¡Negro! - página 52
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Ya veo por qué salió el naegral. Volteó a Martin, asumiendo que está perdiendo más que el frente por el comercio. En un caso particular sí, tal vez, PERO si se mide cuánto dura la vida media de un depo antes de que quiebre, hipotéticamente, será el número por el que se divide el tamaño del depo para obtener el diferencial. Si hay una media, hay una desviación estándar. ¿Entiendes la idea?
Ya veo por qué salió el naegral. Volteó a Martin, asumiendo que está perdiendo más que el frente por el comercio. En un caso particular sí, tal vez, PERO si se mide cuánto dura la vida media de un depo antes de que quiebre, hipotéticamente, será el número por el que se divide el tamaño del depo para obtener el diferencial. Si hay una media, hay una desviación estándar. ¿Entiendes la idea?
De hecho, no es la duplicación de una apuesta lo que aumenta la dispersión de los resultados, sino la asimetría en los valores de las operaciones rentables y perdedoras. Cuanto mayor sea la relación entre ellos, mayor será la varianza, es decir, la dispersión de las estimaciones de las estadísticas (como la MO, por ejemplo) respecto a sus valores reales.
Por ejemplo, si una estrategia con sl=tp tiene 100 operaciones, el sistema sl=2tp necesita 400 operaciones para estimar las estadísticas con la misma precisión.
En el caso de las martas, este ratio es enorme, ya que el objetivo suele ser pequeño y el valor de una operación perdedora es igual al depósito. Por eso la varianza de los resultados es grande y requiere un gran número de operaciones para estimarlos. Para cuando se recoge esto, la ventaja estadística puede haber desaparecido ya, aunque estuviera ahí.
Ya veo por qué salió el naegral. Volteó a Martin, asumiendo que está perdiendo más que el frente por el comercio. En un caso particular sí, tal vez, PERO si se mide cuánto dura la vida media de un depo antes de que quiebre, hipotéticamente, será el número por el que se divide el tamaño del depo para obtener el diferencial. Si hay una media, hay una desviación estándar. ¿Entiendes la idea?
Me pregunto cómo se puede medir la vida media (el número medio de operaciones en caso de fallo: el depo cae en picado) de un depo de tamaño 100 sobre el que trabaja el martin.
ZS: si se trata de la fachada, entonces se puede devolver parte del diferencial en el afiliado.
Puedes medir... Eso es lo que se consigue cuando se pierde el diferencial. Pero esa es la media...
100 libras, 0,1 lote y 2 puntos de diferencia = 2 libras por lote.
100/2=50
50*0,1=5 lote.
En resumen, necesitas hacer una rotación de 5 lotes para drenar el depósito de 100 libras en el spread.
no es realmente la duplicación de las apuestas en sí lo que aumenta la varianza en los resultados, sino la asimetría en los valores de las operaciones rentables y perdedoras. Cuanto mayor sea la relación entre ellos, mayor será la varianza, es decir, la dispersión de las estimaciones de las estadísticas (como la MO, por ejemplo) respecto a sus valores reales.
Por ejemplo, si una estrategia con sl=tp fics tiene 100 operaciones, entonces un sistema sl=2tp necesita 400 operaciones para estimar las estadísticas con la misma precisión.
En el caso de las martas, este ratio es enorme, ya que el objetivo suele ser pequeño y el valor de una operación perdedora es igual al depósito. Por eso la varianza de los resultados es grande y requiere un gran número de operaciones para estimarlos. Para cuando se recoge esto, la ventaja estadística puede haber desaparecido ya, aunque estuviera ahí.
¿y puedes calcular cuál es la probabilidad de perder en un martin después de 3 o 4 operaciones? )
por supuesto - ¿después de cuántos pips se dobla?