1ª y 2ª derivadas del MACD - página 51
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La implicación es que analizamos la reacción del mercado a las perturbaciones anteriores y predecimos esta reacción para el futuro, suponiendo que no hay nuevas perturbaciones. En términos sencillos, "predecir la cola de la reacción". Al menos así es como he entendido el post de AlexeyFX "...la cuestión de qué será igual a C(-1), C(-2), etc. en ausencia de influencias externas en el mercado". Sin embargo, puede que lo haya entendido mal.
Así es.
No calcules los filtros a partir de ese supuesto, es una solución temporal para, al menos, calcular los filtros y saber qué hacer después. C(-1), C(-2)... deben ser incógnitas, y los filtros ayudarán a encontrarlas. Creo que sí...
Sugirió Junko para hacer lo siguiente: tomar una regresión, en la que se ajustan sus sinusoides a kotir. el esquema es el siguiente:
kotir = c(1) * syn1(-1 a - n) + c(2) * syn2(-1 a - n) .....
Evalúa C(i), que dará los pesos de cada una de tus sinusoides en la arista derecha del gráfico. No tome muchos valores de retraso de cada sinusoide, mah 4 o 5, esto se determinará cuando se ajuste. La previsión es un botón que simplemente sustituye el nuevo valor obtenido por el cálculo de un paso adelante.
Todos los cálculos de regresión los hice como parte de la lucha por la felicidad general.
En estos cálculos aprendemos muchas cosas útiles sobre su modelo. Junko se rindió a mitad de camino.
He citado a ZZ como demostración del problema, y tú te has alejado del problema y estás anunciando una suavidad en el pasado que simplemente no te importa. El problema con el tradingkng es que no podemos distinguir entre un retroceso y una corrección. En su terminología, no se puede decir en cada onda es la amplitud en el borde derecho o la onda todavía va a continuar y una inversión está por delante.
El problema reconocido es la dispersión, que no es una constante y existen enormes mercados para negociar esta no constante. Como se dice, vemos la mota pero no el tronco.
Lo siento, no somos nosotros, eres tú...
Sí puedo. Aunque no me importa en absoluto que sea una corrección o un retroceso, siempre que se pueda ganar dinero con el movimiento. Y la suavidad en el pasado es esencial para la tarea, aunque no se trata de la suavidad, per se.
La dispersión es un problema reconocido de los sistemas y métodos de negociación generalmente aceptados, que yo no reconozco porque no quiero obtener resultados generalmente aceptados.
Entienda que se trata de un OTRA aproximación. Aquí no se utiliza la estadística, por lo que la propia noción de varianza no es muy relevante.
Lo siento, no nosotros, sino tú...(c)
Sí puedo. Aunque no me importa en absoluto que sea una corrección o un retroceso, siempre que se pueda ganar dinero con el movimiento. Y la suavidad en el pasado es esencial para la tarea, aunque no se trata de la suavidad, per se.
La dispersión es un problema reconocido de los sistemas y métodos de negociación generalmente aceptados, que yo no reconozco porque no quiero obtener resultados generalmente aceptados.
Entienda que este es un enfoque DIFERENTE. Aquí no se utiliza la estadística, por lo que la propia noción de varianza no es muy relevante.
Entiendo que aquí se acostumbra a hablar de todo menos del tema en sí))
El tema ha sido masticado y trabajado. Cincuenta páginas, por así decirlo.
Ese es un punto válido. Y no tengo ninguna matemática complicada. Nada de derivadas e integrales, divergencias, fractales estocásticos y otras tonterías abstrusas muy alejadas de la vida real. Hay una raíz de grado 18 en un lugar, todo lo demás es +,-,*,/. Todas las cosas complicadas que he hecho siempre resultan ser innecesarias. Uno tiene que entender la esencia de lo que está pasando en su mente y eso es todo.
Espero que no me defraude diciendo que el aumento de los grados se produce con el aumento de las monedas en el mismo principio que se describe aquí https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Espero que no me defraude diciendo que el aumento de grados se produce con el aumento de divisas en la misma línea que se escribe aquí https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sólo con una corrección. El número de monedas a negociar no es necesariamente igual al número de monedas a calcular. Se pueden utilizar más en los cálculos.
¿Cuál es la frustración?
Si el autor se asoma de incógnito a una rama, le aconsejaría que intentara la siguiente construcción.
Supongamos que tenemos close,MA1,MA2,MA3,MA4.... Entonces construimos el MACD siguiendo el principio - (МА2/МА1)-1.
Y luego va sin cálculo de la derivada de este mismo MACD (cada MACD por separado).
Entonces, podemos aplicar el mismo principio - (MA2/MA1)-1, pero insertando el MACD en este principio,
Obtendremos algo como (MACD2/MACD1)-1, en realidad aquí, tal vez ayude.
i>- Por cierto, sería interesante ver una descomposición más en este principio - tal vez (ejemplo en el archivo) es lo que tenía en mente,
cuando se habla de búsqueda de descomposición y aceleración del espectro?
El autor de la rama probablemente se dio cuenta de que todas sus teorías y suposiciones se pueden comprobar simplemente escribiendo un script, en lugar de pasar mucho tiempo comprobando manualmente y adivinando.
Probablemente esté estudiando mucha programación en este momento, por lo que no está disponible temporalmente).
Así es exactamente como funciona. Sólo con una corrección. El número de divisas a negociar no tiene por qué ser el mismo que el número de divisas a calcular. Se pueden utilizar más en los cálculos.
¿Cuál es la frustración?
Probablemente se podría aplicar el método de la fase a los índices ya construidos (índices construidos a la antigua usanza),
puede ir a cada par por separado y sólo entonces ir a los índices,
y se puede tener en cuenta inmediatamente el método de la fase al construir los índices.