Olvídate de las citas al azar - página 46
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El segundo punto, y esto me sorprendió a mí mismo, resulta que ya no es la acción real la que manda en el índice, que manda en los futuros, sino exactamente lo contrario. La cola mueve al perro.
¿En qué se basa esta afirmación?
Este es un punto muy fuerte. La direccionalidad de la causalidad puede ser la base de la negociación del punto de equilibrio.
¿En qué se basa esta afirmación?
Este es un punto muy fuerte. La direccionalidad de la causalidad puede ser la base de la negociación del punto de equilibrio.
¿En qué se basa esta afirmación?
Este es un punto muy fuerte. La direccionalidad de la causalidad puede ser la base de la negociación del punto de equilibrio.
Más aún: información sobre la existencia de un vínculo causal en una sola dirección, sin retroalimentación.
En la cantidad de dinero que se arremolina allí y allá. No es sólo una suposición mía, sino también lo que me dicen otras personas. Además, si alguien ha visto cómo abre el mercado y ha estado atento, todo es evidente. Y es difícil encontrar su comercio de equilibrio en esto, porque de hecho, el efecto descrito es las acciones de los árbitros - tratar de competir con ellos.
Hay una prueba de causalidad de Granger. Es, según recuerdo, direccional. Hay que calcular, no competir. ¿Tiene usted ese cálculo?
¿Se gana dinero con esta prueba? Si no es así, deséchelo, no es adecuado para el mercado.
La OI de la soja está fuera de los gráficos, la más alta en 10 años parece, y también hay una divergencia en la disponibilidad.
Por desgracia, lo que se ha visto no es cíclico. Lo que ocurre es que el Cip es un instrumento derivado que no cumple realmente. Por lo tanto, después de que expiren los futuros actuales sobre ella, todos los contratos abiertos se desploman y el interés abierto cae bruscamente. A continuación, las posiciones de los coberturistas también comienzan a subir monótonamente hasta el nuevo vencimiento. Es decir, en general, sólo repiten la dinámica del interés abierto, lo que no es suficiente para ganar dinero.
Lo que has descrito es pura especulación. Están prohibidos para los hedgers (por eso son hedgers - si quieres especular, regístrate como especulador y adelante). Un coberturista tiene que tener un activo subyacente al contado y utilizar su cobertura para llevarlo al mercado. Además, los coberturistas no pueden hacer subir y bajar ese volumen. Fíjate en sus posiciones, son millones de contratos (¡!), repartidos sólo entre 30-60 jugadores, es siempre el 70-90% del volumen total del mercado. ¿De qué tipo de negociación intradía podemos hablar con volúmenes así?
Trigo. Bien en el maíz también se muestra bien, creo que el trigo y el maíz de 1000 normas a corto.