Distrito 6 - página 21

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Dr.Drain:

Afirmación 1. Si con todos sus indicadores y razonamientos no logra mostrar ganancias en esta geometría del experimento - no tendrá éxito en ninguna otra geometría, el mercado está garantizado. Ni siquiera vale la pena intentarlo.

Afirmación 2: Si el núcleo, que forma las decisiones de "comprar" o "vender" en esta geometría de experimento "adivina" de tal manera, que la probabilidad de que un acuerdo se cierre en TP es mucho más alta que la probabilidad de que se cierre en SL (incluso por un par de puntos porcentuales) - qué más necesita, aquí está - el Grial.

Creo que si la gente lo piensa, la validez de ambas afirmaciones es evidente. La única cuestión es si existe un "núcleo" que tome decisiones con una "preponderancia de probabilidad" de al menos algo más del 50%.

Bien pensado, eso es una tontería, lo siento.

1. Si TP = SL, y 50/50, entonces la MO = 0. Ganar en esas condiciones es, en principio, imposible. O bien los tamaños o las probabilidades tienen que cambiar para obtener MO>0.

2. Hay personas que tienen una SL significativamente menor que la TP y una probabilidad de SL inferior al 50 (afirman que los sistemas con TP inferior al 75% no se consideran en absoluto). Dicho esto, no se habla del grial. :)

En general, tienes una aritmética extraña. Basta con perder cien libras cien veces y ganar cien mil una vez para ser feliz. Observe que en este ejemplo la probabilidad de perder es inferior al 1%.

Por lo tanto, su premisa original no es en absoluto obvia.

 
Dr.Drain:
Para ser honesto, no entendí lo que el autor estaba tratando de decir. Lo he releído tres veces. No entendí el punto. ¿Hay algún pensamiento en la frase citada? Si es así, por favor, aclárelo. Se sabe que la única diferencia entre el hombre y el animal es que éste puede formular sus pensamientos con palabras. Y cuanto mejor lo haga, más se diferenciará.
Olvídalo, quería decir lo mismo que Demi, más o menos ya lo has contestado. Además estar más cerca del estado animal es mucho más cómodo para mí, así que no lo intentaré.
 
Dr.Drain:
Una vez más. Si X está por encima de A, entonces A (precio) está por debajo de X (filtro) - comprar. Exactamente porque yo comercio el precio, no el filtro. Si el precio está por encima de X - vender. Probablemente no lo hayas leído con atención, es obvio y no puede haber ninguna duda al respecto. Y es exactamente "justo por encima-por debajo". Cualquier consideración adicional es chamanismo con pandereta y tratar de predecir hacia dónde irá el precio en este caso concreto, cosa que yo no voy a hacer, pero tú, si quieres, inténtalo.


Intentaré explicarlo de nuevo: si está justo por encima y por debajo, entonces la operación se abre cuando hay una diferencia entre el filtro y el precio por el número mínimo de pips, es decir, 1 pips?

¿Y si la desviación estándar, por ejemplo, en la zona analizada es de 20 pips, y el máximo es de 60 pips? Tal vez, de todos modos, no sea chamanismo con pandereta.

 
Dr.Drain:
No es necesario tener MachCAD para hacer esto. Se deduce directamente de la relación de volatilidades cuando se cumple la condición de entrelazamiento mutuo constante del precio y el filtro uno respecto del otro. No se alejan el uno del otro, siempre están uno al lado del otro, pero la volatilidad del filtro es menor que la del gráfico de precios original. Esto se debe simplemente a que es un filtro. Si la tarea fuera crear una curva sin retardo más ruidosa que el gráfico de precios, la dibujaría con el talón izquierdo en un minuto. Este problema no existe. Así, si se sabe que la volatilidad del precio es siempre, en cualquier intervalo, mayor que la volatilidad del filtro, se puede reformular de la siguiente manera: si hay algún delta entre el precio y el filtro, se liquida en mayor medida por el movimiento del precio hacia el filtro, y en menor medida por el movimiento del filtro hacia el precio. Esto es obvio, y es una representación geométrica de la preponderancia de la probabilidad.

Lo que falta al final de este post es una pila de MovingAverage estándar que refuerce de forma convincente la base teórica del escritor.
 
El Dr. Drain se ha pasado claramente a MathCade para convertir su filtro en un sistema de coordenadas para el "precio". Lo que no se da cuenta es que el precio no sabe nada de su filtro y, por tanto, no le importa si vuelve a él o no.
 
Demi:

".... la regla de apertura de operaciones es primitiva: si X es mayor que A - vender...." (C)
Gracias Demi, he corregido en ese post. Eso sucede. Me describí en una cosa obvia. Al mismo tiempo diciendo que compro la libra así que una vez que está por debajo del filtro.
 
Dr.Drain:
Gracias Demi, lo he corregido en ese post. Eso sucede. Describiendo una cosa obvia. Al mismo tiempo diciendo que compro la libra por lo que una vez que está por debajo del filtro.


un error tipográfico, eso pasa.

Quizá quieras pensar en las normas de entrada: puede haber una base racional para ello.

Utilizo al menos el % de la desviación máxima en la zona analizada

 
HideYourRichess:

Bueno, eso es una tontería, lo siento.

1. Si TP=SL, y 50/50, entonces MO=0. En principio, no se puede ganar en esas condiciones. O bien los tamaños o las probabilidades tienen que cambiar para obtener MO>0.

2. Hay personas que tienen un SL significativamente menor que el TP y una probabilidad de SL inferior al 50 (afirman que los sistemas con TP inferior al 75% no se consideran en absoluto). Al mismo tiempo, no hablan del grial. :)

En general, tienes una aritmética extraña. Basta con perder cien libras cien veces y ganar cien mil una vez para ser feliz. Observe que en este ejemplo la probabilidad de perder es inferior al 1%.

Así que su premisa no es en absoluto obvia.

Si el SL y el TP no están unidos entre sí, es evidente que las probabilidades de alcanzarlos son diferentes. Pero el resultado (pérdidas y ganancias) también es diferente (módulo). ¿De qué me sirve que la probabilidad del SL sea sólo de 0,1, si la pérdida de dicho SL es mayor que el beneficio de 9 takeprofits alcanzados con 0,9 de probabilidad? Por eso no se habla del grial. Sobre TP=SL. En "esas personas" la probabilidad resultaría inmediatamente de 50/50 (sin tener en cuenta la dispersión). Ganar en estas condiciones es, en principio, imposible, si las operaciones se hacen al azar (lanzando una moneda). Si es deliberadamente, ¿por qué es imposible? Al fin y al cabo, el propio flujo de cotizaciones no es un proceso aleatorio imprevisible. Si la distribución de las primeras diferencias fuera, por ejemplo, BGS, no me molestaría. Pero hace tiempo que se ha demostrado (al menos de forma elemental, a partir de las consideraciones del exponente de Hearst), que el flujo de cotizaciones es, en general, predecible. Así es la física. De lo contrario, todo el mundo habría renunciado a ella hace tiempo. Y si es predecible y abre operaciones basadas en un análisis competente - puede lograr la probabilidad de TP de más de 0,5. En su ejemplo, el comerciante medio no tiene suficiente dinero para ser feliz.
 
Demi:


Al menos utilizo el % de desviación máxima en la zona analizada

He utilizado esta idea muchas veces con diferentes herramientas. En general, aumenta la probabilidad de un TP. Pero no en todas las fases del mercado. Por término medio, en realidad no hay ningún beneficio en un número muy grande de bares. La mayor parte del beneficio se concentra en el piso y esta concentración se compensa en las tendencias. Es más fácil no pensar en ello. Ahí no hay ningún grano racional.
 

Usted fantasea con las probabilidades en el mercado, mientras que yo le hablo de personas reales.

Por cierto, ¿es Smirnov de https://forum.mql4.com/ru/10446 pariente suyo por casualidad?

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