del ticker 2)
Volumen[3]=c/(Coste de 1 lote del ticker 3)
Pero esto es suponiendo que hemos buscado la regresión Precio[1]=b/a*Precio[2]+c/a*Precio[3]
¿Y si no tomamos el precio puro, sino que lo descomponemos en una base de funciones, en su forma más simple (base {x;sinx}) Precio[1]=A(Precio[2]+a*sin(2*PI*b*Precio[2]))+B(Precio[3]+c*sin(2*PI*d*Precio[3])
(No es importante ahora cómo encontrar los coeficientes óptimos a,b,c,d para tal función, sólo el enfoque en sí es interesante)
Ahora para equilibrar los tickers tenemos que llevar los coeficientes de forma no lineal para ir a los lotes:
Volumen[2]=A(Precio[2]+a*sin(2*PI*b*Precio[2]))/(Coste de 1 lote de ticker 2)
Volumen[3]=B(Precio[3]+c*sin(2*PI*d*Precio[3]))/(Coste de 1 lote del ticker 3)
Es decir, los coeficientes no son constantes y es necesario reequilibrar los volúmenes todo el tiempo cuando los precios cambian.
Por favor, dígame en qué me equivoco.
¿Y cómo encontrar coeficientes en lotes para abrir una posición para los spreads, donde se buscaron diferentes dependencias funcionales no siempre lineales?
¿O no nos importa la dependencia funcional en sí misma (puede ser cualquier cosa) y los coeficientes de regresión A,B se trasladan linealmente al sistema de lotes a través de la conversión del valor de la cartera (y del valor del lote)?
kirill_K:
...
No, no es cierto, utilizo un único multiplicador de escala para todos los ratios de regresión, por lo que los ratios de los lotes se corresponden con los ratios originales en la medida de lo posible, las desviaciones sólo en el error al redondear a 0,01 (lote mínimo), mientras que LOT[i] = ROOT[i] * scale_volume, donde LOT[i] es el lote yth, ROOT[i] es la raíz yth, scale_volume no viola la estructura de los ratios, Teóricamente, por supuesto, se pueden seleccionar lotes para "adivinar" la fase del mercado y mejorar la cartera, pero en este caso el modelo de regresión pierde su sentido, sería mejor analizar los instrumentos por separado, sería una variante del trading multiinstrumental, que también forma parte del enfoque de cartera, pero de otra rama.
transcendreamer,
Tú y yo sólo tenemos diferentes percepciones de los sintéticos. En general, he descubierto cómo trabajar con los coeficientes dinámicos.
He ejecutado el código de Portfolio Optimizer (aunque nunca he escrito en MQL). Su fórmula sintética es idéntica a la de la Equidad (salvo el redondeo) y la regresión se construye con los datos de la Equidad. Y la fórmula sintética ya tiene mucha conversión a través deContractValue paraobtener beneficios[i].
Pero si queremos, podemos añadir a la fórmula sintética dependencias estocásticas y ciclos diversos, etc., y estas dependencias no siempre son lineales. Al construir una regresión lineal simple, nuestro canal (delineado por la varianza) se desmorona rápidamente, ya que está influenciado por componentes no contabilizados de la fórmula sintética, lo que hace que el error se acumule rápidamente. Por lo tanto, usted tiene una aplicación de un caso particular.
En cualquier caso, gracias por sus comentarios.
Tengo una versión beta aquí - )))