No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 149
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Trazado del gráfico de dispersión en M15 con los ratios especificados. Se puede ver que durante las últimas 2 semanas ha estado en un buen canal para trabajar. Pero antes de eso había una buena tendencia. ¿Qué método se ha utilizado para determinar los coeficientes?
Pues bien, cada uno construye el spread del tipo necesario (con el que va a trabajar y en qué principio se basa su estrategia), por lo que se calculan los coeficientes adecuados.
Puedo decir que hasta el viernes pasado, por ejemplo, los spreads que se jugaban hoy no eran óptimos y era el conjunto que entraba en juego recién el viernes al cierre de la semana. Antes del final de la semana pasada el neozelandés salió de la propagación y el Baxoena entró, se ejercitaron hoy.
Mientras la diversificación de las majors con el eurodólar a la cabeza estén aguantando con confianza (cointegrando) al australiano y antes al canadiense (lo estaban en los anteriores diferenciales, que se volvieron a ganar). El spread con el neozelandés llegó a funcionar dos veces en las últimas dos semanas, pero ahora no está en el spread como ves, el par ha perdido la correlación necesaria para la operación.
Por cierto, Dima.A., tu gráfico muestra un movimiento ascendente del spread. El movimiento de hoy ya ha sido elaborado. La estrategia es simple - esperar hasta que la resistencia de este spread termine y entonces comprarlo la próxima vez (corrigiendo ligeramente los ratios en el momento de la entrada). La resistencia nunca se cambia por la seguridad del depósito.
Puedes comprobarlo tú mismo con el mismo conjunto de instrumentos. Hazme saber el resultado.
...entrar la próxima vez con su compra ( ajustando ligeramente las probabilidades en el momento de la entrada ).
Este es el problema hasta ahora. Por ahora el cálculo de los coeficientesde leonid553 está implementado(hay resultados, pero son comparables a los de las operaciones cruzadas) y el cálculo con el método hrenfx está en camino. ¿Y cómo determinar el conjunto óptimo de pares en el momento de entrar en una posición?
Apenas puedo explicarlo en pocas palabras, pero creo que el trabajo de hrenfx es el que más se acerca a la verdad, también en cuanto a la explicación de la mejor elección de los pares de divisas. Pero hay una nota. hrenfx ha utilizado su trabajo para encontrar un diferencial de mercado neutral, del que no se puede obtener un beneficio excepto mediante el comercio de alta frecuencia (pero incluso en este caso el diferencial se comerá todo su beneficio). La dirección para cavar es un poco diferente.
Con su permiso, la estrategia no se revelará más (no para el público). Quien lo necesite lo encontrará por sí mismo.
Con su permiso, no divulgaré más la estrategia
¡No lo permitiré!
Bueno, ahí tienes, entonces:
Esta es la misma propagación que mencioné hace dos posts. Este es su final actual:
117804439 2013.02.05 11:20 vender 10.01 eurusd 1.3518 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:29 1.3523 0.00 0.00 -18.62 -500.50
117804449 2013.02.05 11:20 vender 8.98 usdchf 0.9094 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 0.9133 0.00 0.00 -24.52 -3 834.67
117804466 2013.02.05 11:21 vender 2,86 usdjpy 92,84 0.00 0.00 2013.02.06 10:30 93.80 0.00 0.00 -6.96 -2 927.08
117804474 2013.02.05 11:21 sell 16.06 audusd 1.0400 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 1.0301 0.00 0.00 -180.84 15 899.40