1ª y 2ª derivadas del MACD - página 48
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Y si no, ¿no es normal la campana?)
¿Quién iba a saber que esta combinación iba a funcionar bien en esta zona? En general, ésta no es la expresión correcta, todas funcionan igual, pero ésta es más comprensible. Y no me he molestado en elegir, así que he hecho una foto más o menos comprensible desde el estadio en 20 segundos. Puede utilizar las 10 líneas si lo desea. Tienes una barra de pan, puedes cortarla a lo largo, o a lo ancho, en 2 partes, o en 20, lo que prefieras. Lo principal es que no sobra nada.
La tercera parte no se divulga en absoluto. Los dos primeros están cubiertos a nivel de ideas generales, que cada uno descubra los detalles por sí mismo. Quien lo piense, no lo publicará en ningún sitio.
También estaba pensando que no se sabe cuándo tomar una determinada combinación y durante cuánto tiempo va a "funcionar".
Por lo tanto, es arriesgado operar utilizando esta descomposición (aunque menos arriesgada), los datos se toman de un solo símbolo.
Creo que la principal ventaja de esta descomposición es que es más óptima y conveniente para seguir representando y seleccionando pares de índices monetarios en los que la acumulación de pares de índices aumenta el número de frecuencias con determinadas propiedades.
Para mí sigue siendo un misterio (casi) cómo se selecciona un índice entre varios pares.
Si usas sólo pares en euros no conseguirás el índice del euro, necesitas otros pares (por supuesto que puedes sacarlos de los pares con euros, también lo hacen los que ignoran el spread, las pequeñas diferencias y otros detalles (aunque creo que deberían), como tú).
Pero creo que la anticipación sería aún más fuerte con respecto al índice, si tomara no sólo sus 17 pares y obtuviera otros pares de ellos, sino los originales de todos los instrumentos usados en general.
Vengo de lejos, primero intenté utilizar el análisis multidivisa para detectar la anticipación de un par.
Sí...
Sólo por ejemplo.
El medio "verdadero" es útil para entender los ARXINUSOFFs D)
He chamuscado y chamuscado con tu frase, pero no he entendido lo que querías decir, ¿qué dice la foto?
si te he entendido bien, debes estar refiriéndote a la construcción de un puente browniano. no es exactamente a lo que te refieres, pero si vas a esa noción, entonces diría que lo interesante es el análisis de la dinámica de expansión y contracción de este puente y la identificación de los lugares más densos en la sección transversal de este puente, más que el propio puente y su dirección.
es posible que el coeficiente de variación -la anchura del puente medio de cada par- se utilice para construir el propio índice o algo parecido
pero a mí me parece otra cosa.
Se llama GARCH
al hacer una previsión basada en el modelo GARCH, hace una previsión de la volatilidad no de la serie temporal en sí (por ejemplo, los precios de las acciones), sino de los errores de previsión (épsilon).
si es eso a lo que te refieres, probablemente sea útil a veces, pero ese no es el punto, tengo algo más, no estoy seguro de lo que es todavía))
al realizar una previsión basada en el modelo GARCH, realiza una previsión de la volatilidad no de la serie temporal en sí (por ejemplo, los precios de las acciones), sino de los errores de previsión (épsilon).
Si te refieres a eso, probablemente sea útil a veces, pero no se trata de eso, tengo otra cosa, aún no sé qué es))
También estaba pensando que uno no sabe cuándo tomar tal o cual combinación y durante cuánto tiempo va a "funcionar".
Así que operar con esta descomposición también es arriesgado (aunque menos), los datos se toman de un solo instrumento.
Al filtro no le importa lo que le llega a su entrada. En lugar de descomponer un par, puede descomponer ambos índices. Esto es lo que he terminado.
Me interesa una referencia, de momento la tiro aquí, quien esté interesado puede discutir.
Esto me recuerda a algo http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Estas imágenes no me convencen. El ejemplo del contador, ni siquiera lo voy a dibujar. Tomamos una fase con dos periodos. Entremos a lo largo de la fase alta a lo largo de la fase baja. Trazamos líneas verticales exactamente en los puntos de pivote si ambas ZZ coinciden o desplazadas si hay que esperar a una ZZ pequeña.
Esto es lo que se dibuja.
El problema es que habrá muchos falsos retrocesos y no podremos mantener la tendencia. HP tiene el mismo problema. Y cualquier otro filtro. La nueva barra indica la nueva descomposición de la frecuencia y la cantidad correspondiente de entradas falsas.
Y este es el problema de un método que no tiene en cuenta las características estadísticas del residuo que lo rige todo: la cola mueve al perro. Este problema es reconocido por todos los que niegan la eficiencia de los mercados.
Hay una gran diferencia. El filtro se redibuja suavemente y cuanto más atrás en el tiempo, menos. PZ redibuja de repente e inmediatamente en la dirección opuesta. También debería ir acompañado de un pitido con las palabras "¡¡¡Qué, SUKA, no te lo esperabas!!!".
El problema de los residuos no me parece un gran problema. Se puede pensar en el precio como C[i]=Cs[i]+Cs[i], donde Cs[i]-la parte debida a las propias fluctuaciones del mercado, Sv[i]-la parte debida a las influencias externas. Lo que se llama los residuos irá completamente en la parte 2. Sin duda, tendrá propiedades interesantes y útiles. Por ejemplo, su expectativa es 0. Ayudará a ganar o a dificultar con una probabilidad del 50%. Debe tener vínculos claros con las noticias, la hora de la sesión de negociación u otra cosa. Se puede definir y dibujar como una línea separada y seguramente será de mucha utilidad. Pero aún no he llegado a ese punto.
Hay una gran diferencia. El filtro se redibuja suavemente y cuanto más atrás en el tiempo, menos. ZZ se redibuja repentina e inmediatamente en la dirección opuesta. También debería ir acompañado de una señal sonora con las palabras "¡¡¡Qué, SUKA, no estabas esperando!!!".
Sí. No hay necesidad de desplazarse hacia el futuro. Debemos crear un filtro con un número impar de N sumandos y desplazar por (N-1)/2. Obtendrá un filtro con desplazamiento de fase cero, es decir, un filtro perfectamente adaptado. Además de una coincidencia de precios ideal, hay otra razón para hacerlo de esta manera, que no diré todavía. Y con esos filtros dividir todo el espectro en partes.
Sin embargo, sigo pensando que las últimas (N-1)/2 barras de sus filtros sin retardo se dibujan suponiendo que el precio no cambiará en el futuro. Esta parte del filtro es la más importante porque debe hacer algunas suposiciones sobre el futuro y la decisión comercial correspondiente. Por supuesto, puedes mirar los filtros-MAKD individuales y averiguar si se mueven hacia arriba o hacia abajo en esta última sección, pero ya sabemos de antemano que predicen C(0)=C(-1)=C(-2)=... Además, el proceso de elección de un par para operar no está claro: todos tienen la misma predicción en el futuro, lo que significa que todos son candidatos por igual para operar, o más exactamente "no operar".