Olvídate de las citas al azar - página 43
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Una adición muy precisa a la eficiencia fue hecha por Avals.
Señaló que el mercado ha crecido gracias a la inversión. Si no es por trivializar, es porque el mercado ha crecido gracias al crecimiento de la economía. En este ámbito, hay tanto completitud como conciencia y equidad. Y si no hay inversión, ¿el mercado eficiente es ruido blanco? ¿O un vagabundeo al azar con la deriva? Después de todo, se argumenta que no se puede ganar dinero con ello.
¿Qué regularidades se utilizan en el trading, especialmente si hablamos de TS de seguimiento de tendencia?
He buscado información sobre los errores de primer y segundo orden y he dado con un foro de médicos. Es sumamente interesante que el tema de discusión, curiosamente, sea muy similar al nuestro, pero el nivel es mucho mayor. Basta con mirar el título de uno de los temas:
Robustez y heteroscedasticidad, ¿Cómo librarse de las emisiones?
¡Y escriben sobre la pérdida de sangre! Si lees sobre ello, te darás cuenta de que sin MathLab, R o Statistica no podrás ser un buen médico.
Hasta ahora, el tópico de sus cálculos no ha superado la forma débil de eficiencia, es decir, no ha utilizado más que los datos de los precios.
Lo curioso es que nadie ha demostrado ni siquiera la forma más débil de eficiencia incluso para el instrumento más técnico :)
Entiendo el tecnicismo como la capacidad de asimilar instantáneamente toda la información del precio(imho).
Pues bien, el principal iniciador planteó la tesis de que si el mercado está manipulado, entonces hay tendencias y se puede ganar dinero con ello. El petróleo y las finanzas son todo lo contrario. Por cierto, las acciones incluidas en el SP500 - lo mismo, manipuladas por los hedgers, los operadores experimentados (que yo sepa) generalmente prohíben a los novatos entrar en él. Porque harán trizas el depósito.
De hecho, el comportamiento de los coberturistas no es evidente. En cuanto al mismo petróleo, es difícil encontrar una correlación entre sus acciones y el mismo precio del petróleo:
* La línea roja muestra la dinámica de las posiciones cortas de los setos y la línea beige muestra la dinámica de las posiciones largas de los setos.
Sí, por supuesto. Incluso la forma débil es refutada. Pero que casi nadie está interesado...
interesado. Sólo que de nuevo la razón de la información mutua no nula es la dependencia entre los incrementos o sólo su módulo (volatilidad)? ¿Con la heteroscedasticidad condicional la información mutua es cero?
Hasta ahora, el tópico de sus cálculos no superaba la forma débil de eficiencia, es decir, no utilizaba más que los datos de los precios.
Lo curioso es que nadie ha demostrado ni siquiera la forma más débil de eficiencia incluso para el instrumento más técnico :)
No se puede demostrar que no hay eficiencia (capacidad de ganar), y tampoco se puede demostrar lo contrario porque la eficiencia cambia.
Entiendo el tecnicismo como la capacidad de asimilar instantáneamente toda la información del precio(imho).
En realidad, el comportamiento de los coberturistas no es evidente. En cuanto al mismo petróleo, es difícil encontrar una correlación entre sus acciones y el mismo precio del petróleo:
* La línea roja muestra la dinámica de las posiciones cortas de los setos y la línea beige muestra la dinámica de las posiciones largas de los setos.
interesante. Sólo que de nuevo la razón de la información mutua no nula es la dependencia entre los incrementos o sólo su módulo (volatilidad)? ¿Con la heteroscedasticidad condicional la información mutua es cero?