Distrito 6 - página 17
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Además, con ciertas características de la señal, es muy posible construir un contraejemplo: un filtro lineal no retardado, e incluso uno líder.
No se puede. Un filtro de vanguardia, por definición, mira hacia el futuro. Sólo hablaba de la no linealidad y del no retraso. Sin mirar al futuro, pero todavía no necesariamente lineal o casi lineal con parámetros que cambian lentamente, sino cualquier algoritmo físicamente realizable (sin mirar al futuro otra vez digo).
Así que ahí tienes. Quería mostrar una de las viejas ideas. Donde no es inmediatamente obvio que todo se basa en SMA. Lo cual es inevitable si se promedian los datos del pasado de cualquier manera, incluso de forma muy retorcida.
Entonces: introduzcamos dos curvas. EURUSD y GBPUSD. Además, los llamaré condicionalmente ED y PD. Puede alguien dibujar unas curvas adicionales, EDq (se dibujará en el gráfico de ED) y PDq (la dibujaremos en el gráfico de PD), tales que la diferencia de EDq y PDq debe aventajar a la diferencia de ED y PD en algún número predeterminado de barras (que sea una barra), y las sumas coinciden: EDq+PDq = ED+PD. ¿Puede alguien? :-)
Sí puedo. Pero abrí el archivo antiguo y vi que estaba en EURJPY y USDJPY. No voy a rehacerlo. Tendría que dar la vuelta al GBPUSD. Esa no es la cuestión. Por lo tanto, hayEURJPY y USDJPY. Llamémosles EY y DY. Tenemos que trazar las curvas adicionales EYq y DYq, de modo que su suma sea igual a la curva original, mientras que la diferencia se adelanta con una barra. Supongamos que a = 288 bares (M5, total de 1 día). Ver imagen. Muestra 2 días (2*288 bares M5).
el dibujo es elemental. cualquiera puede hacerlo. la cuestión es cómo se puede utilizar. :-)
Una pista:
Para los lineales, los hay. Estrictamente. Mucho antes de su tiempo. Incluso hay un teorema de este tipo. ¿Qué es una "señal de filtrado"? 0_о
filtrado, mi error.
Y no hay pruebas, no digas tonterías. Simplemente no puede haber uno, ya que, de nuevo, hay un número infinito de contraejemplos.
filtrado, por error.
Y no hay pruebas, no mientas. Simplemente no puede haber uno, ya que, repito, hay un número infinito de contraejemplos.
Te mando a la biblioteca a leer la teoría de los filtros lineales. Sí, por cierto, puedes practicar inventando contraejemplos. A saber, uno. A saber, un filtro lineal, en el que el retardo y el grado de suavizado no estarían conectados de forma inequívoca y se sabe cómo.
Te mando a la biblioteca, a leer la teoría de los filtros lineales. Por cierto, puedes practicar inventando contraejemplos. A saber, uno. A saber, un filtro lineal en el que el retardo y el grado de suavizado no estarían conectados de forma inequívoca y se sabe cómo.
Te mando a la biblioteca a leer la teoría de los filtros lineales. Ya lo he hecho.
Un contraejemplo para sus dientes a estudiar - cualquier proceso MA(N) con uno o más primeros coeficientes iguales a cero admite la existencia de un filtro inverso que reconstruye de forma única los valores futuros a partir de los pasados.