Distrito 6 - página 18
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No me interesan sus procesos. Por supuesto, si tomo una onda sinusoidal como "proceso", puedo predecirla hacia el futuro y filtrarla con la predicción. He pedido un ejemplo de algoritmo de filtro lineal, no un ejemplo de señal filtrada.
Querido Miguel, entiendo que tienes un amigo guay que es experto en filtraciones y le crees y todo eso. Sin embargo, me temo que acaba de oír la campana, pero no ha entendido de dónde. El teorema del filtro lineal dice que no hay ningún filtro lineal que dé una respuesta no retardada para cualquier proceso de entrada. Pero esto no significa que no exista el correspondiente filtro lineal para ese proceso concreto. Lo mismo puede extenderse, con cierta precaución, a los filtros cuasi-lineales (aquellos con parámetros flotantes o ajustables).
En sentido estricto, la clase de procesos para los que no existe ningún filtro lineal o cuasilineal no retardado es muy estrecha: al menos todos (!) los coeficientes de autocorrelación parcial (para los filtros puramente lineales) deben ser idénticamente iguales a cero y la variación del ACF parcial (para los filtros cuasilineales) debe ser igual a cero. Así que no hables de una sinusoide.
Una pista de forma más explícita
Parece fantástico. Sobre la diferencia hacemos una predicción "ingenua" (estadísticamente válida) - una línea recta hacia el futuro, y en relación observamos un "signo de preponderancia de la probabilidad" :-)) ¿Quién lo refutará?
El teorema del filtro lineal afirma que no existe ningún filtro lineal que dé una respuesta no retardada para cualquier proceso de entrada.
En sentido estricto, la clase de procesos para los que no existe un filtro lineal o cuasi-lineal no retardado es muy reducida.
No queremos filtrar una onda sinusoidal o un meandro. Está claro que no existe un filtro lineal sin retardo para un flujo de cotización.
¿Dónde está la ciencia ficción, no la entiendo? ¿Y qué tipo de ciencia ficción?
En sentido estricto, la clase de procesos para los que no existe un filtro lineal o cuasilineal no retardado es muy estrecha: deben ser al menos idénticamente iguales a cero (¡!) todos los coeficientes de autocorrelación parcial (para los puramente lineales) y cero la variación del ACF parcial (para los cuasilineales). Así que no hables de una sinusoide.
¿Qué clase de tontería es esa? ¿Estás de acuerdo en que no existe un filtro lineal sin retardo para el gráfico del EURUSD? Y en tu opinión, algo allí es idénticamente igual a cero, y además, no uno sino varios de este algo son iguales a cero. ¿Te has vuelto loco? ¿Has descubierto una propiedad fundamental de cualquier corriente de cotización que crees que debe tener, para no molestarte?
¿Dónde está la ficción, no está claro? ¿Y qué fantasía?
Una pista de forma más explícita
Parece fantástico. Sobre la diferencia hacemos una predicción "ingenua" (estadísticamente válida) - una línea recta hacia el futuro, y en relación observamos un "signo de preponderancia de la probabilidad" :-)) ¿Quién lo refutará?
Dr.Drane, y el MASHA a veces lo demuestra. DE VEZ EN CUANDO. También lo hace su filtro, a veces.
El problema de las entradas falsas no ha desaparecido. Aquí dices que no es un filtro de retraso. Entonces, ¡qué artista tiene una divergencia con el precio!
khorosh:
¿Puede definir lo que es un "retraso"? Lo que es el "alisado" está intuitivamente claro. Es una reducción de la volatilidad de la salida del filtro en comparación con la entrada. Hay que "suavizar" pero no adquirir el retraso. Lo que es "retraso" no está claro (estrictamente - no está claro, intuitivamente, a nivel doméstico - bastante claro). Todos los filtros tienen estos dos valores rígidamente conectados. Si se alisa, se produce un retraso. Y viceversa. Un buen ejemplo son las medias móviles simples (SMA).
Como resultado de una larga comunicación con un especialista en la teoría del filtrado, me di cuenta:
1. Esto sólo es cierto para los filtros lineales. Para los filtros no lineales, a diferencia de los filtros lineales, no hay una prohibición estrictamente probada en principio sobre la existencia de un "filtro de suavizado no retardado".
2. Sobre tu "aunque no sé cómo expresarlo en números" - no es sólo tu problema. El propio concepto de "retraso" ni siquiera puede formularse en el lenguaje tradicional. Para los filtros lineales, todo se formula en términos de la función de transferencia (AFC e IF). Absolutamente todos los resultados descritos en la literatura para los filtros no lineales pertenecen a una estrecha clase de filtros: "filtro lineal con parámetros que cambian lentamente". Para estos filtros también existe la noción de AFC/FF (también cambian lentamente), por lo que la creación de un "filtro de suavizado no retardado" también es imposible.
3. Para los algoritmos no lineales arbitrarios, las nociones de AF/MF carecen de sentido, por lo que el concepto de retardo y la medida del mismo no están definidos de ninguna manera. Y la creación de un filtro no retardado (al menos en sentido común, "a ojo") no está prohibida.
Pero no puedo dar estrictamente ninguna definición de "no retrasado". Puedes usar un truco inteligente, ir hasta el final, definirlo axiomáticamente, para la aplicación práctica es suficiente. A saber, llamemos filtro a la no-desconexión, en función de la cual un juego con TP=SL mostrará beneficios. Es elemental. A la inversa: si khorosh: cree que mi filtro es retardado, que coja cualquier otro filtro retardado (incluso más suave) -por ejemplo un SMA normal- e intente repetir mis trucos en público .
Para los filtros no lineales, a diferencia de los filtros lineales, no existe una prohibición estrictamente probada en principio sobre la existencia de un "filtro de suavizado no retrasado". Lo que yo llamo NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.