No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 277
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ambos enfoques (movimiento de retorno y movimiento de continuación) son buenos
pero requieren un filtrado inteligente adicional sin el cual ambos enfoques fracasarán
Apostando por la continuación de la tendencia perderá en los retrocesos y en las zonas de dinámica mixta
una apuesta de regreso perderá en las zonas de tendencia (por razones obvias)
ambos enfoques (movimiento de retorno y movimiento de continuación) son buenos
pero requieren un filtrado inteligente adicional sin el cual ambos enfoques fracasarán
Apostando por la continuación de la tendencia perderá en los retrocesos y en las zonas de dinámica mixta
una apuesta de retorno perderá en las zonas de tendencia (por razones obvias)
El comercio con un instrumento también puede tener éxito con un filtro inteligente. Entonces, ¿por qué molestarse con los sintéticos? ¿O tal vez sea más fácil y sencillo hacer ese filtrado inteligente para los sintéticos?
Con un filtrado inteligente y una única herramienta de negociación se puede tener éxito. Entonces, ¿por qué molestarse con los sintéticos? ¿O tal vez sea más fácil y sencillo hacer ese filtrado inteligente para los sintéticos?
Es justo, también se puede hacer con instrumentos convencionales.
el principio de la cartera diversifica y suaviza (aquí se trata de una cartera sintética)
la ventaja de un instrumento sintético es la posibilidad de envolverlo en una rampa que se adapte mejor a la señal (modelo)
La ventaja de un instrumento sintético es la posibilidad de envolverlo en una rampa que se adapte mejor a la señal (patrón)
ambos enfoques (movimiento de retorno y movimiento de continuación) son buenos
pero requieren un filtrado inteligente adicional sin el cual ambos enfoques fracasarán
Apostar por la continuación de la tendencia es perder en los retrocesos y en las zonas de dinámica mixta
una apuesta de regreso perderá en las zonas de tendencia (por razones obvias)
fundamentalmente erróneo)
En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre el filtrado inteligente y cualquier otro tipo de filtrado? Incluso el término filtro óptimo implica la resolución de un problema para una condición particular, no el hecho de que esta condición sea la mejor opción en general para la solución.
Si el filtro se diseña correctamente, simplemente no permite la entrada de la tendencia, ya que la fluctuación de los residuos con el filtro aplicado se producirá en torno a cero.
nada contradice nada.
Por supuesto, "filtro inteligente" es un concepto vago.
"patrones", por ejemplo, también es bastante amplio y racionalizado
de hecho, incluso un "patrón" que se negocia tiene también límites semánticos flotantes
un filtro demasiado rígido sólo funcionará en determinados momentos
por lo tanto, se pueden distinguir clases de situaciones / clases de modelos comercializados
Por supuesto, lo más sensato es seleccionar clases de situaciones con una mayor "probabilidad" de funcionar
hay que hacerse una sencilla pregunta: ¿en qué caso podemos saber hacia dónde irá la IF?
y encontrar una respuesta a la misma.
¿tal vez es eso de lo que hablaba Joker?
Además, en el proceso de negociación, las características de la cartera pueden (y deben) ser influenciadas aumentando o debilitando una o varias "patas", haciéndola más retornable o de moda, lo que reduce la posibilidad de "ser engañada". Todas las manipulaciones y la respuesta de la cartera deben ser probadas de antemano, como cuando se conduce un coche: dónde acelerar y dónde frenar, dónde hacer un giro más pronunciado y dónde hacer uno suave. No se puede hacer con una sola herramienta ))))
¿explicar en qué se diferencia el hecho de no saber dónde irá un IF en sintético de no saber dónde irá el mismo IF en individual?
No se sabe a dónde irá el IF y, por tanto, se desconoce su impacto en el sintético
Y no tienes derecho a hablar de lo que puedes hacer más fuerte - más flojo, a menos que estés repitiendo las palabras de otra persona sin entender su significado
¿explicar en qué se diferencia el hecho de no saber dónde irá un IF en sintético de no saber dónde irá el mismo IF en individual?
No se sabe a dónde irá la IF y, por tanto, se desconoce su impacto en el sintético.
Y usted no tiene derecho a decir lo que puede reforzar o debilitar, a menos que esté repitiendo las palabras de otra persona sin entender su significado
Hay "incertidumbre hacia dónde irá la FI" y hay "no incertidumbre". La segunda es rara para la FI de mercado (en mi opinión). Soy codicioso, me gustaría que ocurriera más a menudo, por lo que es posible crear la condición de "no incertidumbre" en los sintéticos mucho más a menudo de lo que puede ser en la FI. Si para alguien el estado de "no incomprensión" no se produce en absoluto, ¿qué tengo yo que ver con ello? Bueno, hay un "no se sabe a dónde va el mercado" en el momento, para estos casos tengo un "agujero" con zorros. En cuanto a "no tener derecho" todos tenemos derecho a decir o no decir, creer o no creer, algunos se creen con derecho a machacar sus posts todo el tiempo y no creer, es su derecho, yo creo que tengo derecho a decir y no machacar nunca mis posts, es mi derecho.
encontré esta cita:
Apenas puedo explicarlo en pocas palabras, pero creo que el trabajo de hrenfx es el que más se acerca a la verdad, también en cuanto a la explicación de la mejor elección de los pares de divisas. Pero hay una nota. hrenfx ha utilizado su trabajo para encontrar un spread de mercado neutro, del que no se pueden obtener beneficios salvo mediante el trading de alta frecuencia (pero también en este caso el spread se comerá todo tu beneficio). La dirección para cavar es un poco diferente.
Con su permiso, la estrategia no se revelará más (no para el público). Quien lo necesite lo encontrará por sí mismo.