Distrito 6 - página 40

Nuevo comentario
 
DmitriyN:
Amigos, vayamos al grano, y... Hagamos una indicación.
¿Qué tipo de rastreador, un rastreador para qué? Te lo dije, repite las operaciones de la demo, je je.
 
Los parámetros "número de barras por las que suavizar la matriz expandida" y "exponente de la matriz de primera diferencia" respectivamente N y m, es decir, la imagen anterior corresponde a los parámetros (20000, 2). Allí se dibujan dos curvas desplazadas por la barra de desplazamiento. Poner el shifft a cero y ya está.
 

Aunque probablemente todavía (2, 200000), ahora en matcad se refiere a 20000 cuando se redondea a 0,0001 de la primera matriz de diferencia. Y el índice en mt de Alpari probablemente tomará 0,00001. Así que no voy a mentir lo que tengo en mi matcad, tal vez el algoritmo es ligeramente diferente en la implementación, no en la esencia. Aquí está el inductor específico puesto fuera, N=200000, m=2, shift=0 en alpari da un resultado tan grande:

gracias a una escala temporal sustancialmente (y muy fuertemente) no lineal, y a una respuesta correspondientemente rápida a los movimientos rápidos, y lenta a los movimientos lentos.

P.D. Esto es realmente importante de entender: MAIS_MA reacciona a la velocidad de los cambios de precios, no a la magnitud de los cambios. A veces esto es bueno, a veces es malo.

 
Dr.Drain:

Aquí está el pavo particular publicado, N=200000, m=2, shift=0 en alpari da un gran resultado:

¿Qué tiene de bueno? Señala dónde entrar y dónde salir.
 
HideYourRichess:
¿Qué tiene de bueno?
La posibilidad de configurarlo para que pueda simular cualquier MA encontrada previamente en el foro, pero también puede mostrar un retardo mucho menor (comparado con cualquier MA del foro) en movimientos rápidos con un suavizado generalmente mayor si consideramos el suavizado como una relación entre la suma de primeras diferencias de la salida de la curva del filtro y la suma de primeras diferencias del gráfico de precios original.
 
En esencia, se puede utilizar MAIS_MA como un ligero filtrado de los precios entrantes, planchar un poco, y alimentar en lugar de la entrada de precios a cualquier otro índice, osciladores y similares. Y su ruido se reducirá en un múltiplo de adquirir un retraso de literalmente 1 bar.
 
HideYourRichess:
¿Qué tiene de bueno? Señala dónde entrar y dónde salir.
Un indicador no es una TS. Dónde entrar depende de ti y sólo de ti :-)))
 

Por ejemplo, aquí está el gráfico M5, parámetros 10000, 2. Suavizado un poco, movimientos rápidos sin retardo visible (en menos de una barra), movimientos lentos con retardo visible pero no peligrosos porque lentamente el precio no irá muy lejos y cualquier otro indicador entrará en lugar del precio. Muy útil.

 
¿Cómo aplicarlo al comercio? ¿Dónde está la prueba de bactest y forward? ¿O estamos discutiendo la forma correcta de suavizar los precios? Y el título es impresionante:

Un sistema de comercio súper estable.

No hay sistema, no hay comercio, no hay estabilidad todavía. Sólo condensadores :)

 
gpwr:
No hay sistema, no hay comercio, no hay estabilidad todavía.
Bueno, bueno. Es así:
1...333435363738394041424344454647...78
Nuevo comentario